還有沒有比 Walk Forward Matrix 更好用的數學模型？
版上有沒有朋友是在做量化交易的？
最近才剛開始學會使用數學模型來提高回測的穩健性，但這些穩健性測試似乎都不太理想。
目前我知道可以用於提高穩健性的數學模型有：
1.Monte Carlo
2.Sequential Optimization
3.Walk Forward Optimization
4.Walk Forward Matrix
目前我用過最好用的是Walk Forward Matrix， 幾乎可以完美篩選出適應不確定性的策略，但其他三個則沒辦法。
這個月我都在開發黃金空頭策略，開發時發現一個奇怪的現象，只要把Out of sample設定為2017~2022年，仍然發生大規模的虧損。
Walk Forward Matrix 似乎沒辦法適應極端的環境，仍然不夠完美。
因此想請教各位高手， 還有沒有更好用的數學模型？
你好！
你说的这几个数学模型有网址吗？我怎么搜索不到！一般都是用ALGLIB或者Matlab，有MQL5的版本ALGLLIB：https://www.mql5.com/zh/code/11077， MATLAB：https://matlab.mathworks.com
你好！
你说的这几个数学模型有网址吗？我怎么搜索不到！一般都是用ALGLIB或者Matlab，有MQL5的版本ALGLLIB：https://www.mql5.com/zh/code/11077， MATLAB：https://matlab.mathworks.com
沒有網址，是內建在StrategyQuant這套軟體裡面的，我只是想問問還有沒有其他方法可以提高策略的穩健性，不過目前我找不到。
StrategyQuant：https://strategyquant.com
StrategyQuant是一套透過機械學習自動產生EA的程式，我是使用這套軟體做開發，自己寫EA太花時間了，現在都丟給AI。
不過StrategyQuant的Bug還很多，購買前請三思。
Monte Carlo我記得可以透過MT4/MT5自己寫出來，MultiCharts專業版我記得好像有內建Monte Carlo test，其他的我就不知道了。
- strategyquant.com
版上有沒有朋友是在做量化交易的？
最近才剛開始學會使用數學模型來提高回測的穩健性，但這些穩健性測試似乎都不太理想。
目前我知道可以用於提高穩健性的數學模型有：
1.Monte Carlo
2.Sequential Optimization
3.Walk Forward Optimization
4.Walk Forward Matrix
目前我用過最好用的是Walk Forward Matrix， 幾乎可以完美篩選出適應不確定性的策略，但其他三個則沒辦法。
這個月我都在開發黃金空頭策略，開發時發現一個奇怪的現象，只要把Out of sample設定為2017~2022年，仍然發生大規模的虧損。
Walk Forward Matrix 似乎沒辦法適應極端的環境，仍然不夠完美。
因此想請教各位高手， 還有沒有更好用的數學模型？