Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 148
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
сможешь объёснить что ЭТО показывает, и зачем оно вообще, не выброшу:
для справки iATR отстаёт на 1/2 периода, LWMA на 1/3, Tma перерисовывает на глубину 20 баров
остаётся малость : хотя-бы "поймать падающий нож": во всех сочетаниях ([+-]ABCD..) найти то которое
1) превышало скорость света и
2) имело степенную зависимость (шло ускоренно)
но теперь (1,2) пересталось и войти навстречу.
PS/ в идеале конечно вообще найти момент и который нож полетит...но пока годных мыслей про это нет :-(
Класно напісано
Понять-бы ещё на каком языке.
Нет там никакой особой формулы. Если хотите получить то, что у него на скрине "просто" строите индикатор, который накладывает символы, которые у него на скрине с т.0 в 00:00. т.0 сбрасывается ежедневно. Только нужно "нормализовать" значения на стоимость пункта. Т.е. если у символа графика стоимость пункта = 1, а у накладываемого 1.25, то нужно все движения накладываемого умножать на 1.25. Все. Как только нормализуете графики, объемы 1к1.
А самое главное, что этот Renat Akhtyamov в 2018м сам докапывался до человека, чтобы узнать подробности этой ТС, а сейчас другим даже ссылку кинуть не может. Фу таким быть...
вы тему читаете только сильно выборочно ? :-)
1. курсы всегда расходятся. Вот как только открыл пару - так сразу и начали расходится.
2. колебания валют пропорциональны логарифму номинала. Для простых трейдеров - % цены. Величина одинакова для всех
2.1 как следствие : в логарифм.графике - валюты ходят в одном масштабе
3. в течении большого периода (год-два-три) расхождения составляют считанные проценты.
3.1 в течении длительного периода порядок номиналов A<B<C<D скорее всего сохранится.
можно невозбранно считать лоты обратно пропорционально лог.номинала, получать взвешенные цены и проецировать один график на другой
вы тему читаете только сильно выборочно ? :-)
1. курсы всегда расходятся. Вот как только открыл пару - так сразу и начали расходится.
2. колебания валют пропорциональны логарифму номинала. Для простых трейдеров - % цены. Величина одинакова для всех
2.1 как следствие : в логарифм.графике - валюты ходят в одном масштабе
3. в течении большого периода (год-два-три) расхождения составляют считанные проценты.
3.1 в течении длительного периода порядок номиналов A<B<C<D скорее всего сохранится.
можно невозбранно считать лоты обратно пропорционально лог.номинала, получать взвешенные цены и проецировать один график на другой
если A B C курсы валют USDxxx (приведённый в общую базу), то каждая из них колеблется O(ln) .
когда берутся лоты пропорционально 1/ln(x):
+A/ln(A)+B/ln(B)+C/ln(C) ; знаки +- можно любые, ровно как и кол-во слагаемых
получается синтетик "идентичный натуральным", с минимальными колебаниями (как у всех)
и для него так-же верны общие правила: 1 пункт в минуту это скорость местного света, и так далее
остаётся малость : хотя-бы "поймать падающий нож": во всех сочетаниях ([+-]ABCD..) найти то которое
1) превышало скорость света и
2) имело степенную зависимость (шло ускоренно)
но теперь (1,2) пересталось и войти навстречу.
PS/ в идеале конечно вообще найти момент и который нож полетит...но пока годных мыслей про это нет :-(
Нет. Если на накладываемом движение было 400, стоимость пункта 1.25 (400*1.25). То сколько будет это движение, если перенести его на график, где стоимость пункта 1.00 (400*1.25/1.00)?
Нам нужно все графики перенести в одну систему координат.
Вот если бы мы график с стоимостью пункта 1 переносили на график 1.25, тогда 400*1/1.25.