文章 "在 MQL5 中实现增广迪基–富勒检验" 新评论 MetaQuotes 2024.08.06 07:30 新文章 在 MQL5 中实现增广迪基–富勒检验已发布： 在本文中，我们演示了增广迪基–富勒（Augmented Dickey-Fuller，ADF）检验的实现，并将其应用于使用 Engle-Granger 方法进行协整检验。 简单地说，ADF检验是一种假设检验，它使我们能够确定观察到的数据的特定特征是否具有统计学意义。在这种情况下，所要确定的特征是序列的平稳性。 统计假设是对样本所代表的数据集所做的假设。我们只能通过处理整个数据集来了解真正的真相，但出于某些原因，这通常是不可能的。因此，对数据集的一个样本进行测试，是为了对整个数据集进行假设。这里需要记住的重要一点是，在使用样本时，统计假设的真实性永远无法确定。我们得到的是一个假设，可能是真的也可能是假的。 在 ADF 检验中，我们考虑了两种情况： 时间序列中存在单位根的零假设。 时间序列中不存在单位根的备择假设。 作者：Francis Dube 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
新文章 在 MQL5 中实现增广迪基–富勒检验已发布：
在本文中，我们演示了增广迪基–富勒（Augmented Dickey-Fuller，ADF）检验的实现，并将其应用于使用 Engle-Granger 方法进行协整检验。
简单地说，ADF检验是一种假设检验，它使我们能够确定观察到的数据的特定特征是否具有统计学意义。在这种情况下，所要确定的特征是序列的平稳性。 统计假设是对样本所代表的数据集所做的假设。我们只能通过处理整个数据集来了解真正的真相，但出于某些原因，这通常是不可能的。因此，对数据集的一个样本进行测试，是为了对整个数据集进行假设。这里需要记住的重要一点是，在使用样本时，统计假设的真实性永远无法确定。我们得到的是一个假设，可能是真的也可能是假的。
在 ADF 检验中，我们考虑了两种情况：
作者：Francis Dube