Moskauer Börse führt Handel mit Futures auf Aktien von acht russischen Unternehmen ein - Seite 17

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JRandomTrader #:

Ein Ratespiel, ja. Aber bis jetzt funktioniert es. Obwohl ich natürlich risikofrei sein möchte, werde ich in diese Richtung denken.

Das meiste wird auf MIX gemacht, auf RTS viel weniger, und auf Si ziemlich viel.

Übrigens, wenn Sie bisher 50/50 geschätzt haben, werde ich Ihnen helfen, 55/45 zu machen.

Hier ist eine vereinfachte Formel für den theoretischen Futures-Preis aus dem Spot

F = S * (1 + r * n/365) - DIV

F ist der theoretische Futures-Preis.

S - SPOT-Preis

r - Wertpapierkurs

n - Anzahl der Tage vor Ablauf der Gültigkeit

DIV - Ausschüttungen

Sollte die Waage um 5 Prozent in Ihre Richtung "ausschlagen" (als Ergänzung zu Ihren Indikatoren).

 
prostotrader #:

Übrigens, wenn Sie bisher 50/50 geschätzt haben, helfe ich Ihnen, 55/45 zu machen.

Hier ist eine vereinfachte Formel für den theoretischen Futures-Preis aus dem Spot

F = S * (1 + r * n/365) - DIV

F ist der theoretische Futures-Preis.

S - SPOT-Preis

r - Wertpapierkurs

n - Anzahl der Tage vor Ablauf der Gültigkeit

DIV - Ausschüttungen

Sollte die Waage um 5 Prozent in Ihre Richtung "ausschlagen" (zusätzlich zu Ihren Indikatoren).

Auch die Anzahl der Tage bis zum Verfall sollte hier eine Rolle spielen.

 
JRandomTrader #:

Auch die Anzahl der Tage vor dem Stichtag sollte hier eine Rolle spielen.

//-------------------------------------------------------------------+
// Expert Set Dividents data function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetDivsData()
{
  datetime cur_data = TimeTradeServer();
  if(ulong(cur_data) > ulong(end_data))
  {
    divs_val = 0.0;
    end_data = D'2022.03.15 18:45:00';
  }
}
end_data = D'2022.05.27 18:45:00'; (отсечка)
divs_val = 109.81;


In OnTick() oder OnBookEvent() oder OnTimer():

if(divs_val > 0.0) SetDivsData();

 
prostotrader #:


In OnTick() oder OnBookEvent() oder OnTimer():

if(divs_val > 0.0) SetDivsData();

Das ist klar, ich meine, dass divs auch nicht direkt eingeben sollte, sondern unter Berücksichtigung der Rate und die Anzahl der Tage.

 
JRandomTrader #:

Es ist klar, dass ich meine, dass auch die Dividenden nicht direkt einbezogen werden sollten, sondern unter Berücksichtigung des Kurses und der Anzahl der Tage.

Langfristig (Dividenden) ist dies nicht von Bedeutung, da es sich um eine Konstante handelt; wichtig ist die Abhängigkeit des theoretischen Futures-Preises vom Spot,

Deshalb sind die Tage bis zum Verfall wichtig.

Dieser Indikator soll die Differenz zwischen dem theoretischen und dem realen Preis anzeigen.

Auf der Grundlage dieser Differenz können Sie vorhersagen, wohin der tatsächliche Preis "gehen wird".

Y = Fut(real) - Fut(teor);

Hinzugefügt

Die Formel F = S * (1 + r * n/365) - DIV gilt nur für Verträge auf Aktien,

für Indizes und Währungen, andere Formeln.

 
prostotrader #:

Im Großen und Ganzen (Dividenden) spielt das keine Rolle, da es sich um eine Konstante handelt, sondern um die Abhängigkeit des theoretischen Futures-Preises vom Spot,

In diesem Zusammenhang sind die Tage bis zum Verfall wichtig.

Dieser Indikator soll die Differenz zwischen dem theoretischen und dem realen Preis anzeigen.

Auf der Grundlage dieser Differenz können Sie vorhersagen, wohin der tatsächliche Preis "gehen wird".

Y = Fut(real) - Fut(teor);

Hinzugefügt

Die Formel F = S * (1 + r * n/365) - DIV gilt nur für Verträge auf Aktien,

Für Indizes und Währungen, andere Formeln.

Diese Konstante in einem Tag oder zwei Monaten zu erreichen, ist ein großer Unterschied, der sich definitiv auf den theoretischen Preis auswirken sollte.

Ich weiß, was es mit Indizes auf sich hat, aber ich handele fast ausschließlich mit Indizes - sanftere Bewegungen, geringere Spreads, mehr Liquidität, potenziell weniger "Puppenspielerei".

 
JRandomTrader #:

Diese Konstante in einem Tag oder zwei Monaten zu erhalten, ist ein großer Unterschied, der sich auf jeden Fall auf den theoretischen Preis auswirken sollte.


Das spielt keine Rolle.

Dividenden bzw. die Erwartung von Dividenden sind bereits im Kassakurs enthalten.

 
prostotrader #:

Im Großen und Ganzen (Dividenden) spielt das keine Rolle, da es sich um eine Konstante handelt, sondern um die Abhängigkeit des theoretischen Futures-Preises vom Spot,

In diesem Zusammenhang sind die Tage bis zum Verfall wichtig.

Dieser Indikator soll die Differenz zwischen dem theoretischen und dem realen Preis anzeigen.

Anhand dieser Differenz können Sie vorhersagen, wohin der tatsächliche Preis "gehen wird".

Y = Fut(real) - Fut(teor);

Hinzugefügt

Die Formel F = S * (1 + r * n/365) - DIV gilt nur für Verträge auf Aktien,

für Indizes und Währungen, andere Formeln.

ausprobiert, analysiert

kein Fisch

das bestätigt nur eines - die kotir-Bewegung ist in der Richtung des Verdienstes ihres Urhebers und hält sich schon lange nicht mehr an irgendwelche Gesetze

         if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);

         if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);

Dateien:
3ckxf19sl2.zip  173 kb
 
Renat Akhtyamov #:

Ausprobiert, analysiert.

kein Fisch

was nur eines bestätigt - die Bewegung des Kotirs geht in Richtung Geldverdienen und hält sich schon lange nicht mehr an irgendwelche Gesetze

         if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);

         if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);

Ist es FOREX?

Hinzugefügt

Hier, meine Liebe, sprechen wir über Aktien- und Derivatemärkte.

 
prostotrader #:

Jemand könnte es doch sicher nicht nehmen...

Hinzugefügt

Wenn diese "Sache" so weitergeht, werden wir vielleicht 59...

Sieht so aus, als würden sich meine Vermutungen bewahrheiten...


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