Existe um padrão para o caos? Vamos tentar encontrá-lo! Aprendizado de máquina com o exemplo de uma amostra específica. - página 24
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Os mais simples - você diz que eles não funcionam.
Acontece que a barra de transição mais próxima será classificada negativamente, e a seguinte, positivamente - e os preditores não mudarão muito durante esse período, o que complica o treinamento.
Isso também não funciona bem para você. Portanto, não faz diferença.
Mas eu vou procurar outra coisa. Não quero ficar em um drawdown por 2 anos.
Também não está funcionando bem para você. Portanto, não importa.
Mas vou procurar outra coisa. Não quero ficar em um marasmo por dois anos.
Ainda não escrevi sobre os resultados dessa abordagem :)
Preliminarmente, as médias são melhores.
Só vejo um problema claro, além de outros - mudança de probabilidades para segmentos quânticos selecionados em amostras diferentes. Quero pensar em como detectar melhor esses segmentos quânticos, o que já deve melhorar o aprendizado.
Há também um problema: o que fazer com os indicadores nas leituras dos quais os preditores são construídos, até mesmo o mesmo ZZ, se você pegar, as configurações podem ser selecionadas para melhorar o potencial preditivo da amostra. Isso vale a pena ou é um ajuste e, se não valer a pena, como fixar o valor das configurações do indicador? Por exemplo, eu uso osciladores com configurações padrão.
Há também um problema: como lidar com indicadores cujas leituras são construídas com base em preditores, mesmo que seja o mesmo ZZ, se você pegar, as configurações podem ser selecionadas para melhorar o potencial preditivo da amostra. Isso vale a pena ou é um ajuste e, se não valer a pena, como fixar o valor das configurações do indicador? Por exemplo, eu uso osciladores com configurações padrão.
Você pode usar vários ZZ com configurações diferentes. E os indicadores também. Embora você já tenha mais de 5.000 preditores..... você não precisa de muito mais do que isso.
Você pode ter vários ZZs com configurações diferentes. E também indicadores. Embora você já tenha mais de 5000 preditores..... não há necessidade de mais.
Agora adicionei preditores ZZ em cada TF de até uma hora.
Tentei ajustar o ZZ pelo número de bons segmentos quânticos de cada configuração, mas há dúvidas sobre como levar em conta sinais realmente semelhantes - você precisa de verificações adicionais pelo menos para correlação. E essas verificações são caras, além disso, não está claro como atribuir exclusividade a qual ajuste de ZZ, se a correlação for revelada.
Até fiquei curioso, como faço as contas?
Há muito tempo, na discussão sobre a publicação de Dimitrievsky, eu a descrevi em detalhes.
e agora eu descrevi, mas o site teve um erro e a resposta não foi enviada. Acho que não é o destino :-)
Agora adicionamos preditores ZZ em cada TF por até uma hora.
Tentei ajustar o ZZ pelo número de bons segmentos quânticos de cada configuração, mas há dúvidas sobre como levar em conta sinais semelhantes de fato - precisamos de verificações adicionais pelo menos para correlação. E essas verificações são caras, além disso, não está claro como atribuir exclusividade a qual ajuste de ZZ, se a correlação for revelada.
há algum tempo, em uma discussão detalhada sobre a publicação de Dimitrijevsky.
e agora eu a descrevi, mas o site teve uma falha e a resposta não foi recebida. Acho que não era meu destino :-)
Sim, azar - é sempre uma pena quando seu trabalho é perdido.
Deixe que os catbusters façam as contas. Acho que é mais rápido do que calcular correlações. E o mais importante é que ele escolherá o que precisa.
Mostrei acima que é difícil para ele escolher o que precisa, mesmo que esteja lá e ele não consiga ver :(
Prefiro alvos mais fáceis. Eu marco TP/SL para cada barra. O próprio modelo decide qual deles pode ser negociado com sucesso.
Portanto, se o TP for maior do que o SL e a precisão estiver em torno de 50%, você poderá fixar o resultado financeiro às custas do tamanho do lote e obter a proporção apenas em dinheiro.
Acabei de pensar nisso, olhando para minha própria estratégia (cuja captura de tela mostrei acima) - tenho uma diferença de 61,8% (idealmente - na verdade, menos por causa do atraso na tomada de decisões).
Portanto, se o TP for maior que o SL e a precisão estiver em torno de 50%, é possível fixar o resultado financeiro devido ao tamanho do lote e considerar a proporção apenas em dinheiro.
Acabei de pensar nisso, olhando para minha própria estratégia (cuja captura de tela mostrei acima) - tenho uma diferença de 61,8% (idealmente - na verdade, menos por causa do atraso na tomada de decisões).
Em TP=SL, será de cerca de 50%. Com TP = 2*SL, será de 33% etc.
O lucro médio de uma negociação é sempre muito pequeno. Cerca de 0,00005. Mas ele será gasto com spread, slippage, swap, que não são levados em conta no markup do professor (o spread é levado em conta, mas o mínimo por barra, o real será maior).
E isso usando TP=SL=0,00400. Ou seja, com um risco de 400 obtemos um lucro de 5 pts, ou seja, uma vantagem de cerca de 1%.
Eu gostaria de tirar pelo menos 10 pts do movimento de 50 pts, mas aí todas as opções são de ameixa.
Mas isso é tudo com minhas fichas e metas. Talvez haja opções melhores.