Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 169
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
зачем так сложно считать?
экспонента от суммы логарифмов есть произведение
MathExp(sum(MathLog(x[i]*W[i])) = prod(x[i]*W[i])
в приведенном выше коде PRICE[i] = MathLog(Close[i]); и W[i] не под логорифмом
то есть буквально считается взвешенное колмогоровское : MathExp( sum ( MathLog(Close[i])*W[i]) ) = ? ; // sum(W)=1.0, W~кусок синусоиды
или уже память не та и что-то путаю ?
с произведениями сдаётся что будет только хуже по точности
в приведенном выше коде PRICE[i] = MathLog(Close[i]); и W[i] не под логорифмом
то есть буквально считается взвешенное колмогоровское : MathExp( sum ( MathLog(Close[i])*W[i]) ) = ? ; // sum(W)=1.0, W~кусок синусоиды
или уже память не та и что-то путаю ?
с произведениями сдаётся что будет только хуже по точности
я отвечал на ваш пост, а в нем в формуле все стоит под логарифмом
вычти из одной другую, метак ловит мизерные цифры, выведи индиком результат в подвал
случайно на индик дигитс не подвешен?
Округлений/нормализаций конечно-же не делаю
вычти одно из другого - это ещё кода писать ;-(
ну что за терминал..можно накинуть две линии, а просто и быстро вычесть их нельзя. Впору покупать какой-другой
я отвечал на ваш пост, а в нем в формуле все стоит под логарифмом
посыпаю голову пеплом - там опечатко :-(
Округлений/нормализаций конечно-же не делаю
вычти одно из другого - это ещё кода писать ;-(
ну что за терминал..можно накинуть две линии, а просто и быстро вычесть их нельзя. Впору покупать какой-другой
там писать то...
добавляешь 1 буфер
в него разницу
весь индик в подвал
1ый и второй в самом конце инициализируешь эмпти валюэ
и видишь всего одну линию
5 минут делови 4-ка..
это-ж четвёрка
какие-то уникальные условия: комиссий нет, спред фикс но мелкий (позволяет пипсовать в ночи), и свопов тоже нет :-)
как правило фикс. спред - конского уровня, выше волатильности и/или дополнен комиссией. Без-своповые (исламский/арабские) с малым плечом, но у тебя 1:500
есть безсвоповые с комиссией и без ночного спреда
рассматриваю такой вариант тоже с точки зрения применить
привлекательно, весьма
там писать то...
добавляешь 1 буфер
в него разницу
весь индик в подвал
1ый и второй в самом конце инициализируешь эмпти валюэ
и видишь всего одну линию
5 минут деловРена, я по образованию, опыту и профессии программист и потому ужасно не велосипедить :-) люблю использовать готовое
100500 мест где не надо писать спец-программу на 50-100 строк, чтобы вычесть одно значение из другого..
Рена, я по образованию, опыту и профессии программист и потому ужасно не велосипедить :-) люблю использовать готовое
100500 мест где не надо писать спец-программу на 50-100 строк, чтобы вычесть одно значение из другого..
дело хозяйское, не спорю
Тут не предполагается перенос через ночь, по баблокосу всё кроется перед перерывом если таковые есть позиции.
как дела, продвижение есть или плюнул?
зеркальность только для проверки, в торговле она никчемукак дела, продвижение есть или плюнул?
зеркальность только для проверки, в торговле она никчемуПока кручу-верчу разные подходы построения.
Зеркальность очень даже кстати, смотря как подходить к стратегии.
Я проанализировал сделки Александра из его отчёта который он выкладывал стало понятно, что когда он постил текстовочки, от строил корзину против доллара.
А потом когда рассказал о стратегии в деталях, он уже рассказал другой подход, через кросс.
Тут разные варианты для построения можно применить. Корзина, треугольник, парный.
У меня зеркальность получается по моему расчёту.
В этом примере треугольник в круг без формуле.
Для сравнения, тут тоже самое, но по формуле.
По сути нет большой разницы, только есть смещение.
А это из отчёта Александра, корзина из четырёх валют против доллара, но в расчёте так-же участвуют кроссы.