Статьи о ручном и алгоритмическом трейдинге в MetaTrader 5

Статья ставит целью максимально просто и быстро описать основные особенности торговли на форекс, поделиться простыми истинами с новичками. Ну и постараться ответить на наиболее волнующие вопросы в трейдерской среде, а также написать простенький индикатор.

В начале 2011 года мы выпустили первую версию Визарда MQL5. Этот шаг обеспечил трейдеров простым и понятным инструментом для автоматического создания торговых роботов. Любой пользователь MetaTrader 5 получил возможность написать собственный эксперт, не умея программировать на MQL5.

Предметом статьи является исследование возможности автоматизации торговли и анализа на основании некоторых идей из книги Джеймса Хьержика "Модель, Цена и Время. Применение теории Ганна в системах торговли" в виде индикаторов и эксперта. Не претендуя на исчерпывающую полноту, здесь исследуется только первая часть теории Ганна - Модель.

Количество торговых роботов для работы на валютных рынках в последнее время растет как снежный ком. В них закладываются различные концепции и стратегии, но беспроигрышный образец искусственного интеллекта создать еще никому не удалось. Поэтому многие трейдеры остаются приверженцами ручной торговли. Но и для таких специалистов создаются роботизированные помощники, так называемые торговые панели. Данная статья — еще один пример создания торговой панели "с нуля".

В самом большом магазине готовых приложений для алготрейдинга уже 13 970 продуктов. Среди них 4 800 роботов, 6 500 индикаторов, 2 400 утилит и другие решения. При этом почти половину приложений (6 000) можно не покупать, а арендовать. А четверть от общего числа продуктов (3 800) и вовсе доступна бесплатно.

Функция распределения рыночных данных не является гауссовой, скорее она похожа на распределение синусоподобной волны. Поскольку большинство индикаторов базируются на предположении о нормальном распределении цен, их нужно "скорректировать". Решением является использование преобразования Фишера, которое преобразует данные таким образом, чтобы они имели распределение, близкое к нормальному. В статье рассмотрена теория прямого и обратного преобразования Фишера и ее применение в трейдинге, разработан модуль торговых сигналов.

В статье описано решение по автоматизации построения трендовых линий на основе индикатора Fractals с помощью MQL4 и MQL5. Структура статьи представлена в сравнительном виде в рамках решения поставленной задачи с позиции двух языков. Построение трендовых линий осуществляется по двум последним известным фракталам.

Многие трейдеры на Московской бирже хотели бы автоматизировать свои торговые алгоритмы, но не знают с чего начать. Язык MQL5 предлагает не только огромный набор торговых функций, но и готовые классы, которые максимально облегчают первые шаги в алготрейдинге.

Статья описывает возможности, появившиеся в новой версии Мастера MQL5. Изменения в архитектуре сигналов позволяют теперь создавать торговые роботы на основе комбинации различных рыночных моделей. На конкретном примере рассматривается процедура интерактивного создания готового к торговле эксперта.

Терминал МetaTrader 5 дает новые возможности для оптимизации параметров создаваемых экспертов. Кроме уже имеющихся в тестере критериев оптимизации, разработчики получили инструмент для создания собственных критериев. Это открывает поистине безграничные возможности в тестировании и оптимизации экспертов. В статье рассматриваются практические способы построения таких критериев - как простых, так и достаточно сложных.

Можно ли торговать этим инструментом в понедельник? Хватит ли денег на открытие позиции? Какой размер убытка мы получим, если сработает Stop Loss? Как ограничить количество отложенных ордеров? Была ли выполнена торговая операция на этом баре или это было на предыдущем? Если торговый робот не может сделать подобные проверки, то любая прибыльная торговая система может превратиться в проигрышную. В этой статье показаны примеры проверок, которые пригодятся в любом эксперте.

В статье рассматривается понятие ночной торговли, стратегии торговли, их реализация на MQL5. Проведено тестирование и сделаны выводы.

