所有John Ehlers指标... - 页 61 1...545556575859606162636465666768...96 新评论 Mladen Rakic 2014.03.10 19:26 #601 PS:这里有一个正弦波指标,与原版完全一样(在 "Rocket science for traders "一书中找到tradestation代码)现在,你会发现Ehlers所讲的自波指标和你把它应用于外汇时间序列是两码事。也有一些版本使用周期来调整正弦波的计算,但你得到的只是看起来更漂亮、更平滑的数值,却犯了更大的错误。 附上metatrader版本和tradestation版本。 在我看来,正弦波指标应该被忽略。另一方面,希尔伯特同调判别器作为相位积累的来源,然后使用它(与Ehlers的计算和使用方式有一些变化和偏差),已被证明是自适应指标中非常有用的工具,我们已经在相当多的指标中使用它。因此,即使如此,它也不是直接使用的,而是间接地作为其他一些指标计算 的修改器。我不认为正弦波指标有这样的可能性(周期部分可以作为一个修改器,但有更好的方法来起诉类似的东西,而不是试图使用平滑来使周期更可用)。 ______________________ 简而言之(在长篇大论之后 ) 试试这个,但我认为你会发现它是多么的错误。我看到igorad有一个使用周期的版本,但是这个版本会产生更大的趋势估计错误,这也是为什么我从来没有发现Ehlers正弦波指标在交易中使用的原因。无论如何,试试吧。谁知道呢。也许我错过了什么 ______________________ PS:这个版本可以在新的metatrader 4中使用,不需要任何外部指标来工作。 附加的文件: ehlers_sinewave.mq4 6 kb sine_wave.eld 10 kb tampa 2014.03.10 21:31 #602 这里也是这个版本 附加的文件: sinewave3.1.mq4 7 kb Mladen Rakic 2014.03.11 09:21 #603 添加这两个简单的实验:一个是rsi的Ehlers正弦波,另一个是随机指数 的Ehlers正弦波。一些玩具,看看正弦波是否可以用于除价格本身之外的其他 "价格 "来源,以及在这种情况下约翰-埃勒斯的原始代码会有什么结果(作为对正弦波指标有用性的一种估计)。 附加的文件: ehlers_sinewave_of_rsi.mq4 6 kb ehlers_sinewave_of_stochastic.mq4 6 kb pavaka 2014.03.11 14:41 #604 有趣的是......当与SSA比较时...... mladen: 添加这两个简单的实验:一个是rsi的Ehlers正弦波,另一个是随机的Ehlers正弦波。一些玩具,看看正弦波是否可以用于除价格本身之外的其他 "价格 "来源,以及在这种情况下约翰-埃勒斯的原始代码会有什么结果(作为对正弦波指标有用性的一种估计)。 nigelphilpott99 2014.03.12 02:55 #605 hughesfleming: 这只是我的意见,奈杰尔。将会杀死你的是48条周期的限制。如果你看一下周期提取线,你会发现一些工具来帮助你。最强的周期要比48条长得多。Ehlers有这种倾向,把更长的周期长度看作是趋势。他在他的Corona图表中也做了同样的事情,每个人都想知道为什么他们的工作不怎么好。 我认为你在正确的轨道上,但这可能不是寻找的地方。 亲切的问候。 亚历克斯 编辑:我将从研究高级精英部分的Goerzel浏览器开始,然后手动调整指标,看看它们对不同的周期长度有何反应。我认为这将是一个更好的开始,而不是一头扎进自适应指标。还有一节关于 "回看指标 "的内容,会有帮助。 亲爱的亚历克斯。 非常感谢你的有益建议。 谢谢 奈杰尔 nigelphilpott99 2014.03.12 02:59 #606 fajst_k: 长度48是可以优化和改变的,我个人在1分钟的图表上试过长度为400。他所说的 "屋顶滤波器 "只是一个带通滤波器,它可以通过周期的长度 例如48-10,这个想法是他在90年代开始用于交易的,现在它只是一个新的名字。 总之,我对屋顶滤波器和超级平滑器进行了深入评估。我有一个人工智能系统,有170个 输入,所以我首先尝试在用SS预处理之前对输入序列进行平滑处理,而不是用屋顶滤波器。 