Статьи о ручном и алгоритмическом трейдинге в MetaTrader 5

Многие исследователи не уделяют должного внимания определению характера поведения цены. При этом используются сложные методы, которые очень часто являются просто «чёрными ящиками», такие как: машинное обучение или нейронные сети. В таких случаях самым важным является такой — «Какие данные подать на вход для обучения той или иной модели?»

В продолжение прошлой статьи о принципах торговли корзинами валют, рассмотрены паттерны, которые может обнаружить трейдер. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны каждого паттерна, даны рекомендации по их использованию. В качестве инструмента анализа применены индикаторы, построенные на основе осциллятора Вильямса.

Данной статье я начинаю описывать набор для графической разметки с помощью сочетаний клавиш. Очень удобно: нажал клавишу — появилась линия тренда, нажал другую — появился веер Фибоначчи с нужными параметрами. А также — возможность переключать таймфреймы, менять порядок "слоев" объектов или удалять все объекты с графика.

В данной статье мы создадим советник, который позволит нам автоматизировать процесс определения лота, с которым нужно войти в сделку в соответствии с нашими рисками. Также данный советник позволит автоматически выставлять тейк-профит с выбранным коэффициентом к стоп-лоссу. То есть чтобы соблюдалось соотношение 3 к 1, 4 к 1 или любое другое, выбранное нами.

Сегодня мы попробуем разработать сеточный советник для работы в диапазоне в направлении тренда. То есть для инструментов Forex или рынков сырья. Как показали тесты, наш сеточник работал в прибыль с 2018 года. Но вот беда, с 2014 по 2018 год это был стабильный слив депозита

Это последняя статья из серии, посвященной такой торговой стратегии, как реверсирование. В ней мы попробуем решить проблему, которая приводила к нестабильности результатов тестирования в предыдущих статьях. А также напишем и протестируем свой алгоритм для ручной торговли на любом рынке с помощью реверсирования.

Народная мудрость, авторство которой часто приписывают различным известным людям, говорит: "Тот не ошибается, кто ничего не делает". Если не считать само ничегонеделание тоже ошибкой, то с этим утверждением трудно спорить. Зато вполне возможно проанализировать ранее совершенные ошибки (свои и чужие) и свести к минимуму количество совершаемых ошибок в будущем. Сделаем попытку разобрать возможные ситуации, возникающие в процессе выполнения работ на одноименном сервисе.

Исследование явления гэпа — ситуации существенной разницы между ценой закрытия предыдущего таймфрейма и ценой открытия следующего, и в какую сторону пойдёт дневной бар. Применение системной DLL функции GetOpenFileName.

Раскроем небольшой секрет: посетители сайта MQL5.com больше всего времени проводят на странице сигнала Johnpaul77. Это лидер нашего рейтинга, на него подписаны около 900 трейдеров с $5.7 млн совокупных средств на реальных счетах. Мы взяли интервью с провайдерами этого сигнала - их оказалось четверо! Каким образом простые индонезийские геймеры стали поставщиками топового сигнала, какими инструмента теханализа они пользуются и как распределяются роли в их коллективе — читайте здесь.

Мы рады объявить, что в торговой платформе MetaTrader 5 появились Торговые Сигналы - лучшее средство для инвесторов и управляющих. Теперь вы можете следить за торговыми операциями успешного трейдера, а терминал - будет автоматически повторять их на вашем счете!

Начать зарабатывать на MQL5.com, не будучи при этом продавцом программ на Маркете или поставщиком доходных сигналов, можно прямо сейчас. Выбирайте продукты по ключевым для вас критериям и ссылайтесь на них на различных интернет-ресурсах. Зацепите потенциального покупателя - и деньги ваши!

Алгоритм статистической защиты открытых позиций c положительными свопами от нежелательных движений котировок. Чтобы компенсировать потенциальный риск от движения котировок в противоположном открытой позиции направлении, в данной статье будет приведен вариант защищенной стратегии керри трейдинга.