Чуть более года назад joo дал нам в своей статье "Генетические алгоритмы - это просто!" инструмент для реализации Генетического алгоритма на MQL5. Воспользуемся же этим инструментом и напишем эксперт, который при наступлении каких-то граничных условий произведет Генетическую оптимизацию своих же параметров...

В данной статье мы подробно рассмотрим такую систему, как мартингейл. Подумаем, можно ли ее применять, и как ее применять, чтобы максимально снизить риски. Самый главный недостаток этой простой системы — есть вероятность потерять весь депозит. И это необходимо учитывать в своей торговле, если вы все таки решите использовать данную торговую систему.

В статье рассматриваются новые возможности пакета darch (v.0.12.0). Описаны результаты обучения глубокой нейросети с различными типами данных, структурой и последовательностью обучения. Проанализированы результаты.

Как выглядит часовой график, у которого бары открываются со второй или с пятой минуты часа? Как выглядит перерисовывающийся график, у которого времена открытия баров изменяются каждую минуту? Какие преимущества даёт торговля по таким графикам? Ответы на эти вопросы вы найдёте в данной статье.

Можно ли в MetaTrader 5 торговать на реале уже сегодня? Как организовать такую торговлю? Приводится теория этих вопросов и рабочие коды, при помощи которых реализуется копирование сделок из терминала MetaTrader 5 в MetaTrader 4. Статья будет полезна как разработчикам советников, так и практикующим трейдерам.

В статье подробно рассматривается торговая система с использованием уровней Фибоначчи, которую разработал и описал Джо ДиНаполи. Разъясняются основные понятия и суть системы, дается иллюстрация на примере несложного индикатора.

Эта библиотека классов может быть добавлена в советники, написанные для MetaTrader 5, чтобы они могли работать с ордерами в рамках подхода, реализованного в MetaTrader 4, а не в рамках позиционно-ориентированного подхода платформы MetaTrader 5. Это достигается путем отслеживания "виртуальных" ордеров в терминале MetaTrader 5, поддержки стопов, невидимых для брокера, и установкой дальних защитных реальных стопов на торговом сервере.

В статье рассматривается один из вариантов практической реализации советника для торговли по уровням ДиНаполи при помощи стандартных инструментов MQL5. Протестированы результаты его работы и сделаны выводы.

До сих пор не существует логически завершенной теории рынка, охватывающей все типы и разновидности рынков товаров и услуг, микро- и макро-рынков, наподобие Форекс. Статья повествует о сущности новой теории рынка, основанной на анализе прибыли, вскрывает закономерности изменения текущей цены, а также выявляет принцип работы механизма, позволяющего цене находить наиболее оптимальное свое значение путем образования цепи виртуальных цен, способных вырабатывать управляющие воздействия на саму цену. Выявлены механизмы образования и смены трендов на рынке.

В статье предложен вариант индикатора графика "Каги" с различными способами построения и дополнительными функциями, рассмотрен принцип построения индикатора и особенности его реализации на MQL5. Представлены наиболее популярные примеры его практического использования в торговле - стратегии торговли по смене Yin/Yang, отталкивание от линии тренда, торговля по каналам и последовательно возрастающие "плечи"/убывающие "талии".

Мини-эмулятор рынка — индикатор, предназначенный для частичной эмуляции работы в терминале. Предположительно, его можно использовать для тестирования "ручных" стратегий анализа и торговли на рынке.

Разработка торговой стратегии, в первую очередь, заключается в поиске закономерностей для входа в рынок, выхода из рынка и правил удержания позиций. Если найденные закономерности удается формализовать в правила для автоматической торговли, то перед трейдером возникают вопросы по расчету объемов позиций, вычислению размера маржи и поддержанию безопасного уровня залоговых средств для обеспечения открытых позиций в автоматическом режиме. В этой статье мы напишем на MQL5 простые примеры для выполнения этих расчетов.

Статья посвящена вопросам практического применения концепции нечеткой логики (fuzzy logic) для анализа финансовых рынков. Предложен пример индикатора, выдающего сигналы на основе двух нечетких правил, основанных на индикаторе Envelopes. Разработанный индикатор использует несколько индикаторных буферов: 7 буферов для расчетов, 5 буферов для вывода графиков и 2 буфера цвета.

