回溯测试中的伟大EA! - 页 92

新评论
 
xxDavidxSxx:
不算太寒碜。

是的！我也这么认为

xxDavidxSxx。
我有fxdd真实账户，并对价格反馈进行了比较。它们的走势在肉眼可见的范围内是相同的。但自动手数功能会从一个变为另一个，因为fxdd real不做微型手数，01-.09。

现在我并不关心资金管理/手数，底线是获得（或失去）的点数。

我还有两个演示程序在运行，但只有6个货币对。一个是1H时间框架，另一个是30M。

我在IBFX的真实账户 只交易日元对，自周一以来上升了2点。

由于我不太相信回溯测试，只有时间才能说明问题。无论如何，我打算至少再保持这些设置两个星期，以获得更好的画面，但我不太确定CT网站上给出的封锁交易时间。

AZBOfin

 
AZBOfin:

但我不太确定CT网站上给出的受阻交易时间。

梓博芬

在图表的左上角写着好的交易时间或坏的交易时间。如果它在你设定的不交易时间内显示良好，那么就改变你的设置，直到它显示不良交易时间为止。

 
xxDavidxSxx:
我有fxdd的真实账户，并比较了价格信息。它们的走势在肉眼可见的范围内是相同的。但自动手数功能会从一个变为另一个，因为fxdd real不做微型手数，01-09。

嗨，大卫。

如果你想在FXDD交易微型手，那么你只需要给他们写一封电子邮件，说你想在你的平台上启用微型手。

请看我从FXDD收到的这封邮件。

"

亲爱的先生。

根据您的要求，您的账户已经启用了微型手交易。谢谢您给我们机会赢得您的业务。

谢谢。

Roodmy Cesar

FXDD 销售/支持

75 Park Place, 4th flr

纽约，NY 10007

电话：212.791.3950

传真：212.937.3845

roodmy.cesar@fxdd.com

www.fxdd.com

""

现在启用了微型手

附加的文件：
fxdd.jpg  54 kb
 
xxDavidxSxx:
在图表的左上角写着好的交易时间或坏的交易时间。如果它在你设置为不交易的小时内显示良好，那么就改变你的设置，直到它显示不良交易时间。

现在我完全迷失了!

根据代码，它不可能在被封锁的时间内说 "好的 "交易时间。这是一个简单的if/then语句。

(还是我误解了你的说法？)

我在之前的帖子中的意思是，我不知道CT网站上给出的那些封锁时间的真实性如何。

AZBOfin

 

回溯测试

Aaragorn:
这东西真是太活跃了!这是它今天的第16个位置。我的测试表明，反向指数=8似乎对银行间的USDJPY对来说是最好的。我开始发展关于这个的另一个理论。

我不知道该如何解释，但这个EA似乎就是这样让自己进入状态的。我看到它在回撤反弹中开始吃亏，在反转中吃亏。一旦它经历了两到三次反转，它似乎得到了更好的控制，但在此之前它基本上是在赌博。它可能一直在赌博，但在它经历了第三次主要趋势反转之后，情况有所改善。我猜测在这对股票上大约有一两天的时间。然后它就会变得更好。哦，我不知道，也许是40个头寸左右。这就是我在回测中不断看到的情况。如果我在本周的正向测试中看到它，对我来说将是一个提示。

我的分析说，它在回测中平均每天进行12次交易，这是平均数，有时少得多，有时多得多....，最高44次，最低1次。这是一个很大的活动！

如果我的理论是正确的，我可以忍受观察它并保持我的最大手数多一天......大约周三下午，这件事应该开始起飞，我可以提高我的最大手数。我想我必须把它压制那么久，除非在那之前我看到它的趋势和反转很好。

我不厌其烦地告诉大家，回测总是给出很好的结果--正向测试给出的结果是回测的一半。当它涉及到真实账户 时--那就糟糕了。我运行的是1.88f（固定）版本，我可以在两周内将我的10k账户翻倍。在真实账户上，我在3周的测试中处于-10美元。CT跳过了一半的交易。我有两个并排的显示器--一个模拟，一个真实。模拟账户进行交易，真实账户只是坐在那里。我将尝试改变MetaTrader Station的设置--可能会以某种方式提高它的刷新频率。

 
Georgiy:
我不厌其烦地告诉大家，回测总是能得到很好的结果--前测的结果是回测的一半。当它涉及到真实账户时--那就糟糕了。我运行的是1.88f（固定）版本，我可以在两周内将我的10k账户翻倍。在真实账户上，我在3周的测试中处于-10美元。CT跳过了一半的交易。我有两个并排的显示器--一个模拟，一个真实。模拟账户进行交易，真实账户只是坐在那里。我将尝试改变MetaTrader Station的设置--可能会以某种方式提高它的刷新频率。

你为什么不在你的真实账户 上根据模拟账户手动进行交易呢？ 另外，也许你应该购买专业版! 这可能是你的问题...

我的0.02。

B

 
YupYup:
你为什么不在你的真实账户上，根据模拟账户手动进行交易呢？ 另外，也许你应该购买专业版! 这可能是你的问题...

