Aliaksandr Kazakevich / 个人资料
- 信息
10+ 年
经验
|
0
产品
|
0
演示版
|
0
工作
|
0
信号
|
0
订阅者
|
C#, R, MQL. Развиваюсь и торгую ради мечты!
Aliaksandr Kazakevich
Примерно полтора месяца назад запустил одного из роботов на бомже деньги, чтобы проверить его в настоящей работе и протестить на потенциальные ошибки :)
К слову это верисия 3.0, а в настящее время уже дописываю 5 версию. Но они идеологически разные.
В 3 версии ТФ = 4H
В 5 версии ТФ = 15m
Т.е. пятерочка рассчитана на увеличение количества трейдов и сглаживания эквити за счет более быстрой работы матожидания!
Но речь сейчас пойдет о версии 3.0!
Не буду ничего размусоливать — просто смотрите/наблюдайте.
На Drawdown можно особого внимания не обращать т.к. текущие настройки РМ установлены на агресивном уровне. А так я в роботе написал многов ариантов РМ.
К слову это верисия 3.0, а в настящее время уже дописываю 5 версию. Но они идеологически разные.
В 3 версии ТФ = 4H
В 5 версии ТФ = 15m
Т.е. пятерочка рассчитана на увеличение количества трейдов и сглаживания эквити за счет более быстрой работы матожидания!
Но речь сейчас пойдет о версии 3.0!
Не буду ничего размусоливать — просто смотрите/наблюдайте.
На Drawdown можно особого внимания не обращать т.к. текущие настройки РМ установлены на агресивном уровне. А так я в роботе написал многов ариантов РМ.
Aliaksandr Kazakevich
Aliaksandr Kazakevich
Стоп на уровне Хая/Лоя предыдущего бара
Всем привет! Уже больше недели меня мучает один вопрос - как правильно выставить стопы. Перебрал уже больше десятка вариантов и никак :( Постоянно фигурируют две ошибки: 130 - Слишком близкие стопы или неправильно рассчитанные 4051
Aliaksandr Kazakevich
Пришлось сделать существенную доработку робота по ряду направлений. Основными проблемами были:
1. Неустойчивость алгоритма при значительном изменении спреда — на данный момент устранено;
2. Наблюдался недобор прибыли, т.е. проблема была в неправильной оценке выхода. Что касается входов, то здесь все очень хорошо.
3. Низкое соотношение профит-фактора - на данный момент практически устранено (с оговоркой на трендовый характер робота).
Алгоритм я писал для торговли портфелем валют на низких ТФ. По факту не получил ожидаемого результата, поэтому пришлось перескочить сразу на часовики. В результате всех доработок получился настоящий трендовый робот с упором на максимальный дожим тренда.
Соотношение профита(%)/количество сделок = 3,75%
Откровенно говоря меня больше интересуют быстрые сделки (т.е. работа на 1-5-15 минутках), поэтому сейчас веду активную работу в данном направлении.
Что касается трендового робота, то завтра буду запускать на боевом счете — главное это проверка временем!
Всем удачи! :)
Это собственно отчет торговли портфелем валют (4 пары):
1. Неустойчивость алгоритма при значительном изменении спреда — на данный момент устранено;
2. Наблюдался недобор прибыли, т.е. проблема была в неправильной оценке выхода. Что касается входов, то здесь все очень хорошо.
3. Низкое соотношение профит-фактора - на данный момент практически устранено (с оговоркой на трендовый характер робота).
Алгоритм я писал для торговли портфелем валют на низких ТФ. По факту не получил ожидаемого результата, поэтому пришлось перескочить сразу на часовики. В результате всех доработок получился настоящий трендовый робот с упором на максимальный дожим тренда.
Соотношение профита(%)/количество сделок = 3,75%
Откровенно говоря меня больше интересуют быстрые сделки (т.е. работа на 1-5-15 минутках), поэтому сейчас веду активную работу в данном направлении.
Что касается трендового робота, то завтра буду запускать на боевом счете — главное это проверка временем!
