ASCTrend系统 - 页 120 1...113114115116117118119120121122123124125126127...133 新评论 JohnLast 2010.11.21 10:44 #1191 统计学仪器与DSP的比较 有一种强烈的信念，认为越先进的数字滤波器越好。好的，但为什么和如何？ 在这里，我将尝试提出一些假设，试图解释发生了什么。 故事是这样的。最近，在一个竞争对手的论坛forex factory上，出现了对数字滤波器更好的强烈信念的挑战。这个挑战来自于非常逆向和聪明的fajst_k。他表明，艾勒的过滤器并没有给自动交易策略带来优势。(请注意，我指的是 "自动"，那些数字工具在手动交易中提供了优势，为我们的手动交易提供了更好的工具）。 这个挑战没有得到充分的答案。我试着重复这个实验。我使用了一个随机策略，用简单移动平均线的交叉与JMA的交叉进行比较。没有优化的SMA能够胜过JMA，优化后的JMA有优势，这并不令人惊讶（我使用Neuroshell进行测试）。 其思路如下。SMA是一种统计工具。它是一种更好的仪器，可用于跟踪全球统计解决方案。JMA和其他数字滤波器实际上几乎无法使用相同的交叉策略来跟踪全球解决方案。 相反，它们更善于观察市场的局部特征。而且它们是更好的优化工具。 请重复一下结果，我可能是错的。我做了一个简单的测试，测试SMA与JJMA的交叉点。大多数SMA策略在Metatrader的优化矩阵上是大的绿色岛屿。数字滤波器给了我一些峰值，所有其他地方都是失败的。 这导致了一个结论，即数字过滤器不能以与统计工具相同的方式使用。它们是不同的，它们不是更好，它们是不同的。这次我使用Metatrader和JJMA，因为Neuroshell没有给我们一个线索，与其他结果相比，优化的结果是什么。短样本的结果是相似的，当我扩大样本时，JJMA的结果是一场灾难，而SMA仍然保持其统计优势。 另一方面，在更复杂的策略中，数字工具可以而且正在发挥着巨大的作用，而SMA和其他类似工具的效率非常低。数字过滤器需要更复杂的方法来使其发挥作用。你不能只是将一个使用SMA的策略移植到JJMA上，并希望它能在全球范围内更好。数字过滤器需要一种创新的方法。 因此，让我们回到ASCtrend上。我们知道，我们的开源版本中的止损线是基于低位SMA=9和高位SMA=18+风险之间的简单SMA交叉点。 当我们使用你可以在这里免费找到的遗传优化器时，你可以测试一个全局解决方案，这将给你带来更好的结果。 之后，信号是基于振荡器WPR的。你看到了吗，这就是趋势跟踪策略的本质本身。这是我们的父辈和祖辈在20世纪做得最好的。 我们可以采用同样的方法，但利用我们手中的东西使其更加优化。 好吧，我们看到，对于停止，我们必须用遗传优化器来寻找一个全局解决方案。 至于基于震荡器的信号，我们有一个选择。 我们也可以尝试使用一个全局解决方案。或者我们可以尝试制定一个局部解决方案。这里需要测试。 对于局部解决方案，我们可以结合一个优化的信号局部解决方案，它将与全局解决方案的方向相同。所以我们可以把两个独立的计算和方法的概率加在一起。这就是我们的数学优势。 所以让我们再重复一次。 旧版本的ASCTrend止损并不逊色于数字版本。数字版ASCTrend在试图捕捉市场的局部特殊性方面更胜一筹。 (只是提示一下，当我们使用日线框架时，如果我们优化，我们总是优化一个短期样本，因为我们没有一个好的日线或周线的长期样本，这对我来说很容易，但人们混淆了，样本是一个统计概念，与我们正在探索的时期长度无关）。 因此，当你看到漂亮的日线结果时，并不意味着该系统每天都能盈利。这仅仅意味着我们使用了一个小样本来得出结论，这可能并不意味着什么。所以对于日线图来说，数字版可能更好。对于小时图，我们现在有了一个样本，我们可以寻找有统计意义的曲线（在这里，我们必须害怕黑天鹅现象，这就是为什么我们有止损点）。 