文章 "过滤的魔力"

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大部分自动化交易系统开发员会使用某种形式的交易信号过滤。 在本文中，我们将探索带通滤波和 Expert Advisor 离散滤波器的创造和实施，以提高自动交易系统的特性。

什么是滤波器？

最简单的交易信号滤波器，是一种逻辑限制，比如：如果 A 大于等于 B A> = B)，则跳过该信号，如果 A 小于 B (A <B) - 则不跳过该信号。因此信号的一部分将去除。 滤波术语是由交易机器人开发人员所确定。 为建立趋势的部分类型，我们需要分析多种因素对 ATS 特性的影响。 而这种因素又是多种多样的。 因此，我们必须凭借直觉，来选择最有关联和最一致的因素。

示例。ATS 交易结果和 Kukushkino 村落的大气压力之间可能有关联，即你可以创建合适的滤波器并提高 Expert Advisor 的可获利性，它会把这个俄国小镇的天气因素考虑在内。 但是，有人可能不会赞同使用这种创新方法来滤波，尽管这种方法确实提高了系统的可获利性。



滤波器分类

尽管有多种用于 ATS 的滤波器，他们仍可以分为两个主要类别：

  • 带通滤波器（P-滤波器） - 传输信号频带；
  • 离散滤波器（D-滤波器） - 通过掩码（模板）选择性传输信号。
  • 交易品种： EURUSD (欧元 vs 美元)
    时段 1 分钟 (M1) 2009.09.07 00:00 - 2010.01.26 23:59 (2009.09.07 - 2010.01.27)
    模型 所有价格变动（最准确的方式基于所有可用性最低的时间范围）
    参数 Lots = 0.1; Symb.magic = 9001; nORD.Buy = 5; nORD.Sell = 5;

    历史记录中的柱体 133967 已建模的价格变动 900848 建模质量 25.00%
    不匹配的图形错误 0




    初始保证金 10000.00



    净利润 6221.18 毛利润 20762.67 毛亏损 -14541.49
    获利性 1.43 预计获利 5.47

    绝对亏损 1095.86 最大亏损 3332.67 (20.13%) 相对亏损 20.13% (3332.67)

    总成交量 1138 空头仓位（获利%） 584 (58.39%) 多头仓位（获利%） 554 (61.19%)

    		盈利交易（总交易次数的百分比） 680 (59.75%) 亏损交易（总交易次数的百分比） 458 (40.25%)
    最大 获利交易 201.00 亏损交易 -159.00
    平均 获利交易 30.53 亏损交易 -31.75
    最大次数 连续获利（盈利） 28 (1240.15) 连续亏损（亏损） 16 (-600.17)
    最大 连续收益（盈利次数） 1240.15 (28) 连续亏损（亏损次数） -883.85 (10)
    平均 连续盈利 5 连续亏损 3

    图 9. 余额变更图。两个滤波器： P 滤波器 + D 滤波器（简单添加）

作者：Sergey Pavlov

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