文章 "MQL5 中的组合对称交叉验证" 新评论 MetaQuotes 2024.07.01 09:36 新文章 MQL5 中的组合对称交叉验证已发布： 在本文中，我们介绍使用纯 MQL5 语言实现组合对称交叉验证的情况，以衡量使用策略测试器的慢速完全算法优化策略后可能出现的过拟合程度。 有时，在创建自动策略时，我们一开始会根据某些指标制定规则大纲，但这些规则需要以某种方式加以完善。这一完善过程包括对所选指标的不同参数值进行多次测试。通过这样的处理，我们就能找到能使利润或我们关心的其他标准最大化的指标值。这种做法的问题在于，由于金融时间序列中普遍存在噪声，我们会引入一定的乐观偏差。这种现象被称为过度拟合。虽然过度拟合是无法避免的，但不同的策略会有不同的过度拟合程度。因此，确定这种情况发生的程度将很有帮助。组合对称交叉验证（CSCV，Combinatorially Symmetrical Cross Validation）是由 David H. Bailey 等人撰写的学术论文 "The Probability of Backtest Overfitting（回测过度拟合的概率）" 中提出的一种方法。在优化策略参数时，它可用于估计过度拟合的程度。 在本文中，我们将演示使用 MQL5 实现 CSCV，并通过一个示例说明如何将其应用于 EA 交易。 作者：Francis Dube 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
新文章 MQL5 中的组合对称交叉验证已发布：
在本文中，我们介绍使用纯 MQL5 语言实现组合对称交叉验证的情况，以衡量使用策略测试器的慢速完全算法优化策略后可能出现的过拟合程度。
有时，在创建自动策略时，我们一开始会根据某些指标制定规则大纲，但这些规则需要以某种方式加以完善。这一完善过程包括对所选指标的不同参数值进行多次测试。通过这样的处理，我们就能找到能使利润或我们关心的其他标准最大化的指标值。这种做法的问题在于，由于金融时间序列中普遍存在噪声，我们会引入一定的乐观偏差。这种现象被称为过度拟合。
虽然过度拟合是无法避免的，但不同的策略会有不同的过度拟合程度。因此，确定这种情况发生的程度将很有帮助。组合对称交叉验证（CSCV，Combinatorially Symmetrical Cross Validation）是由 David H. Bailey 等人撰写的学术论文 "The Probability of Backtest Overfitting（回测过度拟合的概率）" 中提出的一种方法。在优化策略参数时，它可用于估计过度拟合的程度。
在本文中，我们将演示使用 MQL5 实现 CSCV，并通过一个示例说明如何将其应用于 EA 交易。
作者：Francis Dube