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SSA或俄语中的 "鸡皮疙瘩 "法
开始讨论，谁用过，有什么收获？
识别金融时间序列的 "行为 "变化（新闻交易）。
同志们，我想就以下问题寻求帮助。 问题1. 我想 写一个指标 ，能够考虑到金融时间序列的 "行为 "变化。 在我的脑子里，我想象着以下情况。 步骤1。我知道新闻发布的时间，时间时刻t。 第2步。市场正在等待新闻发布，并开始改变其 "行为"，直到t和市场代理人在等待新闻的那一刻。很明显，在一些代理人中，信息及时到达 。 第3步。 一个指标 捕捉到已经发生的变化，具体的模式被命令进入行动。 指标 - 什么可以作为这个指标？不是太复杂的仪器。 问题2. 是否有任何关于金融时间序列的预测模型的文献、参考资料，并考虑到新闻发布？
建议一个研究主题
晚上好! 同志们用一个有趣的（而不是太沉重的话题）主题进行研究，为实践提供提示。专业：经济学中的数学方法和模型。MQL作为一种工具。 到目前为止，我想到的是一个预测任务......也许是一个爬虫方法（SSA），写 一个神经网络 。 在学期论文中，试图真诚地调查不同预测方法的应用（指数平滑的修改），静止时间序列的模型（它们的修改）作出结论，想做一些新的事情。加上开发和运行在未来的真实) 预测的任务当然会出现，而且很可能我会实现它，但我想建立模型和调查。 有有趣的思想载体，小波告诉我不要做，我负担不起（我没有时间去整理)))))。