在第一种情况下,利润系数与没有平滑的情况相同,在第二种情况下,PF 始终 比原始数据要低。 然后我深入研究了屋顶滤波器本身的行为,发现它有很强的超调倾向。 它有很强的超调倾向,只要把它和RSI等一起绘制,你就会明白我的意思。 这是非常不受欢迎的行为,它引入了额外的噪音,使交易变得混乱。 因此,最可能的是这一点和切断较长的周期导致利润系数下降。这个系统做了几千次交易,所以结果是很重要的。 冯志强 亲爱的Krzystof。 非常感谢你的发现。我可以问一下,在这之后你是否有任何喜欢的Ehler的指标?当然,我们也要注意到,一个或多个指标并不能构成一个交易系统。 问候 奈杰尔 krzysiaczek99 2014.03.28 00:04 #607 Nigel99: 亲爱的Krzystof。非常感谢你的这些发现。我可以问一下,在这之后你是否有任何喜欢的艾勒的指标?当然也要注意,一个或多个指标本身并不能构成一个交易系统。 谢谢 奈杰尔 抱歉回答得晚了,最近才注意到。目前,在我的偏好列表中没有艾勒的指标 相信我,我对他的工作研究得很深。 几乎所有艾勒的工作都假定在高TF上存在周期,我试图在1分钟图表上建立策略,但找不到他的过滤器在1分钟外汇数据上工作,但也许在另一个数据上工作。 但也许在另一个有周期的数据上可以工作。 克里斯托夫 Boris 2014.04.28 05:54 #608 交易员的火箭科学 对于每个喜欢电子书的人来说,这里有一个J.Ehlers的Rocket Science for Traders的下载链接 。 Boris 2014.04.28 06:14 #609 Damiani RSTD_EnhancedSignal_to_Noise indi 你好,这是Mladen的 Damiani RSTD_EnhancedSignal_to_Noise indi的固定版本,它使用了希尔伯特变换的思想,包括Rocket Science for Traders中描述的Homodyne_Discriminator。 fener1907 2014.04.28 14:50 #610 mrtools: 这是带T3信号虚线的妈咪振荡器,该指标也与较新的MT4构建兼容。 谢谢......不错的工作...... 1...545556575859606162636465666768...96 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
PS:这里有一个正弦波指标,与原版完全一样(在 "Rocket science for traders "一书中找到tradestation代码)现在,你会发现Ehlers所讲的自波指标和你把它应用于外汇时间序列是两码事。也有一些版本使用周期来调整正弦波的计算,但你得到的只是看起来更漂亮、更平滑的数值,却犯了更大的错误。
附上metatrader版本和tradestation版本。
在我看来,正弦波指标应该被忽略。另一方面,希尔伯特同调判别器作为相位积累的来源,然后使用它(与Ehlers的计算和使用方式有一些变化和偏差),已被证明是自适应指标中非常有用的工具,我们已经在相当多的指标中使用它。因此,即使如此,它也不是直接使用的,而是间接地作为其他一些指标计算 的修改器。我不认为正弦波指标有这样的可能性(周期部分可以作为一个修改器,但有更好的方法来起诉类似的东西,而不是试图使用平滑来使周期更可用)。
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简而言之(在长篇大论之后 )
试试这个,但我认为你会发现它是多么的错误。我看到igorad有一个使用周期的版本,但是这个版本会产生更大的趋势估计错误,这也是为什么我从来没有发现Ehlers正弦波指标在交易中使用的原因。无论如何,试试吧。谁知道呢。也许我错过了什么
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PS:这个版本可以在新的metatrader 4中使用,不需要任何外部指标来工作。
这里也是这个版本
添加这两个简单的实验:一个是rsi的Ehlers正弦波,另一个是随机指数 的Ehlers正弦波。一些玩具,看看正弦波是否可以用于除价格本身之外的其他 "价格 "来源,以及在这种情况下约翰-埃勒斯的原始代码会有什么结果(作为对正弦波指标有用性的一种估计)。
有趣的是......当与SSA比较时......