我的0.02。

B

一个人必须非常专注于显示器才能做到这一点。我已经观察了这个EA在实时远期账户中的交易，我还启用了EA中的 "显示 "功能，并查看了专家顾问标签，以观察它在运行时的想法。尽管这些信息仍然让我在观看时感到有些困惑......。我无法判断它何时会退出交易。我看到它坐在那里，有利润可拿，但又不拿，看着它对着头寸走，然后回来给它更多的利润，它再拿。我不知道它是如何决定获利以及何时获利。我只知道它注意到了概率等。要真正反映 它所做的交易，需要难以置信的承诺和勤奋来监测和反应。

 

我不认为模拟账户 和真实账户 之间的交易行为差异是一个CT "问题"。

一个EA遵循数学计算，仅此而已。模拟账户和真实账户的代码都是一样的。唯一不同的是经纪人向EA提供的数据。

看看这个......EA的计算公式如下。

如果A+B=1.0000，则交易；否则，不交易。

来自模拟账户的数据。 A=0.5000, B=0.5000

来自真实账户的数据。 A=0.5001, B=0.5000

猜猜哪个账户在交易？

知道一个EA是否对某一特定经纪商有效的唯一方法是把它放在一个有真实现金的真实账户上。回溯测试和模拟交易只能给人一个概述，如果它可以工作，或者如果该EA从一开始就是垃圾，即使这样也不能100%确定。

我自己认为，CT有很大的潜力成为一个成功的交易系统。

但只有我的真实账户结果才能显示它是否真的有效。在这里，如果一个人从200美元的微型账户或5万美元的标准账户开始，并不重要。

现场是现场，演示是演示。两个完全不同的世界。此外，如果IBFX的结果很好，并不意味着FXDD也能提供同样的回报--因为经纪人的数据是不同的（操纵方式不同）。

我也不是用美元而是用点来衡量EA的成功。对于一个标准账户来说，-10美元没什么可抱怨的，但对于一个微型账户来说，这是一个很大的数字。

如果这个伟大的EA每个月都能给我带来200个点的收益，并将缩水降到最低，我就非常高兴了。其余的就是资本化、杠杆、手数和风险。

只是我的2个点

梓博芬

 
Georgiy:
我很想告诉大家，回测总是给出很好的结果--正向测试给出的结果是反向测试的一半。当它涉及到真实账户时--那就糟糕了。我运行的是1.88f（固定）版本，我可以在两周内将我的10k账户翻倍。在真实账户上，我在3周的测试中处于-10美元。CT跳过了一半的交易。我有两个并排的显示器--一个模拟，一个真实。模拟账户进行交易，真实账户只是坐在那里。我将尝试改变MetaTrader Station的设置--可能会以某种方式提高它的刷新频率。

这是我现在运行的版本。

这些设置...

// ---- Global variables

extern bool ExitMarket = false;

extern bool ShowSuitablePeriod = false;

extern bool ShowMarketInfo = false;

extern bool ShowAccountStatus = false;

extern bool ShowStat = false;

extern bool ShowDecision = true;

extern bool ShowDirection = true;

extern bool BlockSell = false;

extern bool BlockBuy = false;

extern bool ShowLots = false;

extern bool BlockStopLoss = false;

extern bool DisableShadowStopLoss = true;

extern bool DisableExitSell = false;

extern bool DisableExitBuy = false;

extern bool EnableMACD = false;

extern bool EnableMA = false;

extern bool EnableFractals = false;

extern bool EnableCCI = false;

extern bool EnableCyberiaLogic = true;

extern bool EnableLogicTrading = true;

extern bool EnableADX = false;

extern bool EnablePivot = false; // Use Pivot_day as filter

extern bool BlockPipsator = true;

extern bool EnableMoneyTrain = false;

extern bool EnableReverseDetector = true;

extern double ReverseIndex = 8;

extern double MoneyTrainLevel = 4;

extern int MACDLevel = 10;

extern bool AutoLots = True;

extern double MAXLots = 0.05; // Max lots size on AutoLots--added by project1972

extern bool AutoDirection = True;

extern double ValuesPeriodCount = 7;

extern double ValuesPeriodCountMax = 7;

extern double SlipPage = 1; // Slippage of the rate

extern double Lots = 0.1; // Quantity of the lots

extern double StopLoss = 0;

extern double TakeProfit = 0;

extern double SymbolsCount = 2;

extern double Risk = 1.0;

extern double StopLossIndex = 2.5;

extern bool AutoStopLossIndex = true;

extern double StaticStopLoss = 15;

extern double StopLevel;

extern bool EnableTrailingStop = false; // Enable Dynamic Trailing Stop

extern double TrailingStopFactor = 1.0;

extern string TimeTradeHoursDisabled=""; // Example "00,01,02,03,04,05" GMT Alpari=10

extern int GMT=-1; // For North Finance GMT = 3, Alpari GMT = 1, IBFX GMT = -1 etc.

extern int MagicNumber=123000; // Magic Number -- change for every pair traded

// ----

int NoTradeHours1=25; // Time not trade

int NoTradeHours2=25; // Time not trade

int NoTradeHours3=25; // Time not trade

int NoTradeHours4=25; // Time not trade

int NoTradeHours5=25; // Time not trade

int NoTradeHours6=25; // Time not trade

bool SavedBlockSell;

bool SavedBlockBuy;

bool DisableSell = false;

bool DisableBuy = false;

bool ExitSell = false;

bool ExitBuy = false;

double Disperce = 0;

double DisperceMax = 0;

bool DisableSellPipsator = false;

bool DisableBuyPipsator = false;
附加的文件：
cyberia_trader1.85g_jpy_2.mq4  61 kb
 
Aaragorn:
这是我现在运行的版本。

谢谢你，Aaragorn

我今天已经在模拟账户上做了测试。 对于真实账户来说，1的风险是相当勇敢的举动。

我试图比较两个账户的数据源--模拟和实盘。现在它们是不同的。点子的移动方式不同，价格的更新也不同。

在过去的两天里，格林威治标准时间16点发生了一些事情--我的真实账户上有-70美元，其他6个不同经纪商的账户上有-1000美元。有消息传出吗？CT肯定不能处理这些--在所有情况下交易都是相反的。

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