Ошибки, баги, вопросы - страница 691
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну зачем вы бросаетесь словами? Низкий МО - это не пипсовка, это всего лишь средний исход торговли. Например, у вас TP = 100, SL = 100 - явно же не пипсовка? Однако, МО может быть около нуля. Скажу даже больше, если вы будете открывать и закрывать позиции случайно совершенно (что тоже совсем не пипсовка), то ваш MO будет равен минус спреду. При этом если вы перевернете все сделки своей стратегии, то МО не изменится - опять же останется равным минус спреду.
Ок, уберем пипсовку. Хотя Вы меня не убедите, что играясь в тиковый арбитраж, у Вас цели в 100 пунктов. У Вас именно пипсовка - масса Ваших комментариев ложится исключительно в одно русло.
Матожидание в 2$ - это все равно самообман на уровне погрешности.
Выловить (проторговать в профит) расхождения тиков на реале на практике на retail-FOREX в настоящий момент является вполне решаемой задачей. Вы, видимо, не в курсе достижений аггрегации, которые полностью уже доступны обычному пользователю. Это я с вами не теоретизирую, а говорю, как практик.
Ок, уберем пипсовку. Хотя Вы меня не убедите, что играясь в тиковый арбитраж, у Вас цели в 100 пунктов.
Тиковый арбитраж не предполагает мелких целей. Могут быть и сотни пунктов по каждому символу в плюс и минус. Важно лишь, что вместе они дадут профит (и он будет малым).
Читаем пост:
HFT - это отщипывание кракткосрочной рыночной неэффективности. Появилась неэффективность, надо маркетом успеть ее схватить. Количество сделок для HFT зависит только от количества появления используемых неэффективностей. Их может быть и 10 всего в сутки. Но от этого HFT не будет толстокожим. Задача именно успеть схватить. Эту неэффективность, естесственно, возможно засечь только на тиках.
Есть интересные способы реализации HFT - это когда место будущей неэффективности предсказывается. Тогда имеется возможность заранее (хотя бы за секунду) отправить на соответствующий ценовой уровень лимитник. Но там свои нюансы тоже, однако, вопросы latency не стоят так остро, как в классической схеме.
Поэтому арбитраж - не пипсовка.
У Вас именно пипсовка - масса Ваших комментариев ложится исключительно в одно русло.
Причем тут моя торговля? Критичность же обсуждается не к пипсовочным стратегиям, а к любым, у которых просто много сделок.
Матожидание в 2$ - это все равно самообман на уровне погрешности.
Агрегации цен и попытке игры на арбитраже между запаздывающими ценами разных брокеров? Конечно можно, но теоретически, а не на практике.Похоже что только у меня такая байда. Прикладываю лог файл и пустой советник с получением спреда.
Тиковый арбитраж не предполагает мелких целей. Могут быть и сотни пунктов по каждому символу в плюс и минус. Важно лишь, что вместе они дадут профит (и он будет малым).
Читаем пост:
Поэтому арбитраж - не пипсовка.
Причем тут моя торговля? Критичность же обсуждается не к пипсовочным стратегиям, а к любым, у которых просто много сделок.
Нет никакого читинга - использования запаздываний. Работа именно с рынком по ECN/STP схеме. См. профиль, чтобы понять, что такое MO = $2 при десятках тысяч сделок.Не надо ля-ля, мультивалютный арбитраж так же предполагает цели в сотни пунктов и десятки минут удержания. 1-2 сделки в сутки.
рабочий ТФ может быть как М5 так и М15.
Но писать такие стратегии очень сложно именно из-за непонятного подхода к мультивалютности у MQ.
С одной стороны расчёты следует переносить в индикаторы, с другой построение мультивалютного индикатора полная ж, чревата кучей багов и рекламаций от заказчика. То неверно отображается, то не верно рассчитывается.
Тиковый арбитраж не предполагает мелких целей. Могут быть и сотни пунктов по каждому символу в плюс и минус. Важно лишь, что вместе они дадут профит (и он будет малым).
Читаем пост:
Поэтому арбитраж - не пипсовка.
Причем тут моя торговля? Критичность же обсуждается не к пипсовочным стратегиям, а к любым, у которых просто много сделок.
Нет никакого читинга - использования запаздываний. Работа именно с рынком по ECN/STP схеме. См. профиль, чтобы понять, что такое MO = $2 при десятках тысяч сделок.Не думаю, что при 54 тысячах сделок, средней прибыли за день в 0.3 пипса и среднем убытке в день -7.4 пипса на фоне непонятного ноября 2011 года, это хороший пример для доказательства.
Скорее это антидоказательство.
Не надо ля-ля, мультивалютный арбитраж так же предполагает цели в сотни пунктов и десятки минут удержания.
Это мне?
Скорее это антидоказательство.
Ну вы же пытаетесь показать что мультивалютный арбитраж предполагает сотни сделок в день, я отсюда вижу что 1-2 сделки в сутки (с целями в сотни пунктов и часами удержания) достаточно, и назвать это пипсовкой сложно.
Тиковый арбитраж не предполагает мелких целей. Могут быть и сотни пунктов по каждому символу в плюс и минус. Важно лишь, что вместе они дадут профит (и он будет малым).
Тиковый арбитраж не предполагает мелких целей. Могут быть и сотни пунктов по каждому символу в плюс и минус. Важно лишь, что вместе они дадут профит (и он будет малым).
Читаем пост:
Поэтому арбитраж - не пипсовка.
Причем тут моя торговля? Критичность же обсуждается не к пипсовочным стратегиям, а к любым, у которых просто много сделок.
Нет никакого читинга - использования запаздываний. Работа именно с рынком по ECN/STP схеме. См. профиль, чтобы понять, что такое MO = $2 при десятках тысяч сделок.