Extração de dados de preço tick by tick

Preciso de ajuda para resolver a seguinte questão: quero obter os dados trade a trade. Quero o preço  e a quantidade agredida seja do comprador ou vendedor. O excel já não suporta mas a quantidade de dados, preciso de uma alternativa para trabalhar com esses dados, pode ser via R ou python ou alguma outra alternativa mais adequada. Tendo esses dados em mãos vou fazer minhas próprias análises em R ou python. Também preciso de uma maneira adequada para amarzenar esses dados e alimentar diariamente o banco de dados.