Ошибки, баги, вопросы - страница 692
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот откуда, арбитраж совсем не значит много сделок, я бы даже сказал наоборот, арбитражные стратегии очень долго сидят в ожидании ситуации требуемой для входа. Бывает и за день ни одно сделки.
Вы тоже читаете между строк? Где написано, что арбитраж - это много сделок? Выше же написано, что арбитраж не предполагает мелких целей.
Проблема рассинхронизации скажется в тестере, конечно, на арбитражных граалях. Но важно другое, что она скажется и на других стратегиях, где просто много сделок.
И мультивалютный результат будет далек от адекватности.
Вы тоже читаете между строк? Где написано, что арбитраж - это много сделок? Выше же написано, что арбитраж не предполагает мелких целей.
На самом деле в арбитраже вообще нет чётких критериев, можно строить стратегии как на основе котировок так и на основе индикаторов. Могут быть примеры и пипсовочные и нет. Но это не характеристики арбитража, а характеристики конкретной системы.
Поэтому не нужно давать оппонентам козыри.
ЗЫ Да и собственно разговор об арбитраже идёт лишь потому что это яркий пример мультивалютного анализа.
Давно понятно, что вас ничем не убедить. Поэтому даже пытаться не буду.
Убедить можно.
Просто эта попытка не удалась.
Поэтому не нужно давать оппонентам козыри.
ОФФТОП: откройте отдельно ветку по арбитражу.
Здесь были приведены веские доводы в пользу необходимости мультибаровой синхронизации и временной модели формирования баров. А также необходимости Ask-истории.
Мнимый арбитраж в тестере - лишь как один из доводов. Что его здесь обсуждать?
Убедить можно.
Просто эта попытка не удалась.
Сколько допускается попыток?
Я делал заказ "написать мультивалютный индикатор", и получил рекламацию "на разных чартах рисуется по разному", те количество сделок зависит от инструмента на котором запущен. Как думаете есть у меня желание ещё связываться с мультивалютниками.
ЗЫ я лучше напишу 5 одновалютников чем парится с многовалютной стратегией. А это как то идёт вразрез с мультивалютной декларацией MT5.
Убедить можно.
Просто эта попытка не удалась.
Я делал заказ "написать мультивалютный индикатор", и получил рекламацию "на разных чартах рисуется по разному", те количество сделок зависит от инструмента на котором запущен. Как думаете есть у меня желание ещё связываться с мультивалютниками.
Также делал и выкладывал в CodeBase. Расхождений при запуске на разных символах не было (и даже в MT4-тестере в режиме визуализации работало). Но чтобы этого добиться, приходилось все делать через задний проход: перед тем, как проводить какой-либо анализ, создавалась синхронизированная мультибаровая история на основании цен закрытия. Запустить такой индикатор в режиме оптимизации - самоубийство, т.к. тупое рутиное постоянно повторяющееся действие (синхронизация) будет занимать почти все время.
Всё верно, тоже делал синхронизацию, вот только все эти усилия перечёркивает заявление заказчика "а на разных инструментах на одних и тех же датах рисуются разные значения индикатора" у меня такие аргументы крыть нечем.
Заказчик щепетильный и перед принятием запустил на разных чартах, отмотал в историю выставил две вертикальных линии на чартах на одну дату, и вуаля данные индюка разные.
ребята, с пропусками и добавками доджей, тиков по которым не было - обращайтесь к своим ДЦ.
Придумывание баров, по которым не приходило данных в платформу - это не задача разработчиков.
Задача разработчиков - доставить неискаженные и точные данные от поставщика котировок в платформу и терминалы.
Все остальное - это уже вопросы другого плана и разработчики такими вещами, не входящими в компетенцию сути информационно-торговой платформы заниматься не будут и не должны.
Добавить недостающие пропуски минутных баров могут в вашем ДЦ. Долбитесь к ним на их техподдержку и там их упрашивайте.
Разработчики портить базовую пришедшую реально историю своим принудительным вмешательством в неё не будут.
Еще раз - упрашивайте свои ДЦ для такой операции.
Ваше предложение о подстрекании ДЦ: искусственно добавить несуществующую котировку - абсолютно несерьезно.
В настоящей дискуссии раздается много примеров. Уже ушли в спор о пипсовке....
Господа, прошу, абстрагируйтесь!
Еще раз повторю. Принципиально, я "за" позицию MQ: не было предложений в стакане = нет бара. Но!
MТ5 - в первую очередь (ИМХО) не инструмент торговли, не инструмент визуализации, а инструмент роботизации!
И, с точки зрения алгоритмизации, было бы математически гармоничнее сделать жесткую конструкцию истории: в дневном баре всегда 1440 минут и т.д.
Ваше предложение о подстрекании ДЦ: искусственно добавить несуществующую котировку - абсолютно несерьезно.
В настоящей дискуссии раздается много примеров. Уже ушли в спор о пипсовке....
Господа, прошу, абстрагируйтесь!
Еще раз повторю. Принципиально, я "за" позицию MQ: не было предложений в стакане = нет бара. Но!
MТ5 - в первую очередь (ИМХО) не инструмент торговли, не инструмент визуализации, а инструмент роботизации!
И, с точки зрения алгоритмизации, было бы математически гармоничнее сделать жесткую конструкцию истории: в дневном баре всегда 1440 минут и т.д.
Как то не вяжется я "за" позицию MQ
с сделать жесткую конструкцию истории
MQ как раз против жёсткой конструкции, и искренне считают что бар М15 от 16:15:00 может начаться в 16:15:12, а раз так то может и вообще не начаться если тиков небыло, а в таком случае вся жёсткая конструкция сыпется.
ЗЫ на заре знакомства с платформой МТ для меня было загадкой почему цена открытия нового бара не равна цене закрытия предыдущего. По началу я витал в иллюзиях что в 16:15:00 обязательно приходит тик изменяющий цену, прошло время и пелена с глаз упала, туман развеялся. Я понял что у MQ нестыковка именно в тактовом генераторе, которого попросту нет.