回溯测试/优化 - 页 66 1...596061626364656667686970717273...95 新评论 Aldente 2009.06.01 16:18 #651 当我尝试回测时，我得到了很多订单结束的错误，它是在试图对冲还是什么？ 知道这个EA背后的交易逻辑是什么吗？ trillian67 2009.06.01 17:27 #652 Aldente: 当我尝试回测时，我得到了很多订单结束的错误，它是在尝试对冲还是什么？ 有什么想法，EA背后的交易逻辑是什么？ 简单看一下源代码就会发现，该EA使用的是神经网络。特别是Perceptron https://en.wikipedia.org/wiki/Perceptron pmidas 2009.06.01 18:36 #653 GeorgeL: 我不明白。当你想让某些东西正常工作的时候，时间不是问题。我有周五、周六、周日的时间来做优化工作。 我用1周的数据进行测试。结果是34笔交易和50%的损失。 是否可以分别用每个.set文件进行训练，然后将结果合并到一个.set文件中，或者正确的方法是先训练1.set，将结果加载到2.set中，然后将1.set和2.set的结果加载到3.set中..... 等？ 我希望你能理解我（我的英语很差）。 geo led 2009.06.01 19:11 #654 pmidas: 我用1周的数据进行了测试。结果是34笔交易和50%的损失。 是否可以分别用每个.set文件进行训练，然后将结果合并到一个.set文件中，或者正确的方法是先训练1.set，将结果加载到2.set中，然后将1.set和2.set的结果加载到3.set中..... 等？ 我希望你能理解我（我的英语很差）。 我贴出了.set文件，但你不需要把它们分开来做。 我给它们编了号，这样你就知道你必须在哪一步进行优化，所以你一开始就对1.set进行优化，然后取消这些，对2.set中显示的EA的第二部分进行优化，以此类推。 Sixsense 2009.06.02 03:41 #655 是的，我也想得到.set文件。 pmidas: 我用一周的数据进行了测试。结果是34个交易和50%的损失。 是否可以分别用每个.set文件进行训练，然后将结果合并到一个.set文件中，或者正确的方法是先训练1.set，将结果加载到2.set中，然后将1.set和2.set的结果加载到3.set中 ..... 等等？ 我希望你能理解我（我的英语很差）。 levis 2009.06.11 07:22 #656 M5数据 大家好。 我在哪里可以得到2008年10月1日的M5数据？ greg108 2009.06.12 16:06 #657 关于优化的想法 在运行一周后，我对结果印象非常深刻。 有趣的是，当我试图对上周的相同数据进行回测时，我得到了不同的结果。他们确实类似于实际的交易，但与实际交易不同，也没有那么好。这告诉我，MT4的回测引擎有问题。 我和一个有经验的程序员谈过，他告诉我MT4的内核有一些严重的缺陷，因此所有的编程和优化都是一种艺术而不是科学。因此，要在MT4中设计一个真正的好EA，必须了解它的所有缺陷，以便弥补，这同样适用于优化。 MQ将推出MT5，希望能解决这个问题。 我还读了这个EA的俄文原帖，其中有所有作者的评论，他们在其他货币上测试，但到目前为止，欧元/美元是最可靠的。作者还提到，这是一个测试版本，还不适合实际交易，因为代码中还没有实现错误订单检查。你仍然可以用账户复制器进行交易。交易复制器会将交易从一个账户复制到另一个账户，并会检查错误。错误可能发生在快速的市场中，由于重新报价或如果你在同一账户上交易其他系统。我有交易复制器，它工作正常。 我试图确定这个系统是否值得运行，因为有很多欧元/美元的系统，优化麻烦较少。通常情况下，你只需要3-4周的历史数据。通常情况下，3:1的历史数据与预测数据是统计学上的最低要求。 ***************** 乔治，继续保持你的伟大工作 vptrader 2009.06.23 18:07 #658 输出 历史数据 大家好。 我想在历史数据中测试我的交易系统，但我真的不知道该怎么做。你能给我一些帮助吗？我可以以图形方式导出历史中心的任何数据吗？ 谢谢 gsozfx 2009.06.28 19:38 #659 频繁的优化 大家好。 回溯测试 和优化让你在正确的方向上起步。 然而，鉴于市场动态随时间变化，今天的高性能EA可能会在未来的某个时间点表现不佳。 我们都知道这一点。 我的偏好是在1年内进行回溯测试和优化，然后在以前的随机年份进行测试，最多可回溯到8-9年，以获得对整体性能的感觉。 如果我喜欢这样的结果，我就会在更近的交易历史上进行归零。 例如，我在美元/日元日线上使用MAs。 我采取较慢的MA，然后乘以6（例如，7天MA=6周的优化期）。 然后，在每个交易周结束时，我重新优化，去掉第一周，加上刚刚结束的一周。 这实际上是一个应用于优化的移动平均线。 让我知道你的想法! gsozfx 2009.06.28 19:42 #660 回溯测试 回溯测试和优化让你在正确的方向上起步。 然而，鉴于市场动态随时间变化，今天的高性能EA可能会在未来的某个时间点表现不佳。 我们都知道这一点。 我的偏好是在1年内进行回溯测试和优化，然后在以前的随机年份进行测试，最多可回溯到8-9年，以获得对整体性能的感觉。 如果我喜欢这样的结果，我就会在更近的交易历史上进行归零。 例如，我在美元/日元日线上使用MAs。 我采取较慢的MA，然后乘以6（例如，7天MA=6周的优化期）。 然后，在每个交易周结束时，我重新优化，去掉第一周，加上刚刚结束的一周。 这实际上是一个应用于优化的移动平均线。 1...596061626364656667686970717273...95 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
