Изменить алгоритм частичного закрытия позиций в существующем советнике

指定

Добрый день, уважаемые программисты!


Есть вспомогательный советник (открытый код). Описание функций этого советника есть в прикрепленном файле. В двух словах советник сопровождает открытые позиции, наилучшим образом работает с сетками, тралит последние ордера, полученным профитом "кусает" лотность сетки, может полностью закрывать ордера полученным профитом от последнего ордера и т.п.


Одна из функций советника (в которую необходимо внести изменения) - "частичное перекрытие" ордеров.

Пример:

Цена идет против нас. Усредняемся. Имеем сетку - 4 ордера - 0.1,  0.2,  0.4,  0.8

Рынок разворачивается, как только ордер 0.8 выходит в плюс на определенные выставленные параметры, включается трал "частичного перекрытия". При возврате цены к линии трала произойдет закрытие части ордеров. Например, согласно логике профитом ордера 0.8 закроется часть убытка от первых трех ордеров что в просадке, то есть от каждого согласно суммы может "откусится" по 0.05 убытка. В итоге в рынке останется 0.05, 0.15, 0.35


ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ЗАДАЧИ: 

Сейчас частичное "откусывание" ордеров в функционирует по следующей логике:
Есть сеть 0,1 / 0,2 / 0,4 /0,8. Ордер 0,8 - стралился и профитом готов "покусать" часть ордеров. И ордера начинают кусаться в порядке - сначал 0,4,  потом -  0,2, потом - 0,1 (тестировал на сетке 4 ордера, возможно при большем количестве ордеров логика может меняться). Это все происходит за миллисекунды, т.е. как одно действие. Но тем не менее порядок такой - от большего ордера к меньшему (не знаю каким образом он определяет - по лотности, дате или по номеру). 

Когда частично кроется ордер, ордер меняет номер в советнике. Номера меняются в порядке возрастания. Т.е. если мы идем в порядке откусывания, как сделано сейчас в советнике, то откусанный ордер 0,1 (самый маленький) будет иметь самый большой номер ордера, так как был изменен последним. В этом случаи, если "кусание" происходило по логике данного советника, самый маленький по объему ордер будет иметь самый последний номер ордера.


Пример:

В порядке возрастания по номеру ордера:

Была сеть 0,1 /0,2 / 0,4 /0,8. Покусалась, стала 0,3 / 0,15 / 0,05.  Самый большой номер ордера после "кусания" стал у 0,05. 


ЗАДАЧА:

1) Изменить логику частичного перекрытия ордеров на противоположную. Чтобы ордера кусались в порядке от меньшего к большему по лотности. Т.е. в предыдущем примере с сеткой 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,8. Профитом последнего оредра сначала кусался бы - 0,1, потом - 0,2, потом - 0,4. Таким образом наибольший по объему из оставшихся ордеров имел самый большой (последний) номер ордера. 

2) Не менее важная задача - при изменении логики ничего больше не повредить в коде, не задеть, не изменить и т.п. Т.е. все должно работать так, как работает сейчас, кроме пункта 1.


反馈

1
开发者 1
等级
(586)
项目
1048
49%
仲裁
39
28% / 41%
逾期
49
5%
空闲
2
开发者 2
等级
(45)
项目
76
20%
仲裁
7
0% / 86%
逾期
14
18%
空闲
3
开发者 3
等级
(5)
项目
3
0%
仲裁
19
0% / 100%
逾期
0
空闲
4
开发者 4
等级
(48)
项目
73
37%
仲裁
22
9% / 41%
逾期
14
19%
工作中
5
开发者 5
等级
(356)
项目
632
26%
仲裁
89
73% / 13%
逾期
12
2%
空闲
6
开发者 6
等级
(341)
项目
588
36%
仲裁
31
45% / 3%
逾期
16
3%
空闲
7
开发者 7
等级
(4)
项目
5
40%
仲裁
1
0% / 100%
逾期
0
空闲
8
开发者 8
等级
(563)
项目
932
47%
仲裁
302
59% / 25%
逾期
124
13%
繁忙
9
开发者 9
等级
(13)
项目
34
76%
仲裁
1
100% / 0%
逾期
6
18%
空闲
相似订单
Technical task Make dashboard for several signals for choose for mt4 and mt5 with source code TimeFrames show (1m,5m,15m,30m,1h,4h,1d,7d,30d) For mt5 other TF (choose) Life time on current tf for live candle (back time to 0 before new) (true\false) Size Colour Symbols import from wathlist Signals for choose (only 1): 1)Current price into bb or ouside BB period, shift, std 2)Trend by MA MA period, shift, types 3)Price

项目信息

预算
30 - 40 USD
开发人员
27 - 36 USD
截止日期
 1  3 天