新的数字版止损Astrend最好是针对市场的本地特征进行优化，并将被用于。 - 作为Asctrend信号短期优化的补充 - 作为长期优化信号ASCTrend的补充。 通过这种方式，我们可以通过在系统中增加一个独立的工具来扩大系统的可能性。 ASCtrend的数字平滑可以提高我们平滑噪声的可能性。我们可以探索更多可能盈利或不盈利的选项。 一个专家的链接，可用于统计止损线ASCtrend的有意义的结果。 https://www.mql5.com/en/forum/general 低SMA=9，高SMA=18+风险。 我们可以改变高SMA，我们将很快得到结果。请记住，遗传算法就像一片叶子，有了一片叶子，你就可以知道很多关于树的情况。 还有一件重要的事。地图不是领土。我 们的概念可能是多么强大，它们只是地图，而不是领土。这是另一个话题，我暂时不会进入。 请记住，在我们的版本中，快速移动总是9。我质疑这个概念的有效性。 我们可以使用Metarader的遗传优化器来查看如何不落入优化 的陷阱。 我修改了这个专家，用jjma来代替。你自己会明白我的意思，对不起，我现在不会把它附上。 所以 - 使用SMA版本，寻找一个全局解决方案。 - 使用JJMA版本，寻找局部解决方案。如果你找到了用JJMA寻找全局解决方案的方法，请告诉我们。 最后是一篇必须阅读的文章。 如何不落入优化的陷阱？- MQL4文章 JohnLast 2010.11.21 10:57 #1192 今天的ASCTrend和趋势跟踪策略 嘿，我们有一个新版本的ASCTrend，带有数字和其他平滑功能。这个功能可能会极大地改变系统本身的特性。这意味着，当你在一个系统中改变哪怕是一个小东西，都会极大地改变整个系统本身的行为。 这就是蝴蝶效应。不要指望数字滤波器的解决方案会自动变得更好。 事实上，它很有趣。数字版的ASCTtrend导致了停止线的加速，并使其更加反应灵敏。 数字版的ASCTrend信号导致信号变慢，平滑了很多噪音。 数字版ASCTrend止损线失去了其统计上的稳健性，而获得了追踪当地市场状况的可能性。 数字ASCTrend信号可能更能够寻找一个统计解决方案，因为我们可以消除大量的噪音。 带有FRASMA的Fractal ASCTrend是在统计学上健全的解决方案和跟踪当地市场的特殊性之间的妥协。 请不要指望你在里面插入一个yurik过滤器的事实会把一个好的系统变成一个圣杯系统。甚至反过来也可能是真的。 因此，让我们回到基本的问题上。 为什么这个系统ASCtrend有效？ 基本上最初和现在都是，这个系统是一个趋势跟踪系统。本论坛的研发人员提出了如何在短期内使用它的新思路。这是通过添加额外的过滤器实现的。 ASCTrend系统之所以有效，是因为它是一个趋势跟踪系统，而趋势跟踪系统通常是有效的，它们是健全的系统（它们的特点是利润/风险比率如何，有很多低于50%的错误信号）。如果趋势跟踪的概念不再起作用，我们可以对市场的未来提出很多问题。 相反，趋势跟踪概念的效果越来越好，市场变得越来越不稳定。 看看欧元，但以周线图来看。它已经变得真的不可预测，它将去哪里，以及它将需要多长时间。欧元最近在9月份的趋势是惊人的，它的移动速度真的很快。这让政治家们非常不舒服，因为他们无法调整宏观政策和经济，以应对货币汇率快速变化可能造成的不利影响。他们在宏观层面的任务已经变得非常困难。如果他们试图直接干预外汇市场，他们的控制是非常昂贵和不确定的，看看最近发生了什么。我有一个基于机器在市场上崛起的理论。基本上，这是一种机器人的心理，就像阿西莫夫的大多数机器人故事的延续。 他们害怕波动，但不是日内的波动。他们真正害怕的是强大的短期趋势（6个月左右）。这些强大的水流迫使他们适应它，一旦他们适应了，水流就会逆转，他们不得不再次适应他们的宏观政策。 JohnLast 2010.11.21 13:05 #1193 优化的数字Asctrend与正常的对比 在这里，我发布了遗传优化过程 后的结果。 