В серии статей я покажу пример, как разрабатывать самоадаптирующиеся алгоритмы, учитывающие максимум факторов, возникающих на рынках, как эти ситуации систематизировать, описать в логике и учесть при торговле. Начну с очень простого алгоритма, который со временем обрастет теорией и эволюционирует в сложнейший проект.

В статье "Доктор Трейдлав..." мы остановились на том, что создали эксперт, оптимизирующий самостоятельно параметры заранее выбранной торговой системы. Было предложено создать эксперт, который не только оптимизирует параметры одной торговой системы, заложенной в основу эксперта, но делает выбор из нескольких торговых систем. Посмотрим же, что из этого может получится...

Существует масса критериев, которые позволяют оценить эффективность или прибыльность торговой стратегии. Но трейдеры всегда готовы подвергнуть любую систему новому краштесту. В статье рассказывается, как можно применить статистику для платформы MetaTrader 5 на основе измерения эффективности. Представлен класс перевода учёта статистики сделок в вид, не противоречащий описанному в книге "Статистика для трейдера" Булашева С.В. Приведён пример пользовательской функции оптимизации.

В версии 153 редактирование почти всех параметров ZUP можно осуществлять через графический интерфейс. В статье дано описание последних изменений в графическом интерфейсе ZUP. Описаны также основные элементы вил Эндрюса в ZUP для использования этого инструмента при анализе рыночной ситуации.

Добавление виджета обеспечивает сайты подробным расписанием выхода 500 показателей и индикаторов крупнейших мировых экономик. Таким образом трейдеры, помимо основного контента площадки, оперативно получают актуальную информацию по всем важным событиям с пояснениями и графиками.

Знание языков программирования теперь не является обязательным условием для создания торговых роботов. Если раньше это действительно служило непроходимым препятствием для реализации своих торговых стратегий, то появление Мастера MQL5 в корне изменило ситуацию. Начинающие трейдеры могут перестать тревожиться из-за отсутствия опыта программирования - с новым визардом, позволяющим быстро генерировать код советника, он не понадобится.

Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot. Каждый отдельный ящик с усами дает хорошее представление о том, как распределены значения в наборе данных. Boxplots не следует путать с графиком японских свечей, хотя они визуально похожи.

Перед вами вторая часть статьи о создании мультисимвольного сигнального эксперта для ручной торговли. Мы уже создали графический интерфейс. В этой статье речь пойдет о том, как связать его с функционалом программы.

Область применения дробного дифференцирования достаточно широка. Например, алгоритмы машинного обучения, обычно, принимают дифференцированный ряд на вход. Проблема в том, что необходимо вывести новые данные в соответствии с имеющейся историей, чтобы модель машинного обучения смогла распознать их. В данной статье рассматривается оригинальный подход к дифференцированию временного ряда, в дополнении к этому приводится пример самооптимизирующейся ТС на основе полученного дифференцированного ряда.

В статье рассматривается простой подход к созданию системы автоматической торговли по линейной разметке графика. Предложен готовый эксперт, использующий стандартные свойства объектов MetaTrader 4 и 5 и поддерживающий основные торговые операции.

При поиске Сигнала подписчики в первую очередь ориентируются на общий прирост на торговом счете Поставщика, и это, в общем-то, логично. Но при этом также важно принимать во внимание потенциальные риски, которые несет конкретная торговая стратегия. В этой статье мы покажем, как просто и наглядно можно оценить заинтересовавший Сигнал с помощью нескольких показателей.

Два года назад в статье "Последний крестовый поход" мы с вами, уважаемый читатель, рассмотрели довольно интересный и мало используемый в настоящее время способ отображения рыночной информации - графики крестиков-ноликов. Сейчас я предлагаю вам попробовать написать торгового робота, основанного на паттернах, которые можно увидеть на графиках крестиков-ноликов.

