非滞后工具 - 页 47

[zilliq]

你从不睡觉 ????

现在是法国的凌晨1点...

也只是为了确定一下。在最后，我们的第一个和是nlmprices[r-k]。

它是所有价格的总和还是以m为动量 的所有价格的总和（可以是1、2或更多，如RMI？

我这么说是因为我的代码很奇怪，当我把Length>6的时候，NonLagMa就不在蜡烛上了，而是在下面，因为它与其他MA（Tillson, SSmoother等）不一样。

谢谢

Zilliq

[zilliq]

例如，一个长度为4的非拉格玛：还行

但是蓝色的长度为9，远远低于红色的Tillson MA，后者在蜡烛上的长度为6，而且更加平稳。

这是符合逻辑的，但NonlagMa似乎反应更快，但不那么平滑，是吗？

[Mladen Rakic]

zilliq:
例如，一个长度为4的nonlagma：它是可以的。

但是，蓝色的长度为9，远远低于红色的Tillson MA，他的长度为6，在蜡烛上停留，而且更平稳。

这是符合逻辑的，但NonlagMa似乎反应更快，但不太平滑，对吗？

zilliq

是的。作为一条经验法则，一些过滤器的反应越快（除非它是一个拟合/重新计算的过滤器），它就越不平滑。

[zilliq]

我想我的代码有问题，因为在长度为1的情况下，NonlagMa不在价格上，与你的代码不同。

我将寻找问题所在，似乎是在阿尔法上。

见U

Zilliq

[Mladen Rakic]

zilliq:
我想我的代码有问题，因为长度为1时，NonlagMa不在价格上，与你的代码不同。

我将寻求问题出在哪里，似乎是在阿尔法上。

见U

Zilliq

Zillq

长度1应该等于价格本身（对于长度1，每个平均值必须返回价格本身）。

[zilliq]

嗨，姆拉登。

我希望你一切顺利。

我想我已经成功地完成了Nonlagma的编码工作

我看到一个非常奇怪的现象：它似乎与T3 Tillson非常相似，正如你在我的图上看到的那样（紫色的是Nonlagma，蓝色的是T3）。你见过这种情况吗，你有什么解释吗？T3更平滑，有同样的 "非拉格 "位移。我认为Nonlagma会更好。

也许这是一个愚蠢的问题，但对你来说，什么是 "最好的 "MA（T3、Oma、NonlagMa、Hull等），谁意味着最好的平滑/非拉格比率？

祝您有一个愉快的夜晚，感谢您的帮助

Zilliq

[Mladen Rakic]

zilliq:
嗨，Mladen。

我希望你没事。

我想我成功地完成了Nonlagma的编码。

我看到一个非常奇怪的现象：它似乎与T3 Tillson非常相似，正如你在我的图上看到的那样（紫色的是Nonlagma，蓝色的是T3）。你见过这种情况吗，你有什么解释吗？T3更平滑，有同样的 "非拉格 "位移。我认为Nonlagma会更好。

也许这是一个愚蠢的问题，但对你来说，什么是 "最好的 "MA（T3、Oma、NonlagMa、Hull等），谁意味着最好的平滑/非拉格比率？

祝您有一个愉快的夜晚，感谢您的帮助

Zilliq

zilliq

每一个平均数，如果你比较短的时期，看起来也像另一个平均数（这就是为什么，例如，适应性平均数在短时期内看起来像任何其他平均数--它们根本没有 "空间 "来显示它们实际上是什么样的）。

只有当计算周期 足够长时，你才能看到其中的差别。下面是一个25个周期的T3和非滞后MA的比较--随着周期的增长，差别会越来越大--橙色是非滞后MA，绿色是T3

[zilliq]

谢谢姆拉登。

我明白了，你的图上很清楚。

这很奇怪，因为当我在我的图表上使用nonlagma I代码时，它不像你的图表上的价格那么接近（蓝色是T3紫色是Nonlagma） ，这里的周期是20

我知道这和MT4的代码语言不一样，但你能确认我们对每个价格的alfa的计算吗。

*************************************

pi=3.14159265358979323846264338327950288

周期e=4

Coeff=3*pi

相位=长度-1

Len=Length*Cyclee+Phase

重量=0

总和=0

for i=0 to Len

如果i<=相位1，那么

t = 1.0*i/(Phase-1)

否则

t = 1.0 + (i-Phase+1)*(2.0*Cyclee-1.0) /(Cyclee*Length-1.0)

结束语

beta = Cos(pi*t)

g = 1.0/(Coeff*t+1)

如果t <= 0.5 那么

g = 1

endif

alfa = g * beta

sum=close*alfa

weight=alfa

下一步

**************************

因为我似乎有一个很大的差异，我不明白为什么

之后，我们将所有的alfa*price加在 "Length "的周期上。

在alfa上也是如此，我们将所有alfa加在Length周期上

****************************

sum1=summation[Length](sum)

weight1=summation[Length](weight)

nonlagma=sum1/weight1

****************************

但我没有相同的Nonlagma。

我在MT4的代码中错过了什么吗？

谢谢你的帮助

Zilliq

[Mladen Rakic]

zilliq:
谢谢 Mladen,

我明白了，你的图上很清楚。

这很奇怪，因为当我在我的图表上使用nonlagma I代码时，它不像你的图表上的价格那么接近（蓝色是T3，紫色是Nonlagma） ，周期为20。

我知道这和MT4的代码语言不一样，但你能确认我们对每个价格的alfa的计算吗。

*************************************

pi=3.14159265358979323846264338327950288

周期e=4

Coeff=3*pi

相位=长度-1

Len=Length*Cyclee+Phase

重量=0

总和=0

for i=0 to Len

如果i<=相位1，那么

t = 1.0*i/(Phase-1)

否则

t = 1.0 + (i-Phase+1)*(2.0*Cyclee-1.0)/(Cyclee*Length-1.0)

结束语

beta = Cos(pi*t)

g = 1.0/(Coeff*t+1)

如果t <= 0.5 那么

g = 1

endif

alfa = g * beta

sum=close*alfa

weight=alfa

下一步

**************************

因为我似乎有一个很大的差异，我不明白为什么

之后，我们将所有的alfa*price加在 "Length "的周期上。

在alfa上也是如此，我们将所有alfa加在Length周期上

****************************

sum1=summation[Length](sum)

weight1=summation[Length](weight)

nonlagma=sum1/weight1

****************************

但我没有相同的Nonlagma。

我在MT4的代码中错过了什么吗？

谢谢你的帮助

Zilliq

余弦函数 在你的平台上是如何工作的：它是使用弧度还是度作为参数？

Metatrader的余弦是使用弧度的。

[zilliq]

我们也使用弧度

可能是一种解释。在MT4的代码中，我们用价格乘以阿尔法

我想这是价格，我之前的périods，不是吗？

因此，我们需要添加，例如，在长度为5的情况下

alfa*close[4]+alfa*close[3]+alfa*close[2]+alfa*close[1] and alfa*close

或

alfa[4]*close[4]+alfa[3]*close[3]+alfa[2]*close[2]+alfa[1]*close[1] 和 alfa*close ?

这很奇怪，因为长度为1时，len等于4（4*1+0），所以nonlagma不可能等于close，因为我们把最后4期的alfa*price加在一起。

谢谢你接下来的评论

Zilliq

我使用了你的代码，但是为了更好的理解，我使用了NonlagMav3的最简单的代码

double pi = 3.1415926535;

double Coeff = 3*pi;

int Phase = Length-1;

double Len = Length*Cycle + Phase;

if ( counted_bars > 0 ) limit=Bars-counted_bars;

if ( counted_bars < 0 ) return(0);

如果 ( counted_bars ==0 ) limit=Bars-Len-1;

for(shift=limit;shift>=0;shift--)

{

Weight=0; Sum=0; t=0;

for (i=0;i<=Len-1;i++)

{

g=1.0/(Coeff*t+1)。

如果(t <= 0.5 ) g = 1;

beta = MathCos(pi*t)。

alfa = g * beta;

价格 = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,shift+i)。

Sum += alfa*price;

Weight += alfa;

if ( t < 1 ) t += 1.0/(Phase-1);

else if ( t < Len-1 ) t += (2*Cycle-1)/(Cycle*Length-1);

}

如果( Weight > 0) MABuffer[shift] = Sum/Weight;