R-平方指标要求
Coders paradise..........
我现在明白为什么没有人接受你的请求了！？还有，一些人提出了 "他们的 "新想法。
我建议你看看这个网站，作为一个兴趣问题，并从这里选择你想在MT4上看到的东西。最好是找一个有MetaStock的人，看看这些 "美女 "的行动。
我是在寻找Chande_Kroll_Stop 时发现的。
如果有哪位奇才愿意根据现有的数据制作这个指标，我将不胜感激。谢谢你的期待。
http://www.xeatrade.com/all/
最好的祝愿。
如果能看到这个程序化的东西，那将是非常好的。 
deeforex:
如果能看到这个程序，那就非常好了
如果能看到这个程序，那就非常好了
是的，同意，谁能在这方面提供帮助？
你能分享一下吗？
这里有一个过滤器，效果很好。 但它是基于波动率的。 它是一个信号噪音过滤器，试图通过预测本来会变成鞭打的信号来保证你的安全。 我把它与braintrend一起使用。 如果绿线低于灰线，就不要交易。 我不知道这是谁写的。
请欣赏
附加的文件：
我一直在寻找R-Squared指标。 我第一次读到它是在Chande/KRoll The New Technical Trader。 在普林斯的《动量解释II》中也反复提到它。 普林把它作为一个过滤器与他的指标结合使用。 它基本上是对趋势强度的测量，而不是对方向的测量。 例子是将其与振荡器一起使用--当你有一个随机交叉和高r-squared读数时--趋势变化的可能性很高。如果有低r-squared读数和随机交叉 - 忽略交叉或交易。
我在VTTRADER申请了这个指标，他们说它不能被编程，因为他们没有Corr功能？ 我不是一个程序员，所以我不知道这意味着什么。 我确实有Metastock和Amibroker的东西。
Metastock的公式。
Pwr(Corr(Com(1),C,14,0),2)
这里是Amibroker的信息粘贴。
说明。
R-2试图衡量一个股票运动的百分比，可以归因于线性回归。当与Slope结合使用时，你就有了一个可以帮助检测趋势的工具。
为了确定一个给定的X周期线性回归线的趋势是否具有统计学意义，请绘制r-squared指标并参考以下表格。该表显示了不同时间段的95%置信度所需的r-平方值。如果r平方值小于所示的临界值，你应该假设价格没有显示出统计学上的显著趋势。
期数 r平方临界值(95%置信度)
5 0.77
10 0.40
14 0.27
20 0.20
25 0.16
30 0.13
50 0.08
60 0.06
120 0.03
该指标包括评注和对其使用的解释。
公式。
/*为了确定趋势对于给定的X周期是否具有统计学意义，线性回归线。
线性回归线，绘制r-squared指标并参考下表。
表。 该表显示了在不同时期，95%的置信水平所需的r-squared值。
在不同的时间段所需的r平方值。 如果r-squared值小于
的临界值，你应该假定价格没有显示出统计学上的显著趋势。
显著的趋势。
周期数 r平方临界值（95%置信度）
5 0.77
10 0.40
14 0.27
20 0.20
25 0.16
30 0.13
50 0.08
60 0.06
120 0.03
*/
R2PDS=20; /*对r2临界值线的自动调整，请使用上面列出的其中一个时期*/*。
使用上面列出的一个时期*/
R2=Correlation(Cum( 1 ),C,r2pds)*Correlation( Cum( 1 ),C,r2pds)。
斜率=LinRegSlope(C,r2pds)。
Crit=IIf(R2PDS==5,.77,IIf(R2PDS==10,.40,IIf(R2PDS==14,.27,IIf(R2PDS==20,.20,IIf(R2PDS==25,.16,IIf(R2PDS==30,.13,IIf(R2PDS==50,.08,IIf(R2PDS==60,.06,IIf(R2PDS==120,.03,0)))))))));
Plot(r2, "R平方",2,1)。
Plot(slope, "斜率",IIf(slope<0,4,5),2|styleOwnScale）。
Plot(Crit,"",7,1);
标题=WriteIf(R2>Crit, "R2值表明有趋势", "R2值
表示无趋势的市场"）+WriteIf(slope>0,"\n斜率是正的", "\n斜率
is Negative"）。
"R平方值显示了可以通过线性回归解释的运动的百分比。
可以通过线性回归来解释。例如，如果20天内的r-squared值为70%，这意味着可以通过线性回归解释运动。
20天的r-squared值为70%，这意味着该证券的70%的运动是由线性回归解释的。
被线性回归所解释。另外30%是无法解释的随机噪音。
虽然R2值本身很有趣，但如果与Slope一起使用，则更容易解释。
与斜率一起使用时，它们更容易解释。当R2超过其临界值时，这
表明市场是有趋势的，当该指标低于其临界值时
则可能是趋势减弱的情况。\n 此表显示了
在不同的时间段，95%的置信度所需的r-squared值。如果
如果r-squared值小于显示的临界值，你应该假设
价格没有显示出统计学上的显著趋势。\R-2 Pds 临界值(95%置信度)
值（95%置信度）"+
"5 0.77 10 0.40 14
0.27\n 20 0.20\n 25 0.16\n 30
0.13\n 50 0.08\n 60 0.06\n 120
0.03"
+You may even consider opening a Short-term position opposite the prevailing trend when you observe the r-school of the money.
当你观察到r-squared在极端水平上圆滑时，你甚至可以考虑开一个与现行趋势相反的短期头寸。例如
例如，如果斜率是正的，并且r-squared高于0.80，然后开始下降。
然后开始下降，你可以考虑卖出或开立一个空头头寸。有
有许多方法可以在交易系统中使用r平方和斜率的线性回归输出。
交易系统中使用线性回归的输出结果。关于更详细的内容，请参考Tushar Chande的《新技术交易者》一书。
Tushar Chande和Stanley Kroll的《技术交易者》一书。
我希望这些信息足够用来编制一个指标。
我还对任何其他做同样事情的指标感兴趣。 有什么方法可以衡量指标信号的强度。 一个过滤器来阻止一些强度较弱的指标信号。 也可以提醒我，有些指标信号真的很强。
谢谢你的帮助或评论!- 姆里皮