Existe um padrão para o caos? Vamos tentar encontrá-lo! Aprendizado de máquina com o exemplo de uma amostra específica. - página 26
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Seu método não pode ser usado diretamente em meus dados. Porque, ao treinar na barra anterior, você está olhando um pouco para o futuro.
Mas se fizer uma seção de embargo de 1.000 linhas, terá um resultado confiável.
Aplicar para treinamento não D(i)=D(i-1)+ Target_100_Buy
а
pule as 1000 linhas mais próximas da barra atual. Provavelmente, D(i)=D(i-1000)+ Target(i-999) - mas não tenho certeza. Terei de pensar sobre isso. Em geral, é necessário adicionar um deslocador para 1000 linhas.
P.S. Se os dados de Alexey também puderem conter várias negociações incompletas ao mesmo tempo, também haverá uma espiada naquela que ainda não foi concluída, mas que já foi enviada à entrada para treinamento.
Seu método não pode ser usado diretamente em meus dados. Porque, ao treinar na barra anterior, você está olhando um pouco para o futuro.
Mas se fizer uma seção de embargo de 1.000 linhas, terá um resultado confiável.
Aplicar para treinamento não D(i)=D(i-1)+ Target_100_Buy
а
pula as próximas 1000 linhas até a barra atual.Para ser sincero, não entendi nada do discurso ... :(
A fórmula é aplicada a uma linha que descreve o delta do movimento entre as etapas. Que tipo de espiada no futuro?
Para ser sincero, entendi completamente errado a partida .... :(
A fórmula é aplicada a uma série que descreve o delta do movimento entre as etapas. Que tipo de espiada no futuro?
Em meu exemplo, não há "entre as etapas" - até 100 ou mais etapas serão feitas simultaneamente (ou seja, as negociações não estão fechadas, mas já entraram na marcação, portanto, devem ser ignoradas).
"O que eu fiz?":
O trem de amostra tem cerca de 1 GB de tamanho. Leva muito tempo para carregá-lo na área de trabalho. Tenho um i5-3570 com 24 GB de RAM e um SSD rápido e o Excel leva vários minutos para abrir esse arquivo. Por isso, decidi que ele deveria ser reduzido. Eu estava com muita preguiça de descobrir os sobrescritos para mais de 5.000 colunas. Peguei a coluna 5584 5586 e apliquei um sinal a todas as linhas, por exemplo, COMPRAR (para ser sincero, não me lembro qual, talvez VENDER). Assim, essa coluna formou um gráfico de acordo com a fórmula acima. Ou seja, o primeiro passo foi zero, depois 0,00007, depois 0,00007-0,00002=0,00005, depois 0,00005+0,00007=0,00012, etc. Ou seja, a partir da coluna 5584 5586, formei um gráfico de movimento sem vinculação, por assim dizer, um gráfico de movimento relativo. Como se fosse um gráfico Close, ou seja, ao final de cada etapa do gráfico, o preço do ativo é alterado pelo valor correspondente.
P.S. Enganei-me quanto ao número da coluna... Peguei o 5586 mais recente (acabei de procurar no Excel) com o sinal de VENDA.
"... por que uma nova amostra":
Para mostrar e contar, em certa medida, sobre a abordagem em seu exemplo. Se você me fornecer os números das colunas em que a OHLC ou apenas os preços da cláusula podem ser obtidos, isso será suficiente.
Sobre o resto:
Os dados dos arquivos de amostra não são usados de forma alguma. Com base nas colunas 5584 5586 de cada arquivo, é feito um gráfico conforme descrito acima. E a abordagem já está sendo aplicada a esses gráficos obtidos.
Bem, como o topikstarter não quer fornecer novas amostras, sugiro que os interessados publiquem suas próprias amostras... :)
Saudações, RomFil!
No Excel, a contagem começa a partir de um e, no CatBoost e no mql (e em outros idiomas), a partir de zero.
Ou seja, pelo que entendi, você simplesmente pegou a última coluna, fez uma matriz acumulativa e obteve um tipo de gráfico. Digamos. Você criou alguns preditores com base nesses dados. E o alvo é o próximo valor dessa série, ou o original, ou seja, o delta? Ou seja, um modelo de regressão que dá o resultado condicionalmente (+x||-x) e, se +x, entramos na negociação, certo?
Tentarei fornecer os dados para essas últimas colunas, mas um pouco mais tarde - algumas alterações foram feitas por mim no código desde então, depois elas foram perdidas e tudo foi refeito novamente - caso difícil.
No Excel, a contagem começa a partir de um e, no CatBoost e no mql (e em outros idiomas), a partir de zero.
Ou seja, pelo que entendi, você simplesmente pegou a última coluna, fez uma matriz acumulativa e obteve um gráfico. Vamos supor. Você criou alguns preditores com base nesses dados. E o alvo é o próximo valor dessa série, ou o original, ou seja, o delta? Ou seja, um modelo de regressão que dá o resultado condicionalmente (+x||-x) e, se +x, entramos na negociação, certo?
Tentarei fornecer os dados para essas últimas colunas, mas um pouco mais tarde - algumas alterações foram feitas por mim no código desde então, depois elas foram perdidas e tudo foi refeito novamente - caso difícil.
Não há "entre etapas" em minha amostra - haverá até 100 ou mais etapas simultâneas (ou seja, negociações não fechadas, mas já na marcação).
Ainda não entendi... :( Quais negociações, qual marcação?
A abordagem de negociação é a seguinte:
1) Há um movimento de preço (gráfico fechado, por exemplo, bitcoin). Um movimento com período 9 e deslocamento -2 é desenhado no gráfico para maior clareza.
2) A negociação com a abordagem descrita acima implica sinais para vender ou comprar um ativo sem estar vinculado ao lote. Em um determinado momento, há uma negociação sobre o ativo.
3) Se a negociação deu lucro, o total é registrado como +A número de pontos, caso contrário, -A.
4) É assim que o rendimento em pontos é formado.
É claro que se você adicionar spread e comissão aos gráficos de lucro mencionados acima, as imagens não serão tão animadoras.
2) A negociação com a abordagem descrita acima implica sinais para vender ou comprar um ativo sem estar vinculado a um lote. Em um determinado momento, há uma negociação sobre o ativo.
Na minha marcação, pode haver até 100 ou mais negociações simultâneas. Portanto, não faz sentido aplicar seu algoritmo ao meu. Ele estará espreitando.
Alexey - pode haver várias negociações incompletas em seus dados ao mesmo tempo? Ou seja, o próximo sinal apareceu, mas a negociação do sinal anterior ainda não foi concluída?
Não, nesses dados há apenas negociações consecutivas.
Ainda não entendi ... :( Que negócios, que marcas?
Ofertas de acordo com essa marcação https://www.mql5.com/ru/code/903
Adicionamos uma negociação em cada barra e cada uma aguarda seu TP ou SL. Uma negociação da barra anterior geralmente não é concluída até o início da barra seguinte. No total, haverá muitas negociações ao mesmo tempo.
Não, há apenas negociações sequenciais nesses dados.
Então, o método RomFil não está examinando seus dados. Não é um resultado ruim.