你可以看到简单的SMA结果和JJMA结果之间的明显区别。 事实上，所有的SMA结果都是积极的、绿色的，JJMA也有几个结果是好的。 这是一个简单的交叉策略。对于从2010年11月1日到2010年11月10日的一个非常短的时间段的15米时间框架。 我可以挑战我在以前的帖子中提出的假设，即SMA a更好地跟踪统计学上的合理结果，而JJMA则擅长寻找局部优化的结果。 相反的假设将是，JJMA所探索的只是更大的可能性样本，它能更好地说明问题的真相。 真相在哪里？ 附加的文件： optimization_asctrend_normal.gif 60 kb optimization_asctrend_digital.gif 66 kb JohnLast 2010.11.21 13:30 #1194 没有低位MA限制的ASCT趋势 在这里，它是 附加的文件： asctrend2_no_limitation.mq4 8 kb JohnLast 2010.11.21 14:38 #1195 JJMA交叉盘专家和另一个版本的AsctrendStop 这里我附上一个新版本的ASCTrend sig。这次我把它从原来的设置中解放出来，低谷期是9。 我们可以设置任何我们想要的周期。只是提示你需要计算慢周期，因为 高峰期=18+风险 所以你必须手动计算遗传优化器的结果的风险。 风险=高周期-18；LOL基本数学 我附上一个带有JJMA的通用MA版本。 你可以看到它是如何看待数字ASCTrend停止与遗传过滤器优化。这里我们使用一个简单的止损和反向策略。遗传优化器找出了一套需要较长期限过滤器的解决方案。 我真的不喜欢这个结果。没有明显的模式出现，解决方案乍一看是随机分布的，没有明确的和大的绿色岛屿丢失。 然而，仔细看一下底线就知道了。一组较低的平均周期为9，给出了一组高周期为24至31的结果。仍然是9的低周期是最好的。 免责声明。 伙计们，我不是一个程序员，我很难理解代码，我只是替换了代码中的一些基本功能。 附加的文件： optimization_asctrend_digital_2.gif 83 kb universalmacrossea_jjma.mq4 34 kb asctrend_2_jjma_-_phase4.mq4 8 kb JohnLast 2010.11.22 17:06 #1196 你好，我增加了以下改动。 数字ACTtrendsig，可以自由选择震荡器的极限。 超买水平是66。 超卖水平是33。 为什么要这样，让我们把它改成我们想要的样子。 高位66+风险。 低位 33 -RISK 我们可能想使用其他的设置，为什么要用级别来限制我们。 另一个变化是改变风险的方式。 原来是这样。 value10=3+RISK*2。 值11=值10 我把它改成 value10=4+RISK。 而WPR的周期等于value11=value10 事实上，我们要使用一个数字滤波器。我们可能想平稳地改变WPR周期来探索更多的选择。 附加的文件： asctrend1sig_dig3.mq4 4 kb asctrend_digital_3.gif 25 kb asctrend_normal.gif 21 kb JohnLast 2010.11.22 17:21 #1197 而当我们改变水平时，结果可能会有很大的不同。这就是蝴蝶效应。你改变了一件小事，但后果却很大。 我不能说这是更好的，这是不一样的。 附加的文件： asctrend_other.gif 25 kb JohnLast 2010.12.02 12:57 #1198 ASCTrend新数字 嗨，伙计们。 我重新测试了一下数字模块，我不是很满意。 原因是交叉策略对数字滤波器 来说不是一个很好的策略。我想要一些简单的东西，因为我不是一个编码员。 所以我记得jjma的彩色编码版本看起来非常性感。既然颜色的变化效果这么好，我们为什么还需要一个交叉点。 然后我想到了一个简单的办法。我改变了设置。