当我尝试回测时，我得到了很多订单结束的错误，它是在试图对冲还是什么？
知道这个EA背后的交易逻辑是什么吗？
当我尝试回测时，我得到了很多订单结束的错误，它是在尝试对冲还是什么？ 有什么想法，EA背后的交易逻辑是什么？
简单看一下源代码就会发现，该EA使用的是神经网络。特别是Perceptron
https://en.wikipedia.org/wiki/Perceptron
我不明白。当你想让某些东西正常工作的时候，时间不是问题。我有周五、周六、周日的时间来做优化工作。
我用1周的数据进行测试。结果是34笔交易和50%的损失。
是否可以分别用每个.set文件进行训练，然后将结果合并到一个.set文件中，或者正确的方法是先训练1.set，将结果加载到2.set中，然后将1.set和2.set的结果加载到3.set中..... 等？
我希望你能理解我（我的英语很差）。
我用1周的数据进行了测试。结果是34笔交易和50%的损失。
是否可以分别用每个.set文件进行训练，然后将结果合并到一个.set文件中，或者正确的方法是先训练1.set，将结果加载到2.set中，然后将1.set和2.set的结果加载到3.set中..... 等？
我希望你能理解我（我的英语很差）。我贴出了.set文件，但你不需要把它们分开来做。
我给它们编了号，这样你就知道你必须在哪一步进行优化，所以你一开始就对1.set进行优化，然后取消这些，对2.set中显示的EA的第二部分进行优化，以此类推。
是的，我也想得到.set文件。
我用一周的数据进行了测试。结果是34个交易和50%的损失。
是否可以分别用每个.set文件进行训练，然后将结果合并到一个.set文件中，或者正确的方法是先训练1.set，将结果加载到2.set中，然后将1.set和2.set的结果加载到3.set中 ..... 等等？
我希望你能理解我（我的英语很差）。M5数据
大家好。
我在哪里可以得到2008年10月1日的M5数据？
关于优化的想法
在运行一周后，我对结果印象非常深刻。
有趣的是，当我试图对上周的相同数据进行回测时，我得到了不同的结果。他们确实类似于实际的交易，但与实际交易不同，也没有那么好。这告诉我，MT4的回测引擎有问题。
我和一个有经验的程序员谈过，他告诉我MT4的内核有一些严重的缺陷，因此所有的编程和优化都是一种艺术而不是科学。因此，要在MT4中设计一个真正的好EA，必须了解它的所有缺陷，以便弥补，这同样适用于优化。
MQ将推出MT5，希望能解决这个问题。
我还读了这个EA的俄文原帖，其中有所有作者的评论，他们在其他货币上测试，但到目前为止，欧元/美元是最可靠的。作者还提到，这是一个测试版本，还不适合实际交易，因为代码中还没有实现错误订单检查。你仍然可以用账户复制器进行交易。交易复制器会将交易从一个账户复制到另一个账户，并会检查错误。错误可能发生在快速的市场中，由于重新报价或如果你在同一账户上交易其他系统。我有交易复制器，它工作正常。
我试图确定这个系统是否值得运行，因为有很多欧元/美元的系统，优化麻烦较少。通常情况下，你只需要3-4周的历史数据。通常情况下，3:1的历史数据与预测数据是统计学上的最低要求。
*****************
乔治，继续保持你的伟大工作
输出 历史数据
大家好。
我想在历史数据中测试我的交易系统，但我真的不知道该怎么做。你能给我一些帮助吗？我可以以图形方式导出历史中心的任何数据吗？
谢谢
频繁的优化
大家好。
回溯测试 和优化让你在正确的方向上起步。 然而，鉴于市场动态随时间变化，今天的高性能EA可能会在未来的某个时间点表现不佳。 我们都知道这一点。
我的偏好是在1年内进行回溯测试和优化，然后在以前的随机年份进行测试，最多可回溯到8-9年，以获得对整体性能的感觉。 如果我喜欢这样的结果，我就会在更近的交易历史上进行归零。
例如，我在美元/日元日线上使用MAs。 我采取较慢的MA，然后乘以6（例如，7天MA=6周的优化期）。 然后，在每个交易周结束时，我重新优化，去掉第一周，加上刚刚结束的一周。 这实际上是一个应用于优化的移动平均线。
让我知道你的想法!
回溯测试
回溯测试和优化让你在正确的方向上起步。 然而，鉴于市场动态随时间变化，今天的高性能EA可能会在未来的某个时间点表现不佳。 我们都知道这一点。
我的偏好是在1年内进行回溯测试和优化，然后在以前的随机年份进行测试，最多可回溯到8-9年，以获得对整体性能的感觉。 如果我喜欢这样的结果，我就会在更近的交易历史上进行归零。
例如，我在美元/日元日线上使用MAs。 我采取较慢的MA，然后乘以6（例如，7天MA=6周的优化期）。 然后，在每个交易周结束时，我重新优化，去掉第一周，加上刚刚结束的一周。 这实际上是一个应用于优化的移动平均线。