Торговая система "Биржевой рентген" на основе индикаторов Bulls Power, Bears Power и Moving Average (EMA — экспоненциальное усреднение). Эту систему описал Александр Элдер в своей книге "Как играть и выигрывать на бирже" (Trading for a living).

Представляю вашему вниманию продолжение статьи "Приобщаемся к объектно-ориентированному программированию в MQL5". Напомню, в статье рассматривалось создание с нуля простого объектно-ориентированного советника, а также были даны некоторые советы по ООП. На этот раз я представлю вам технические основы для создания торгового советника, торгующего на новостях. В своей серии статей я хочу поделиться своими идеями в области ООП, а также раскрыть новую тему – работу с файловой системой.

В данной статье рассматриваются эконометрические методы исследования, в частности автокорреляционный анализ и анализ условной дисперсии. Что нам даёт описанный в статье подход? Применение нелинейной GARCH-модели позволяет, во-первых, формально представить исследуемый ряд с математической точки зрения, а во-вторых, создать прогноз на заданное количество шагов.

Модели случайных блужданий даётся название "Курс Монетки". Приводятся свойства курса монетки с точки зрения трейдера. Предлагается создать симулятор курса на основе курса монетки с трендом. Для отличия реального курса от курса монетки создан индикатор трендовости. Рассматривается трендовость реального курса.

Статья описывает построение пользовательского критерия оптимизации R-квадрат. По этому критерию можно оценить качество кривой баланса стратегии и выбрать наиболее равномерно растущие и стабильные стратегии. Материал описывает принципы его построения и статистические методы, используемые для оценки свойств и качества этой метрики.

Трейдеры часто говорят о трендах и флэтах, но очень не многие действительно правильно понимают что-же такое на самом деле тренд / флэт и только единицы способны внятно объяснить эти понятия. Вокруг этих базовых понятий, сложился устойчивый набор предрассудков и заблуждений. Все это несмотря на то, что для заработка необходимо понимать математический и логический смысл. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое тренд, что такое флэт, какова структура рынков трендовая, флэтовая или какая-то другая. Рассмотрим какая должна быть стратегия, чтобы заработать на трендовом рынке, и какая должна быть стратегия, чтобы заработать во время флэта.

В статье приводятся примеры создания каталогов, копирования данных и записи в файл, работы с инструментами из окна Обзор рынка или общего списка, примеры обработки ошибок и многое другое. В итоге всё будет собрано в один скрипт, с помощью которого можно записать в файлы данные в формате, указанном пользователем.

В статье на примере будет рассмотрена методика разработки торговых алгоритмов при использовании последовательного научного подхода к анализу возможных закономерностей ценообразования и построения на основе этих закономерностей торговых алгоритмов.

Рассмотрим методы построения и обучения ансамблей нейросетей со структурой bagging. Определим особенности оптимизации гиперпараметров индивидуальных нейросетевых классификаторов, составляющих ансамбль. Сравним качество оптимизированной нейросети, полученной в предыдущей статье серии, и созданного ансамбля нейросетей. Рассмотрим возможности дальнейшего улучшения качества классификации полученного ансамбля.

Статья посвящена графику "трёхлинейного прорыва" (Three Line Break), предложенного Стивом Нисоном в книге «За гранью японских свечей». Преимущество данного графика состоит в том, что с его помощью можно фильтровать незначительные колебания цен относительно предыдущего движения. Рассмотрен принцип построения графика, код индикатора, а также примеры торговых стратегий на его основе.

Плеер торговли. Всего два слова и пояснения не нужны. В голове всплывают мысли об удобном ящичке с кнопками. Нажал одну кнопку - играет, передвинул рычажок - изменилась скорость воспроизведения. В реальности всё почти так и есть. В данной статье я хочу представить разработку, которая проигрывает торговую историю почти как в реал-тайме. В статье так же будут затронуты вопросы, проясняющие некоторые нюансы ООП, работу с индикаторами, управления чартами.