关于IOC和FOK的有效性
也许我表达的不清楚，现在我举例说明.
如果我在某个价位发送BUY LIMIT订单，并且我将FILLINGTYPE设置为FOK，在我理解为只会在这个价位与SELL或SELL LIMIT订单匹配。
这是不是就解决了滑点？
我的理解:
像IC Markets这种交易商自身就是个体量够大池子够深的market maker, 正常情况下就不存在他fill不了的单子. 关键问题是在什么价格条件下给你fill. 这可能是FOK IOC这些设置对交易商并无约束力的原因?
limit单对于OTC市场来说, 是不是像交易所模式下的limit单一样躺在order book上被动等待成交, 也不清楚. 我猜想交易商应该可以做的更多, 这对客户不一定是坏事也不一定是好事, 毕竟机理不透明.
这个与平台类型有关.
你的期望是设置一个FOK,就必须给你指定价格成交指定手数,否则就kill,以此来降低滑点.....哈哈,一般不可能的.
因为这些平台都是场外交易,他们一方面需要成交量,一方面需要利润,至于你指定的FOK也好IOC也好只不过是一个他们规定你必须指定但是又无用的参数而已,从场外到场内的过程,滑点是不可避免的.
理论上只有交易所这类平台才符合你的要求,其他类型的平台是不可能的.
以上,个人看法.
和一些朋友沟通了一下，怀疑是经纪商的订单撮合导致将Limit订单和市价单撮合成一张完整订单抛到市场，此时订单属性可能已经产生了改变，不再是Limit订单，而是以市价进行了成交，所以我的Limit订单会产生负向的滑点。
因此，可能唯一的解决方案就是我的资金量够大，我的订单能够直接抛向市场。
以上是我的推测，大家看看有道理没？
你主要面臨的問題就是滑點
我個人把滑點發生原因分成三點 如不正確歡迎各位糾錯
1/. 網速的物理問題 可以通過使用VPS來改善
2/. 市場流動性問題 使用STP平台應該可以改善這個問題
3/. 平台產生的技術性滑點 這個問題可能比較無解
IOC FOK是平台設定的交易條件 跟滑點沒直接關係
和一些朋友沟通了一下，怀疑是经纪商的订单撮合导致将Limit订单和市价单撮合成一张完整订单抛到市场，此时订单属性可能已经产生了改变，不再是Limit订单，而是以市价进行了成交，所以我的Limit订单会产生负向的滑点。
因此，可能唯一的解决方案就是我的资金量够大，我的订单能够直接抛向市场。
以上是我的推测，大家看看有道理没？
我觉得在行情剧烈的时候挂单的滑点比直接发送市价单成交的滑点还要大，尤其是跳跃的时候，往往成交的都是最不利的价格。我在非农的时候带上止损挂过双向stop单，结果给我成交在了2个天地价位，最后震荡得双边都被止损。单边行情的时候双边挂单基本能获利一些
大家好，我是一名开发者，我的EA在运行中经常遇到滑点问题，尤其是手数较大的情况下。
我在IC Markets平台尝试通过设置FILLING_IOC去解决滑点问题，但实际上好像并没有作用。
我想问一下
1. 否有人可以有效地应用IOC、FOK和RETURN类型的填充类型？
2. FILLING的设置是否需要在ECN上才能实现效果？
3. 理论上是否可以解决滑点问题？