添加这两个简单的实验:一个是rsi的Ehlers正弦波,另一个是随机的Ehlers正弦波。一些玩具,看看正弦波是否可以用于除价格本身之外的其他 "价格 "来源,以及在这种情况下约翰-埃勒斯的原始代码会有什么结果(作为对正弦波指标有用性的一种估计)。
这只是我的意见,奈杰尔。
将会杀死你的是48条周期的限制。如果你看一下周期提取线,你会发现一些工具来帮助你。最强的周期要比48条长得多。Ehlers有这种倾向,把更长的周期长度看作是趋势。他在他的Corona图表中也做了同样的事情,每个人都想知道为什么他们的工作不怎么好。
我认为你在正确的轨道上,但这可能不是寻找的地方。
亲切的问候。
亚历克斯
编辑:我将从研究高级精英部分的Goerzel浏览器开始,然后手动调整指标,看看它们对不同的周期长度有何反应。我认为这将是一个更好的开始,而不是一头扎进自适应指标。还有一节关于 "回看指标 "的内容,会有帮助。亲爱的亚历克斯。
非常感谢你的有益建议。
谢谢
奈杰尔
长度48是可以优化和改变的,我个人在1分钟的图表上试过长度为400。
他所说的 "屋顶滤波器 "只是一个带通滤波器,它可以通过周期的长度
例如48-10,这个想法是他在90年代开始用于交易的,现在它只是一个新的名字。
总之,我对屋顶滤波器和超级平滑器进行了深入评估。我有一个人工智能系统,有170个
输入,所以我首先尝试在用SS预处理之前对输入序列进行平滑处理,而不是用屋顶滤波器。
在第一种情况下,利润系数与没有平滑的情况相同,在第二种情况下,PF
始终 比原始数据要低。
然后我深入研究了屋顶滤波器本身的行为,发现它有很强的超调倾向。
它有很强的超调倾向,只要把它和RSI等一起绘制,你就会明白我的意思。
这是非常不受欢迎的行为,它引入了额外的噪音,使交易变得混乱。
因此,最可能的是这一点和切断较长的周期导致利润系数下降。这个系统做了几千次交易,所以结果是很重要的。
冯志强亲爱的Krzystof。
非常感谢你的发现。我可以问一下,在这之后你是否有任何喜欢的Ehler的指标?当然,我们也要注意到,一个或多个指标并不能构成一个交易系统。
问候
奈杰尔
亲爱的Krzystof。
非常感谢你的这些发现。我可以问一下,在这之后你是否有任何喜欢的艾勒的指标?当然也要注意,一个或多个指标本身并不能构成一个交易系统。
谢谢
奈杰尔抱歉回答得晚了,最近才注意到。目前,在我的偏好列表中没有艾勒的指标
相信我,我对他的工作研究得很深。
几乎所有艾勒的工作都假定在高TF上存在周期,我试图在1分钟图表上建立策略,但找不到他的过滤器在1分钟外汇数据上工作,但也许在另一个数据上工作。
但也许在另一个有周期的数据上可以工作。
克里斯托夫
交易员的火箭科学
对于每个喜欢电子书的人来说,这里有一个J.Ehlers的Rocket Science for Traders的下载链接 。
Damiani RSTD_EnhancedSignal_to_Noise indi
你好,这是Mladen的 Damiani RSTD_EnhancedSignal_to_Noise indi的固定版本,它使用了希尔伯特变换的思想,包括Rocket Science for Traders中描述的Homodyne_Discriminator。
这是带T3信号虚线的妈咪振荡器,该指标也与较新的MT4构建兼容。
谢谢......不错的工作......