Currency crosses
- 专家
- Fuguang Liu
- 版本: 1.2
- 更新: 31 八月 2024
- 激活: 5
经典永不过时,三货币平衡对冲套利是最初量化交易中常见的一种货币套利方式,然而常规的三角套利由于点差、滑点、隔夜利息、手续费等原因,让获利并不容易实现。
为了实现获利,我们在这款策略里做出了优化,打破平衡套利的概念,利用入场机会的判断、进场时间的错开、增加或减少货币组的仓位等因素,打破平衡但又保持相对稳定,
进而实现非平衡的间接套利。
策略特点:
1、策略目标货币对USDJPY、EURJPY、EURUSD,启用逻辑USDJPY与EURJPY优先对冲,产生盈利达到目标值离场,反之出现亏损时,计算EUR与USD的强弱程度,启动EURUSD货币进行再次对冲。
2、假设长时间不能实现套利,策略还有进一步加大(或减小)USDJPY与EURJPY仓位的功能,目前测试没有使用到过此功能,您可以购买后自行体验尝试。
3、非无脑对冲,而是可以根据不同周期的趋势拐点判断方向后入场交易,这样增加了进场后快速套利的可能性
4、使用时加载到USDJPY一个货币上即可,选择自己想要操作的周期,常规选择15分钟图
5、虽没有严格的要求,但低点差、低过夜费、低手续费对策略会更加友好