文章 "开发多币种 EA 交易（第 2 部分）：过渡到交易策略的虚拟仓位" 新评论 MetaQuotes 2024.09.11 07:21 新文章 开发多币种 EA 交易（第 2 部分）：过渡到交易策略的虚拟仓位已发布： 让我们继续开发多币种 EA，让多个策略并行工作。让我们尝试将与市场开仓相关的所有工作从策略级转移到管理策略的 EA 级。这些策略本身只进行虚拟交易，并不建立市场仓位。 在上一篇文章中，我们开始开发一种可同时使用多种交易策略的多币种 EA。在第一阶段，只有两种不同的策略。它们代表了相同交易理念的实现，在相同的交易工具（交易品种）和图表时段（时间框架）上运行。它们之间的区别仅在于参数的数值不同。 我们还根据所需的最大回撤水平（存款的 10%）确定了未平仓仓位的最佳大小。我们对每种策略都分别进行了这样的设置。当我们将这两种策略结合在一起时，我们不得不减少开仓头寸的大小，以维持给定的回撤水平。对于两个策略，减少的幅度还算小。但是，如果我们想将数十或数百个策略实例组合在一起呢？对于某些策略，我们很可能不得不将仓位减小到经纪商允许的最小敞口仓位大小以下。在这种情况下，这些策略根本无法参与交易。如何让它们发挥作用？ 为此，我们将剥夺策略独立开仓和设置挂单的权利。策略只需进行虚拟交易，即记住在什么水平应该开立一定大小的头寸，并根据要求报告现在应该开立的交易量。只有在对所有策略进行调查并计算出所需的总交易量后，我们才会开立真实的市场头寸，同时考虑到要保持一定的回撤比例。 我们现在只想测试这种方法的适用性，而不是其实施效率。因此，在本文的框架内，我们将尝试至少开发出这种方法的一些可行实现方案，这将有助于我们日后从架构的角度构建出更美观的方案，因为我们已经掌握了如何避免错误的知识。 作者：Yuriy Bykov 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
新文章 开发多币种 EA 交易（第 2 部分）：过渡到交易策略的虚拟仓位已发布：
让我们继续开发多币种 EA，让多个策略并行工作。让我们尝试将与市场开仓相关的所有工作从策略级转移到管理策略的 EA 级。这些策略本身只进行虚拟交易，并不建立市场仓位。
在上一篇文章中，我们开始开发一种可同时使用多种交易策略的多币种 EA。在第一阶段，只有两种不同的策略。它们代表了相同交易理念的实现，在相同的交易工具（交易品种）和图表时段（时间框架）上运行。它们之间的区别仅在于参数的数值不同。
我们还根据所需的最大回撤水平（存款的 10%）确定了未平仓仓位的最佳大小。我们对每种策略都分别进行了这样的设置。当我们将这两种策略结合在一起时，我们不得不减少开仓头寸的大小，以维持给定的回撤水平。对于两个策略，减少的幅度还算小。但是，如果我们想将数十或数百个策略实例组合在一起呢？对于某些策略，我们很可能不得不将仓位减小到经纪商允许的最小敞口仓位大小以下。在这种情况下，这些策略根本无法参与交易。如何让它们发挥作用？
为此，我们将剥夺策略独立开仓和设置挂单的权利。策略只需进行虚拟交易，即记住在什么水平应该开立一定大小的头寸，并根据要求报告现在应该开立的交易量。只有在对所有策略进行调查并计算出所需的总交易量后，我们才会开立真实的市场头寸，同时考虑到要保持一定的回撤比例。
我们现在只想测试这种方法的适用性，而不是其实施效率。因此，在本文的框架内，我们将尝试至少开发出这种方法的一些可行实现方案，这将有助于我们日后从架构的角度构建出更美观的方案，因为我们已经掌握了如何避免错误的知识。
作者：Yuriy Bykov