Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 197
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, без брутфорса в любом случае не получится. Проблема, имхо, в том, что глобальный экстремум получаемый при оптимизации, вовсе не обязан соответствовать какой-либо реальной закономерности, а скорее он соответствует какой-нибудь переподгонке. И даже если применить более сложную схему оптимизации с метапапраметрами и кроссвалидацией, то это лишь добавит возможностей для промаха (переподгонка метапараметров, например).
Интуиция подсказывает, что причина - в слабости реально существующих закономерностях в сравнении с кажущимися, случайными закономерностями спорадически возникающими в любой выборке. Что-то вроде пирита, "золота дураков", которое мешает искать настоящее золото.
В ветке МО была мысль, что МО!=оптимизация и надо бы её докрутить до логического завершения.
Еще надо добавить, что МО это про prediction, а не про поиск закономерностей. Оптимизация оптимизирует, МО обучается предсказывать. Потом человеки хотят искать закономерности с помощью МО, это как бы отдельно стоящий подход, который включает в себя как МО, так и статистику и причинно-следственный вывод.
И у такого подхода априори есть недостатки, от которых никуда не уйти. Потому что по Evidence ladder такой причинно-следственный вывод стоит на нижней ступеньке в нашем случае. Соответственно, достоверность результатов всегда под вопросом.
Еще надо добавить, что МО это про prediction, а не про поиск закономерностей. Оптимизация оптимизирует, МО обучается предсказывать. Потом человеки хотят искать закономерности с помощью МО, это как бы отдельно стоящий подход, который включает в себя как МО, так и статистику и причинно-следственный вывод.
И у такого подхода априори есть недостатки, от которых никуда не уйти. Потому что по Evidence ladder такой причинно-следственный вывод стоит на нижней ступеньке в нашем случае.
причем стандартное
запаздывание
поэтому любого рода предсказывание - это только головная боль
очищаться надо от такого, напрочь
в какой теме?
ссылочку дайте или название
почитаю
причем стандартное
запаздывание
поэтому любого рода предсказывание - это только головная боль
очищаться надо от такого, напрочь
Ерунду мелешь
твой ответ оправдан тем, что смириться трудно с бесполезно проведенными экспериментами
твой ответ оправдан тем, что смириться трудно с бесполезно проведенными экспериментами
Ренат, ты о чём ?
вобщем вот
вернулся к той теме, на которую ссылку тебе давал вчера
вот она, арбитражная ситуация, о которой умалчивает автор ветки, на которой и косит он ,якобы, бабло:
этот индик сделан на 4рке, т.к. там только свою формулу внести остается, остальное сделано
индик из код-базы
смысл этой ситуэйшен: BID > ASK !
вспомнил я про это, т.к. ты задал вопрос про спред.
лично я не хочу заморачиваться этим, т.к. технически реализовать на реале трудно
в тестере - там можно, т.к. не будет никаких заморочек со скоростью и надежностью исполнения торговых приказов.
// хотяяя, счас попробую найти быструю демку...Индикатор эквити баланса. Разделом нижэ
не высмотрел там ничего граального
тем более у человека, который свою систему даже не в состоянии протестировать и плюсом, у которого неисправна клавиша Caps Lock
к тому же, у человека с граалем хватит денег на заказ того что он хочет в местном фрилансе
это минимальное подтверждение граальности
но и его нет
Херню несёшь
я практик, а не теоретик.
поэтому знаю о чем говорю.
я практик, а не теоретик.
поэтому знаю о чем говорю.