Bin Shen / 个人资料

本文转载。本人是专业交易者，管理全职交易团队，欢迎交流，微信internonet. 大家都知道，在制定量化投资交易策略的时候，我们是围绕 胜率和盈亏 比两个方面进行考虑的，他们两个就好比是一对双胞胎兄弟，相互的影响着一个策略的期望。 有的交易者在刚刚进行量化交易的时候，总是用尽全力去想怎么样提高自己的胜率和盈亏比，可是大家知道胜率和盈亏比决定着我们的策略好坏，却不知道它们两者之间是存在相互制约的关系的。

本EA自2014年研发，已稳定运行4年，初为外汇资管公司专用EA，因瑞郎事件导致LP波士顿科技倒闭，公司停止运营，后由本人进行维护与运营。 本策略为宏观量化对冲策略，策略周期较长，短期内不一定盈利，胜在长期盈利稳定；月均交易量约3手/万美元；以年为时长观测，年化收益率在50%以上，风险控制为30%，通常持仓浮盈时间在80%以上。 本策略属于纯正的量化对冲策略，研发人员皆科班出身，团队现任职大型对冲基金，管理资金规模数十亿，本策略为该团队早期作品。 外汇联盟公开榜：