Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 223

Новый комментарий
 

Коллеги - тут попутно - в тему. В общем написал такой индикатор EURUSD/GBPUSD - (это минус) EURGBP - и вот такие он рисует вылеты - влЁты...

Есть предложения как его можно на торгах заюзать - эту конструкцию синтетическую EURUSD делен на GBPUSD минус EURGBP? 

Т.е. что купить и что продать? Какой из этих трех символов купить и какой продать если этот синтетик продавать - на вылетах вверх?

Экономику потом по факту - по торгам - и видно будет и понятно...



 

    Spread1[i] = NormalizeDouble(Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol1_Name,0,iBarShift(Symbol1_Name,0,t,false)),_Digits);
    Spread2[i] = NormalizeDouble(Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol2_Name,0,iBarShift(Symbol2_Name,0,t,false)),_Digits);
    Spread3[i] = NormalizeDouble(Symbol3_Vol*Symbol3_K*iClose(Symbol3_Name,0,iBarShift(Symbol3_Name,0,t,false)),_Digits);
   

     
    Spread[i] = NormalizeDouble((Spread1[i] / Spread2[i] - Spread3[i])*10000,_Digits);        
 
Roman Shiredchenko #:

Коллеги - тут попутно - в тему. В общем написал такой индикатор EURUSD/GBPUSD - (это минус) EURGBP - и вот такие он рисует вылеты - влЁты...

Есть предложения как его можно на торгах заюзать - эту конструкцию синтетическую EURUSD делен на GBPUSD минус EURGBP? 

Т.е. что купить и что продать? Какой из этих трех символов купить и какой продать если этот синтетик продавать - на вылетах вверх?

Экономику потом по факту - по торгам - и видно будет и понятно...



 

Это всплески из-за отсутствия котировок. Тут рыбы нет, я об этом уже писал.

https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page218#comment_51354339
 
Sergey Gridnev #:
Это всплески из-за отсутствия котировок. Тут рыбы нет, я об этом уже писал.
что то помню - где то читал.... тут же цены по закрытию....
А по факту само деление что означает - что покупать и что продавать....

 
Sergey Gridnev #:
Это всплески из-за отсутствия котировок. Тут рыбы нет, я об этом уже писал.

https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page218#comment_51354339
да. Спс - понял.
 
Roman Shiredchenko #:

Коллеги - тут попутно - в тему. В общем написал такой индикатор EURUSD/GBPUSD - (это минус) EURGBP - и вот такие он рисует вылеты - влЁты...

Есть предложения как его можно на торгах заюзать - эту конструкцию синтетическую EURUSD делен на GBPUSD минус EURGBP? 

Т.е. что купить и что продать? Какой из этих трех символов купить и какой продать если этот синтетик продавать - на вылетах вверх?

Экономику потом по факту - по торгам - и видно будет и понятно...



 

Дайте индык в личку. СПС

 
Roman Poshtar #:

Дайте индык в личку. СПС

ок. Вечером сегодня.
 
Roman Shiredchenko #:

Коллеги - тут попутно - в тему. В общем написал такой индикатор EURUSD/GBPUSD - (это минус) EURGBP - и вот такие он рисует вылеты - влЁты...

Ночью спреды гигантские. Когда ищите неэффективности, всегда проверяйте их индикатором спреда (потиковым). Неэффективности почти всегда нивелируются спредом.

И для поиска любых неэффективностей недостаточно цен закрытия. Нужен потиковый индикатор. Нужно парсить тиковый поток обоих символов и совмещать тики так, как если бы они шли в реальном времени.

 
trampampam #:

Ночью спреды гигантские. Когда ищите неэффективности, всегда проверяйте их индикатором спреда (потиковым). Неэффективности почти всегда нивелируются спредом.

И для поиска любых неэффективностей недостаточно цен закрытия. Нужен потиковый индикатор. Нужно парсить тиковый поток обоих символов и совмещать тики так, как если бы они шли в реальном времени.

спс. в роботе учту. Пока юзаю на м30. И спред аск - бид по символам контролю.....
 
Roman Shiredchenko #:
спс. в роботе учту. Пока юзаю на м30. И спред аск - бид по символам контролю.....

всё-же немного не так..:-)

правильно сказали про тиковые потоки, которые надо быстро снимать и синхронизировать.

локальный спред (ask-bid отдельного реального инструмента) большой роли уже не играет. По всем инструментам синтетика учитываются цепочки bid1->ask2->bid3...и только в конце от двух разных цепочек имеешь итоговый ASK-BID.

Частота тиков может сыграть - избегать моменты когда точно получишь неисполнение или проскальзывание. Это близко к "повышенный спред", но не оно

Устойчивость имеет определяющую роль - ситуация которой хочешь воспользоваться должна длится не менее dT времени или N тиков, иначе это погрешность измерений или просто не успеешь

 
Maxim Kuznetsov #:

всё-же немного не так..:-)

правильно сказали про тиковые потоки, которые надо быстро снимать и синхронизировать.

локальный спред (ask-bid отдельного реального инструмента) большой роли уже не играет. По всем инструментам синтетика учитываются цепочки bid1->ask2->bid3...и только в конце от двух разных цепочек имеешь итоговый ASK-BID.

Частота тиков может сыграть - избегать моменты когда точно получишь неисполнение или проскальзывание. Это близко к "повышенный спред", но не оно

Устойчивость имеет определяющую роль - ситуация которой хочешь воспользоваться должна длится не менее dT времени или N тиков, иначе это погрешность измерений или просто не успеешь

Да... вы углубились... :-) 

еще раз перечитаю - вкурю.....

1...216217218219220221222223224225226227228229230...236
Новый комментарий
Причина обращения: