非滞后工具 - 页 47 1...40414243444546474849505152535455 新评论 zilliq 2014.05.13 21:10 #461 你从不睡觉 ???? 现在是法国的凌晨1点... 也只是为了确定一下。在最后,我们的第一个和是nlmprices[r-k]。 它是所有价格的总和还是以m为动量 的所有价格的总和(可以是1、2或更多,如RMI? 我这么说是因为我的代码很奇怪,当我把Length>6的时候,NonLagMa就不在蜡烛上了,而是在下面,因为它与其他MA(Tillson, SSmoother等)不一样。 谢谢 Zilliq zilliq 2014.05.13 21:14 #462 例如,一个长度为4的非拉格玛:还行 但是蓝色的长度为9,远远低于红色的Tillson MA,后者在蜡烛上的长度为6,而且更加平稳。 这是符合逻辑的,但NonlagMa似乎反应更快,但不那么平滑,是吗? 附加的文件: cac40_index_1.png 32 kb cac40_index_2.png 34 kb Mladen Rakic 2014.05.14 04:53 #463 zilliq: 例如,一个长度为4的nonlagma:它是可以的。 但是,蓝色的长度为9,远远低于红色的Tillson MA,他的长度为6,在蜡烛上停留,而且更平稳。 这是符合逻辑的,但NonlagMa似乎反应更快,但不太平滑,对吗? zilliq 是的。作为一条经验法则,一些过滤器的反应越快(除非它是一个拟合/重新计算的过滤器),它就越不平滑。 zilliq 2014.05.14 05:42 #464 我想我的代码有问题,因为在长度为1的情况下,NonlagMa不在价格上,与你的代码不同。 我将寻找问题所在,似乎是在阿尔法上。 见U Zilliq Mladen Rakic 2014.05.14 05:51 #465 zilliq: 我想我的代码有问题,因为长度为1时,NonlagMa不在价格上,与你的代码不同。我将寻求问题出在哪里,似乎是在阿尔法上。 见U Zilliq Zillq 长度1应该等于价格本身(对于长度1,每个平均值必须返回价格本身)。 zilliq 2014.05.17 19:41 #466 嗨,姆拉登。 我希望你一切顺利。 我想我已经成功地完成了Nonlagma的编码工作 我看到一个非常奇怪的现象:它似乎与T3 Tillson非常相似,正如你在我的图上看到的那样(紫色的是Nonlagma,蓝色的是T3)。你见过这种情况吗,你有什么解释吗?T3更平滑,有同样的 "非拉格 "位移。我认为Nonlagma会更好。 也许这是一个愚蠢的问题,但对你来说,什么是 "最好的 "MA(T3、Oma、NonlagMa、Hull等),谁意味着最好的平滑/非拉格比率? 祝您有一个愉快的夜晚,感谢您的帮助 Zilliq 附加的文件: cac40_index_3.png 35 kb Mladen Rakic 2014.05.17 20:02 #467 zilliq: 嗨,Mladen。 我希望你没事。我想我成功地完成了Nonlagma的编码。我看到一个非常奇怪的现象:它似乎与T3 Tillson非常相似,正如你在我的图上看到的那样(紫色的是Nonlagma,蓝色的是T3)。你见过这种情况吗,你有什么解释吗?T3更平滑,有同样的 "非拉格 "位移。我认为Nonlagma会更好。也许这是一个愚蠢的问题,但对你来说,什么是 "最好的 "MA(T3、Oma、NonlagMa、Hull等),谁意味着最好的平滑/非拉格比率?祝您有一个愉快的夜晚,感谢您的帮助Zilliq zilliq 每一个平均数,如果你比较短的时期,看起来也像另一个平均数(这就是为什么,例如,适应性平均数在短时期内看起来像任何其他平均数--它们根本没有 "空间 "来显示它们实际上是什么样的)。 只有当计算周期 足够长时,你才能看到其中的差别。下面是一个25个周期的T3和非滞后MA的比较--随着周期的增长,差别会越来越大--橙色是非滞后MA,绿色是T3 附加的文件: comparison.gif 65 kb zilliq 2014.05.18 06:48 #468 谢谢姆拉登。 我明白了,你的图上很清楚。 这很奇怪,因为当我在我的图表上使用nonlagma I代码时,它不像你的图表上的价格那么接近(蓝色是T3紫色是Nonlagma) ,这里的周期是20 我知道这和MT4的代码语言不一样,但你能确认我们对每个价格的alfa的计算吗。 ************************************* pi=3.14159265358979323846264338327950288 周期e=4 Coeff=3*pi 相位=长度-1 Len=Length*Cyclee+Phase 重量=0 总和=0 for i=0 to Len 如果i<=相位1,那么 t = 1.0*i/(Phase-1) 否则 t = 1.0 + (i-Phase+1)*(2.0*Cyclee-1.0) /(Cyclee*Length-1.0) 结束语 beta = Cos(pi*t) g = 1.0/(Coeff*t+1) 如果t <= 0.5 那么 g = 1 endif alfa = g * beta sum=close*alfa weight=alfa 下一步 ************************** 因为我似乎有一个很大的差异,我不明白为什么 之后,我们将所有的alfa*price加在 "Length "的周期上。 在alfa上也是如此,我们将所有alfa加在Length周期上 **************************** sum1=summation[Length](sum) weight1=summation[Length](weight) nonlagma=sum1/weight1 **************************** 但我没有相同的Nonlagma。 我在MT4的代码中错过了什么吗? 谢谢你的帮助 Zilliq 附加的文件: cac40_index_4.png 43 kb Nonlagging Tools New metatrader 4 compatible Help with a simple Mladen Rakic 2014.05.18 07:23 #469 zilliq: 谢谢 Mladen,我明白了,你的图上很清楚。 这很奇怪,因为当我在我的图表上使用nonlagma I代码时,它不像你的图表上的价格那么接近(蓝色是T3,紫色是Nonlagma) ,周期为20。 我知道这和MT4的代码语言不一样,但你能确认我们对每个价格的alfa的计算吗。 ************************************* pi=3.14159265358979323846264338327950288 周期e=4 Coeff=3*pi 相位=长度-1 Len=Length*Cyclee+Phase 重量=0 总和=0 for i=0 to Len 如果i<=相位1,那么 t = 1.0*i/(Phase-1) 否则 t = 1.0 + (i-Phase+1)*(2.0*Cyclee-1.0)/(Cyclee*Length-1.0) 结束语 beta = Cos(pi*t) g = 1.0/(Coeff*t+1) 如果t <= 0.5 那么 g = 1 endif alfa = g * beta sum=close*alfa weight=alfa 下一步 ************************** 因为我似乎有一个很大的差异,我不明白为什么 之后,我们将所有的alfa*price加在 "Length "的周期上。 在alfa上也是如此,我们将所有alfa加在Length周期上 **************************** sum1=summation[Length](sum) weight1=summation[Length](weight) nonlagma=sum1/weight1 **************************** 但我没有相同的Nonlagma。 我在MT4的代码中错过了什么吗? 谢谢你的帮助 Zilliq 余弦函数 在你的平台上是如何工作的:它是使用弧度还是度作为参数? Metatrader的余弦是使用弧度的。 zilliq 2014.05.18 08:09 #470 我们也使用弧度 可能是一种解释。在MT4的代码中,我们用价格乘以阿尔法 我想这是价格,我之前的périods,不是吗? 因此,我们需要添加,例如,在长度为5的情况下 alfa*close[4]+alfa*close[3]+alfa*close[2]+alfa*close[1] and alfa*close 或 alfa[4]*close[4]+alfa[3]*close[3]+alfa[2]*close[2]+alfa[1]*close[1] 和 alfa*close ? 这很奇怪,因为长度为1时,len等于4(4*1+0),所以nonlagma不可能等于close,因为我们把最后4期的alfa*price加在一起。 谢谢你接下来的评论 Zilliq 我使用了你的代码,但是为了更好的理解,我使用了NonlagMav3的最简单的代码 double pi = 3.1415926535; double Coeff = 3*pi; int Phase = Length-1; double Len = Length*Cycle + Phase; if ( counted_bars > 0 ) limit=Bars-counted_bars; if ( counted_bars < 0 ) return(0); 如果 ( counted_bars ==0 ) limit=Bars-Len-1; for(shift=limit;shift>=0;shift--) { Weight=0; Sum=0; t=0; for (i=0;i<=Len-1;i++) { g=1.0/(Coeff*t+1)。 如果(t <= 0.5 ) g = 1; beta = MathCos(pi*t)。 alfa = g * beta; 价格 = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,shift+i)。 Sum += alfa*price; Weight += alfa; if ( t < 1 ) t += 1.0/(Phase-1); else if ( t < Len-1 ) t += (2*Cycle-1)/(Cycle*Length-1); } 如果( Weight > 0) MABuffer[shift] = Sum/Weight; Nonlagging Tools [WARNING CLOSED!] Any newbie Need help for convert 1...40414243444546474849505152535455 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
你从不睡觉 ????
现在是法国的凌晨1点...
也只是为了确定一下。在最后,我们的第一个和是nlmprices[r-k]。
它是所有价格的总和还是以m为动量 的所有价格的总和(可以是1、2或更多,如RMI?
我这么说是因为我的代码很奇怪,当我把Length>6的时候,NonLagMa就不在蜡烛上了,而是在下面,因为它与其他MA(Tillson, SSmoother等)不一样。
谢谢
Zilliq
例如,一个长度为4的非拉格玛:还行
但是蓝色的长度为9,远远低于红色的Tillson MA,后者在蜡烛上的长度为6,而且更加平稳。
这是符合逻辑的,但NonlagMa似乎反应更快,但不那么平滑,是吗?
例如,一个长度为4的nonlagma:它是可以的。
但是,蓝色的长度为9,远远低于红色的Tillson MA,他的长度为6,在蜡烛上停留,而且更平稳。
这是符合逻辑的,但NonlagMa似乎反应更快,但不太平滑,对吗?zilliq
是的。作为一条经验法则,一些过滤器的反应越快(除非它是一个拟合/重新计算的过滤器),它就越不平滑。
我想我的代码有问题,因为在长度为1的情况下,NonlagMa不在价格上,与你的代码不同。
我将寻找问题所在,似乎是在阿尔法上。
见U
Zilliq
我想我的代码有问题,因为长度为1时,NonlagMa不在价格上,与你的代码不同。
我将寻求问题出在哪里,似乎是在阿尔法上。
见U
ZilliqZillq
长度1应该等于价格本身(对于长度1,每个平均值必须返回价格本身)。
嗨,姆拉登。
我希望你一切顺利。
我想我已经成功地完成了Nonlagma的编码工作
我看到一个非常奇怪的现象:它似乎与T3 Tillson非常相似,正如你在我的图上看到的那样(紫色的是Nonlagma,蓝色的是T3)。你见过这种情况吗,你有什么解释吗?T3更平滑,有同样的 "非拉格 "位移。我认为Nonlagma会更好。
也许这是一个愚蠢的问题,但对你来说,什么是 "最好的 "MA(T3、Oma、NonlagMa、Hull等),谁意味着最好的平滑/非拉格比率?
祝您有一个愉快的夜晚,感谢您的帮助
Zilliq
嗨,Mladen。
我希望你没事。
我想我成功地完成了Nonlagma的编码。
我看到一个非常奇怪的现象:它似乎与T3 Tillson非常相似,正如你在我的图上看到的那样(紫色的是Nonlagma,蓝色的是T3)。你见过这种情况吗,你有什么解释吗?T3更平滑,有同样的 "非拉格 "位移。我认为Nonlagma会更好。
也许这是一个愚蠢的问题,但对你来说,什么是 "最好的 "MA(T3、Oma、NonlagMa、Hull等),谁意味着最好的平滑/非拉格比率?
祝您有一个愉快的夜晚,感谢您的帮助
Zilliq
zilliq
每一个平均数,如果你比较短的时期,看起来也像另一个平均数(这就是为什么,例如,适应性平均数在短时期内看起来像任何其他平均数--它们根本没有 "空间 "来显示它们实际上是什么样的)。
只有当计算周期 足够长时,你才能看到其中的差别。下面是一个25个周期的T3和非滞后MA的比较--随着周期的增长,差别会越来越大--橙色是非滞后MA,绿色是T3
谢谢姆拉登。
我明白了,你的图上很清楚。
这很奇怪,因为当我在我的图表上使用nonlagma I代码时,它不像你的图表上的价格那么接近(蓝色是T3紫色是Nonlagma) ,这里的周期是20
我知道这和MT4的代码语言不一样,但你能确认我们对每个价格的alfa的计算吗。
*************************************
pi=3.14159265358979323846264338327950288
周期e=4
Coeff=3*pi
相位=长度-1
Len=Length*Cyclee+Phase
重量=0
总和=0
for i=0 to Len
如果i<=相位1,那么
t = 1.0*i/(Phase-1)
否则
t = 1.0 + (i-Phase+1)*(2.0*Cyclee-1.0) /(Cyclee*Length-1.0)
结束语
beta = Cos(pi*t)
g = 1.0/(Coeff*t+1)
如果t <= 0.5 那么
g = 1
endif
alfa = g * beta
sum=close*alfa
weight=alfa
下一步
**************************
因为我似乎有一个很大的差异,我不明白为什么
之后,我们将所有的alfa*price加在 "Length "的周期上。
在alfa上也是如此,我们将所有alfa加在Length周期上
****************************
sum1=summation[Length](sum)
weight1=summation[Length](weight)
nonlagma=sum1/weight1
****************************
但我没有相同的Nonlagma。
我在MT4的代码中错过了什么吗?
谢谢你的帮助
Zilliq
谢谢 Mladen,
我明白了,你的图上很清楚。
这很奇怪,因为当我在我的图表上使用nonlagma I代码时,它不像你的图表上的价格那么接近(蓝色是T3,紫色是Nonlagma) ,周期为20。
我知道这和MT4的代码语言不一样,但你能确认我们对每个价格的alfa的计算吗。
*************************************
pi=3.14159265358979323846264338327950288
周期e=4
Coeff=3*pi
相位=长度-1
Len=Length*Cyclee+Phase
重量=0
总和=0
for i=0 to Len
如果i<=相位1,那么
t = 1.0*i/(Phase-1)
否则
t = 1.0 + (i-Phase+1)*(2.0*Cyclee-1.0)/(Cyclee*Length-1.0)
结束语
beta = Cos(pi*t)
g = 1.0/(Coeff*t+1)
如果t <= 0.5 那么
g = 1
endif
alfa = g * beta
sum=close*alfa
weight=alfa
下一步
**************************
因为我似乎有一个很大的差异,我不明白为什么
之后,我们将所有的alfa*price加在 "Length "的周期上。
在alfa上也是如此,我们将所有alfa加在Length周期上
****************************
sum1=summation[Length](sum)
weight1=summation[Length](weight)
nonlagma=sum1/weight1
****************************
但我没有相同的Nonlagma。
我在MT4的代码中错过了什么吗?
谢谢你的帮助
Zilliq
余弦函数 在你的平台上是如何工作的:它是使用弧度还是度作为参数?
Metatrader的余弦是使用弧度的。
我们也使用弧度
可能是一种解释。在MT4的代码中,我们用价格乘以阿尔法
我想这是价格,我之前的périods,不是吗?
因此,我们需要添加,例如,在长度为5的情况下
alfa*close[4]+alfa*close[3]+alfa*close[2]+alfa*close[1] and alfa*close
或
alfa[4]*close[4]+alfa[3]*close[3]+alfa[2]*close[2]+alfa[1]*close[1] 和 alfa*close ?
这很奇怪,因为长度为1时,len等于4(4*1+0),所以nonlagma不可能等于close,因为我们把最后4期的alfa*price加在一起。
谢谢你接下来的评论
Zilliq
我使用了你的代码,但是为了更好的理解,我使用了NonlagMav3的最简单的代码
double pi = 3.1415926535;
double Coeff = 3*pi;
int Phase = Length-1;
double Len = Length*Cycle + Phase;
if ( counted_bars > 0 ) limit=Bars-counted_bars;
if ( counted_bars < 0 ) return(0);
如果 ( counted_bars ==0 ) limit=Bars-Len-1;
for(shift=limit;shift>=0;shift--)
{
Weight=0; Sum=0; t=0;
for (i=0;i<=Len-1;i++)
{
g=1.0/(Coeff*t+1)。
如果(t <= 0.5 ) g = 1;
beta = MathCos(pi*t)。
alfa = g * beta;
价格 = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,shift+i)。
Sum += alfa*price;
Weight += alfa;
if ( t < 1 ) t += 1.0/(Phase-1);
else if ( t < Len-1 ) t += (2*Cycle-1)/(Cycle*Length-1);
}
如果( Weight > 0) MABuffer[shift] = Sum/Weight;