Simple VWAP
- 指标
- Abraao Moreira
- 版本: 1.0
Fundamentação teórica
A VWAP é uma média móvel ajustada pelo volume, ou seja o peso de cada preço corresponde ao volume de ações negociadas no período, dando mais importância ao período em que se tenha mais negociações. [1]
VWAP = sum(price[i]*volume[i]) / sum(volume[i])
MetodologiaÉ possível configurar o período que será utilizado para o calculo da VWAP, a cor, a espessura e o estilo da linha.
A linha é desenhada desde a o começo da série disponível apenas uma vez para economizar recursos computacionais, a atualização do indicador pelos dados novos recebidos é feita sem alterar os dados já calculados.
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