В статье описывается осциллятор Pivot Mean Oscillator (PMO), который представляет собой реализацию торговых сигналов на основе индикатора кумулятивного скользящего среднего для платформ MetaTrader. В частности, сначала будет рассмотрено понятие Pivot Mean (PM) — индекс нормализации временных рядов, который вычисляет соотношение между любой точкой данных и скользящей CMA. Затем построим осциллятор PMO как разницу между скользящими средними, построенными по двум сигналам PM. Также в статье будут показаны эксперименты на символе EURUSD, которые проводились для проверки эффективности индикатора.

Мы продолжаем строить ансамбли. Теперь к bagging-ансамблю, созданному ранее, добавим обучаемый объединитель — глубокую нейросеть. Одна нейросеть объединяет 7 лучших выходов ансамбля после обрезки. Вторая принимает на вход все 500 выходов ансамбля, обрезает и объединяет их. Нейросети будем строить с помощью пакета keras/TensorFlow из Python. Кратко рассмотрим возможности пакета. Проведем тестирование и сравним качество классификации bagging и stacking ансамблей.

Язык программирования MQL позволяет реализовать концепцию модульного проектирования торговых стратегий. В статье показан пример создания многомодульного советника, состоящего из отдельно скомпилированных файловых модулей.

В данной статье я постараюсь расширить классическую концепцию своповых методов торговли, а также расскажу, почему я пришел к выводу, что данная концепция, на мой взгляд, заслуживает особого внимания и абсолютно рекомендована к ознакомлению и изучению.

Найти правила для торговой системы и запрограммировать их в советнике - это еще полбеды. Необходимо каким-то образом поправлять работу эксперта в процессе накопления результатов торговли. В статье описывается один из подходов, позволяющий улучшить характеристики торгового эксперта при помощи создания обратной связи, измеряющей наклон кривой баланса депозита.

В данном пошаговом руководстве рассматривается сервис Cигналы, изучение торговых сигналов, системный подход к поиску нужного сигнала, который удовлетворял бы критериям доходности, риска, активности торговли, работы на различных типах счетов и финансовых инструментах.

В статье рассматриваются три метода, с помощью которых можно повысить качество классификации bagging-ансамблей, и оценивается их эффективность. Проведена оценка того, как влияет оптимизация гиперпараметров нейросетей ELM и параметров постпроцессинга на качество классификации ансамбля.

Что такое социальный трейдинг? Это совместная и взаимовыгодная работа трейдеров и инвесторов: успешные трейдеры выставляют свою торговлю на мониторинг, а потенциальные инвесторы таким образом могут следить за их успехами и копировать сделки того трейдера, который им понравился.

В первой части был описан модифицированный индикатор ZigZag и класс для получения данных индикаторов такого типа. Теперь мы покажем как создать индикаторы на основе этих инструментов, а также напишем эксперта для тестов, который будет заключать сделки по сигналам, формируемым индикатором ZigZag. В качестве дополнения в этой статье будет представлена новая версия библиотеки для создания графических интерфейсов EasyAndFast.

В предыдущей статье была рассмотрена модель применения технических фигур Меррилла к различным данным, таким как ценовое значение на графике валютного инструмента и значениям различных индикаторов из стандартного набора терминала MetaTrader 5: ATR, WPR, CCI, RSI и других.Теперь мы попробуем созданить конструктор стратегий на основе идеи использования технических фигур Меррилла.

Секвента Томаса Демарка отлично покаызвает изменения баланса в движении цены. Особенно хорошо это видно, если сочетать её сигналы с индикатором уровней, например, с уровнями Мюррея. Статья именно о таких сочетаниях. Текст рассчитан скорее на новичков в торговле, и тех, у кого всё ещё не получается найти свой "Грааль", хотя я и показываю некоторые особенности построения уровней, которых на других форумах не встречал. Так что, возможно, местами будет полезно и продвинутым пользователям.. Ну, а гуру приглашаю к диалогу и критике...

В этой статье расширим возможности инструментария, добавим в него возможности закрыть торговых позиций по условиям, а также создадим таблицы учета рыночных и отложенных ордеров с возможностью их редактирования.