Всем удачи! :)
Это собственно отчет торговли портфелем валют (4 пары):
Aliaksandr Kazakevich
Реализация Глобального плана
Уже прошел год...
Пост как продолжение темы о моем Глобальном плане развития, заявленном 17 августа 2013 г. (ссылка на сайт в моем профиле)
1. В общем я принял участие в данном конкурсе, после чего окончательно решил, что ручная торговля не для меня. В этом есть куча минусов — например: нет возможности находиться в рынке в определенное время (из-за работы), психологиеческие моменты, не хочется сидеть и тупо наблюдать за графиками в ожидании входа… по крайней мере это не для меня.
2. ПАММ счет я не открывал.
3. Самое главное — я изучил С#. Потратил на изучение языка чуть больше года. Уровень владения С# мне трудно оценить. В любом случае я вижу ряд пробелов и есть огромное желание дальше развиваться в направлении совершенствования владением языка.
4. Про Worldcupadvisor — опустим. Срок еще не истек :)
5. Что касается написания робота, то я его написал. Правда не там где хотел :)
А написал я его в MQL4. Так как это с++ подобный язык, то пришлось в добавку прошерстить всю документацию по данному языку. После чего написал робота. Весь код занял около 1600 строк. Недавно прочитал, что такое количество кода уж за слишком — как по мне если начал писать, то надо описывать от и до.
Стратегия безиндикаторная, неоптимизированная, не подогнанная под историю, все четко — описано то, что раньше я делал руками, опираясь на свои знания механики рынка. Единственное я ее перевел на минутки, чтобы увеличить скорость матожидания.
Совсем не радует тестер МТ4. Даже писать про него не хочу. Придется проверять робота в режиме реальных торгов. И да — это будет на форексе. Будет торговать сразу на 10-15 валютных парах.
Моя цель — это торговать роботом на СМЕ. А для этого надо еще много чего отшлифовать в роботе, и выявить подводные камни стратегии. После чего будет СМЕ.
Дальше будут графики за 1,5 года, на минутках.
А смысл поста такой — ставьте правильные цели и добивайтесь их. Пусть и не сразу.
Уже прошел год...
Пост как продолжение темы о моем Глобальном плане развития, заявленном 17 августа 2013 г. (ссылка на сайт в моем профиле)
1. В общем я принял участие в данном конкурсе, после чего окончательно решил, что ручная торговля не для меня. В этом есть куча минусов — например: нет возможности находиться в рынке в определенное время (из-за работы), психологиеческие моменты, не хочется сидеть и тупо наблюдать за графиками в ожидании входа… по крайней мере это не для меня.
2. ПАММ счет я не открывал.
3. Самое главное — я изучил С#. Потратил на изучение языка чуть больше года. Уровень владения С# мне трудно оценить. В любом случае я вижу ряд пробелов и есть огромное желание дальше развиваться в направлении совершенствования владением языка.
4. Про Worldcupadvisor — опустим. Срок еще не истек :)
5. Что касается написания робота, то я его написал. Правда не там где хотел :)
А написал я его в MQL4. Так как это с++ подобный язык, то пришлось в добавку прошерстить всю документацию по данному языку. После чего написал робота. Весь код занял около 1600 строк. Недавно прочитал, что такое количество кода уж за слишком — как по мне если начал писать, то надо описывать от и до.
Стратегия безиндикаторная, неоптимизированная, не подогнанная под историю, все четко — описано то, что раньше я делал руками, опираясь на свои знания механики рынка. Единственное я ее перевел на минутки, чтобы увеличить скорость матожидания.
Совсем не радует тестер МТ4. Даже писать про него не хочу. Придется проверять робота в режиме реальных торгов. И да — это будет на форексе. Будет торговать сразу на 10-15 валютных парах.
Моя цель — это торговать роботом на СМЕ. А для этого надо еще много чего отшлифовать в роботе, и выявить подводные камни стратегии. После чего будет СМЕ.
Дальше будут графики за 1,5 года, на минутках.
А смысл поста такой — ставьте правильные цели и добивайтесь их. Пусть и не сразу.
: