回溯测试/优化 - 页 88 1...818283848586878889909192939495 新评论 [删除] 2013.02.18 19:22 #871 MT4优化和回测结果之间的巨大差异 你好。 你能帮助我理解与MT4的优化和回测有关的一件事吗？总结：回测和优化的结果有很大不同。 我在同一个VPS上做了优化和回测，在同一个经纪人的真实账户上使用同一个MT4实例。 优化是针对三个数值的一些范围进行的（FVB 3-7；SVB 50-72；VF 1-6）。所有其他的东西都是一样的--周期（是一整年），初始存款，时间框架M15，货币对 EURUSD，优化的方式（没有遗传算法，有 "每一个刻度 "模型）和手数--它们对优化和两个回测都是一样的。 在优化的基础上，我找到了这两个值。 165 3405.39 80 2.29 42.57 1160.97 22.53% FVB=7 SVB=70 VF=3 LotSize=0.3 83 -423.42 547 0.98 -0.77 3460.25 52.65% FVB=5 SVB=60 VF=2 LotSize=0.3 第一个是最好的结果，第二个（事实上它在结果列表中低得多）是EA的默认设置。 日志中也有同样的警告。有五个第一类的警告（所以没有那么多）。 2013.02.18 19:33:26 TestGenerator: 不匹配的数据错误（2013.02.15 21:45的低值1.33561没有从最小的时间框架达到，低价1.33584不匹配） 而且真的有很多完全相同的警告与一个单一的日期2012.06.22有关。 2013.02.18 19:33:07 TestGenerator: 不匹配的数据错误（2012.06.22 20:45的成交量限制457，超过）。 所以我想这些警告不应该影响回测和优化。 我在周末进行了回测，在周一进行了优化，所以有些事情可能会有所不同。然而，这个系统不是黄牛，所以它应该不会对这些结果有太大影响。 回溯测试的结果如下。 FVB=7 SVB=70 VF=3 总净利润：4307.70 FVB=5 SVB=60 VF=2 总净利润: 4976.00 你可以看到，在第一种情况下（最佳设置）利润比优化时高26%。 在第二种情况下（在回测中与最佳状态相差甚远--显示为亏损），利润比最佳设置的回测情况要高！为什么？这可能是什么原因呢？ 根据正向测试，我可以说这不是损失。 我也可以上传优化后的打印件（优化后的所有图，优化结果的表格）和回测的打印件（报告，图，交易的表格）。 我也有正向测试的数据，所以我可以在同一时期用与正向测试相同的设置来比较反向测试。 谢谢你的指导! Backtesting/Optimization PREDICT time period Backtesting with tick data Mladen Rakic 2013.04.09 18:53 #872 akhmadfx: 这一天，我在每个新的条形模型EA上都创建了一个EA。 我在策略测试器的开放价格模型上测试了该EA，结果非常好。但我认为在真正的交易中，我们面临的是价格的每一个点的移动，所以我决定在每一个点模型上进行测试，结果非常非常糟糕。这是否是MT4的某种错误。我还是不明白，谁来回答一下 试着让你的EA也只在开盘价上工作，并以这种方式进行测试。因为在 "开盘价模式 "下，只使用开盘时的价格（开盘价），如果测试没有问题，那么你的前向测试结果 应该与你的后向测试结果一致。 另一方面，"每个刻度线模式 "是模拟刻度线，它与实际发生的刻度线和价差（买价和卖价）相差非常非常远。他们说这是最精确的方法，但我的建议是，当涉及到 "最精确 "时，你要有90%的怀疑。 Syarif Nur Arief 2013.04.09 18:55 #873 结果是不同的刻度和开盘价？ 这一天，我创建了一个关于每个新条形模型的EA。 我在策略测试器 的开盘价模型上测试了该EA，结果非常好。 但我认为在真正的交易中，我们面临着每一个刻度的价格变动，所以我决定在每一个刻度模型上进行测试，结果非常非常糟糕。 我还是不明白，谁来回答？ 附加的文件： 20to380.245.105.gif 9 kb strategytester_tick.gif 10 kb tester_result_open_price_model.zip 633 kb tester_result_tick_model.zip 186 kb Syarif Nur Arief 2013.04.09 19:06 #874 mladen: 试着让你的EA也只在开盘价上工作，并以这种方式进行测试。因为在 "开盘价模式 "中，只使用开盘时的价格（开盘），如果测试没有问题，那么你的前测结果应该与你的后测结果相似。他们说这是最精确的方法，但我的建议是，当涉及到 "最精确 "时，你要有90%的怀疑。 好的，谢谢你的解释，Mladen。 在每一个新条形图模式下，当每一个新条形图形成时，追踪止损是有效的。 但是，当我在每一个tick 上测试时，追踪止损是错误的，因为我的EA是在每一个新条形模式下。 请查看我上面的附件了解详情，谢谢 [删除] 2013.04.29 01:00 #875 请分享一下使用M1 99.9%模型的回测结果是否与真实账户 相同或几乎相同的经验？ poiana 2013.06.12 10:08 #876 对不起。 哪家经纪商最适合用MT4进行回测？ 谢谢 斯蒂法诺 techmac 2013.06.12 14:48 #877 stelore: 对不起。哪家经纪商最适合用MT4进行反向测试？ 谢谢 斯蒂法诺 没有最好的经纪商来进行回测。你能做的最好的事情是在你的经纪商数据上进行回测，这样你就能更广泛地了解一些EA在你的经纪商上的表现（因为所有的经纪商都有不同的数据 - 你不会找到一个经纪商的数据与其他经纪商完全相同）。 Maurice 2013.07.22 05:39 #878 大家好。 我在外汇交易 方面还比较陌生。我阅读了关于不同的EA。我了解了不同的EA逻辑。所以我发现，对于不同类型的逻辑，回测的效果是不同的。对于某些EA来说，它们实际上给你提供了它们将在你的真实账户上如何工作的想法，而对于另一个EA来说，它们可能只是帮助你理解算法并找出最佳设置。好吧，这就是我所看到的情况。 Hermo 2013.09.16 19:37 #879 实际上是回溯测试 你好。 我知道有很多关于这个问题的威胁，但我没有找到一个好的，可以让我找到清晰和简单的解决方案的地方。 我尝试按照这个步骤。Forex Tick Data | Birt's EA review，但我无法获得历史数据来使用它。 我可以从dukascopy下载数据（CSV格式），我使用专家顾问将其转换为正确的格式（Metatrader格式）。 之后，如果我去看历史数据（Cntrl + F2），我可以看到数据，但不是所有的数据（我已经下载了一年的1M）。 由于这个原因，我不知道如何获得一个好的tick数据，以获得99%的回测数据，或者至少比正常情况下更多。 如果你移动我的主题，请让我知道答案，提前感谢你。 是否有一些应用程序？或者一些视频可以让我快速而简单地学习？ 再次感谢你，并对我的英语感到抱歉。 郝茂 confusedxx 2013.09.17 12:40 #880 策略测试仪 的帮助 大家好。 我刚刚在IBFX上运行了一个策略测试器，测试了6个月的数据（2010年1月至6月），在强大的电脑上运行了2周后（OMG，MT4策略测试的东西很慢），我得到的报告是没有交易。 它基本上什么也没做 -- 其次，它告诉我数据质量为90%。 我不知道为什么会发生这种情况，但同样的EA在模拟账户中是有效的。 有什么建议吗？ 其次，是否有更好的平台、工具、程序或其他东西来加快策略测试并提高整体质量？ 1...818283848586878889909192939495 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
MT4优化和回测结果之间的巨大差异
你好。
你能帮助我理解与MT4的优化和回测有关的一件事吗？总结：回测和优化的结果有很大不同。
我在同一个VPS上做了优化和回测，在同一个经纪人的真实账户上使用同一个MT4实例。
优化是针对三个数值的一些范围进行的（FVB 3-7；SVB 50-72；VF 1-6）。所有其他的东西都是一样的--周期（是一整年），初始存款，时间框架M15，货币对 EURUSD，优化的方式（没有遗传算法，有 "每一个刻度 "模型）和手数--它们对优化和两个回测都是一样的。
在优化的基础上，我找到了这两个值。
165 3405.39 80 2.29 42.57 1160.97 22.53% FVB=7 SVB=70 VF=3 LotSize=0.3
83 -423.42 547 0.98 -0.77 3460.25 52.65% FVB=5 SVB=60 VF=2 LotSize=0.3
第一个是最好的结果，第二个（事实上它在结果列表中低得多）是EA的默认设置。
日志中也有同样的警告。有五个第一类的警告（所以没有那么多）。
2013.02.18 19:33:26 TestGenerator: 不匹配的数据错误（2013.02.15 21:45的低值1.33561没有从最小的时间框架达到，低价1.33584不匹配）
而且真的有很多完全相同的警告与一个单一的日期2012.06.22有关。
2013.02.18 19:33:07 TestGenerator: 不匹配的数据错误（2012.06.22 20:45的成交量限制457，超过）。
所以我想这些警告不应该影响回测和优化。
我在周末进行了回测，在周一进行了优化，所以有些事情可能会有所不同。然而，这个系统不是黄牛，所以它应该不会对这些结果有太大影响。
回溯测试的结果如下。
FVB=7 SVB=70 VF=3 总净利润：4307.70
FVB=5 SVB=60 VF=2 总净利润: 4976.00
你可以看到，在第一种情况下（最佳设置）利润比优化时高26%。
在第二种情况下（在回测中与最佳状态相差甚远--显示为亏损），利润比最佳设置的回测情况要高！为什么？这可能是什么原因呢？
根据正向测试，我可以说这不是损失。
我也可以上传优化后的打印件（优化后的所有图，优化结果的表格）和回测的打印件（报告，图，交易的表格）。
我也有正向测试的数据，所以我可以在同一时期用与正向测试相同的设置来比较反向测试。
谢谢你的指导!
这一天，我在每个新的条形模型EA上都创建了一个EA。
我在策略测试器的开放价格模型上测试了该EA，结果非常好。
但我认为在真正的交易中，我们面临的是价格的每一个点的移动，所以我决定在每一个点模型上进行测试，结果非常非常糟糕。
这是否是MT4的某种错误。我还是不明白，谁来回答一下
试着让你的EA也只在开盘价上工作，并以这种方式进行测试。因为在 "开盘价模式 "下，只使用开盘时的价格（开盘价），如果测试没有问题，那么你的前向测试结果 应该与你的后向测试结果一致。
另一方面，"每个刻度线模式 "是模拟刻度线，它与实际发生的刻度线和价差（买价和卖价）相差非常非常远。他们说这是最精确的方法，但我的建议是，当涉及到 "最精确 "时，你要有90%的怀疑。
结果是不同的刻度和开盘价？
这一天，我创建了一个关于每个新条形模型的EA。
我在策略测试器 的开盘价模型上测试了该EA，结果非常好。
但我认为在真正的交易中，我们面临着每一个刻度的价格变动，所以我决定在每一个刻度模型上进行测试，结果非常非常糟糕。
我还是不明白，谁来回答？
试着让你的EA也只在开盘价上工作，并以这种方式进行测试。因为在 "开盘价模式 "中，只使用开盘时的价格（开盘），如果测试没有问题，那么你的前测结果应该与你的后测结果相似。他们说这是最精确的方法，但我的建议是，当涉及到 "最精确 "时，你要有90%的怀疑。
好的，谢谢你的解释，Mladen。
在每一个新条形图模式下，当每一个新条形图形成时，追踪止损是有效的。
但是，当我在每一个tick 上测试时，追踪止损是错误的，因为我的EA是在每一个新条形模式下。
请查看我上面的附件了解详情，谢谢
请分享一下使用M1 99.9%模型的回测结果是否与真实账户 相同或几乎相同的经验？
对不起。
哪家经纪商最适合用MT4进行回测？
谢谢
斯蒂法诺
对不起。
哪家经纪商最适合用MT4进行反向测试？
谢谢
斯蒂法诺没有最好的经纪商来进行回测。你能做的最好的事情是在你的经纪商数据上进行回测，这样你就能更广泛地了解一些EA在你的经纪商上的表现（因为所有的经纪商都有不同的数据 - 你不会找到一个经纪商的数据与其他经纪商完全相同）。
大家好。
我在外汇交易 方面还比较陌生。我阅读了关于不同的EA。我了解了不同的EA逻辑。所以我发现，对于不同类型的逻辑，回测的效果是不同的。对于某些EA来说，它们实际上给你提供了它们将在你的真实账户上如何工作的想法，而对于另一个EA来说，它们可能只是帮助你理解算法并找出最佳设置。好吧，这就是我所看到的情况。
实际上是回溯测试
你好。
我知道有很多关于这个问题的威胁，但我没有找到一个好的，可以让我找到清晰和简单的解决方案的地方。
我尝试按照这个步骤。Forex Tick Data | Birt's EA review，但我无法获得历史数据来使用它。
我可以从dukascopy下载数据（CSV格式），我使用专家顾问将其转换为正确的格式（Metatrader格式）。
之后，如果我去看历史数据（Cntrl + F2），我可以看到数据，但不是所有的数据（我已经下载了一年的1M）。
由于这个原因，我不知道如何获得一个好的tick数据，以获得99%的回测数据，或者至少比正常情况下更多。
如果你移动我的主题，请让我知道答案，提前感谢你。
是否有一些应用程序？或者一些视频可以让我快速而简单地学习？
再次感谢你，并对我的英语感到抱歉。
郝茂
策略测试仪 的帮助
大家好。
我刚刚在IBFX上运行了一个策略测试器，测试了6个月的数据（2010年1月至6月），在强大的电脑上运行了2周后（OMG，MT4策略测试的东西很慢），我得到的报告是没有交易。 它基本上什么也没做 --
其次，它告诉我数据质量为90%。
我不知道为什么会发生这种情况，但同样的EA在模拟账户中是有效的。
有什么建议吗？ 其次，是否有更好的平台、工具、程序或其他东西来加快策略测试并提高整体质量？