我只想要一个过滤器，而不是两个过滤器的交叉使用。因此，一个临时的解决方案是使用过滤器的设置，并使其与自身交叉，但有一个栏的移动。这在视觉上是有意义的，我相信我们可以为这个mod找到一个统计学上的合理解决方案。正如你所记得的，我没能找到jjma交叉系统的任何声音统计解决方案。 好了，我想这就够了。你自己看看吧。 附加的文件： asctrend_2_jjma_-_phase6.mq4 8 kb asct_new.gif 28 kb JohnLast 2010.12.02 17:54 #1199 另一个例子 事实上，这个想法是，我们不需要数字滤波器的交集来产生信号。这个想法对我们没有帮助。我们必须优化两个参数，即长度和相位。我认为一个数字滤波器会更好，给我们带来更一致的结果。在视觉上，它是滤波器的颜色编码。这比滤波器的交叉使用要好。一切都要经过测试，但在实践中，我用这种模式有更好、更一致的结果，因为它与数字滤波器的特性更一致。我们有更一致的停顿。我并不是说正常的模式不好，但这是不同的。 我举了一个基于交叉的正常jjma和新的数字mod的例子。 我使用的jma是26。正常的mod有相同的平滑较慢的过滤器。 附加的文件： asct_new_dig.gif 26 kb asct_dig.gif 25 kb whansen101 2010.12.02 20:45 #1200 伟大的系统 谢谢你的所有研发工作。我正饶有兴趣地关注这个系统。我一直在测试欧元/美元，取得了一些非常好的结果。 非常感谢! 1...113114115116117118119120121122123124125126127...133 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
统计学仪器与DSP的比较
有一种强烈的信念，认为越先进的数字滤波器越好。好的，但为什么和如何？
在这里，我将尝试提出一些假设，试图解释发生了什么。
故事是这样的。最近，在一个竞争对手的论坛forex factory上，出现了对数字滤波器更好的强烈信念的挑战。这个挑战来自于非常逆向和聪明的fajst_k。他表明，艾勒的过滤器并没有给自动交易策略带来优势。(请注意，我指的是 "自动"，那些数字工具在手动交易中提供了优势，为我们的手动交易提供了更好的工具）。
这个挑战没有得到充分的答案。我试着重复这个实验。我使用了一个随机策略，用简单移动平均线的交叉与JMA的交叉进行比较。没有优化的SMA能够胜过JMA，优化后的JMA有优势，这并不令人惊讶（我使用Neuroshell进行测试）。
其思路如下。SMA是一种统计工具。它是一种更好的仪器，可用于跟踪全球统计解决方案。JMA和其他数字滤波器实际上几乎无法使用相同的交叉策略来跟踪全球解决方案。
相反，它们更善于观察市场的局部特征。而且它们是更好的优化工具。
请重复一下结果，我可能是错的。我做了一个简单的测试，测试SMA与JJMA的交叉点。大多数SMA策略在Metatrader的优化矩阵上是大的绿色岛屿。数字滤波器给了我一些峰值，所有其他地方都是失败的。
这导致了一个结论，即数字过滤器不能以与统计工具相同的方式使用。它们是不同的，它们不是更好，它们是不同的。这次我使用Metatrader和JJMA，因为Neuroshell没有给我们一个线索，与其他结果相比，优化的结果是什么。短样本的结果是相似的，当我扩大样本时，JJMA的结果是一场灾难，而SMA仍然保持其统计优势。
另一方面，在更复杂的策略中，数字工具可以而且正在发挥着巨大的作用，而SMA和其他类似工具的效率非常低。数字过滤器需要更复杂的方法来使其发挥作用。你不能只是将一个使用SMA的策略移植到JJMA上，并希望它能在全球范围内更好。数字过滤器需要一种创新的方法。
因此，让我们回到ASCtrend上。我们知道，我们的开源版本中的止损线是基于低位SMA=9和高位SMA=18+风险之间的简单SMA交叉点。
当我们使用你可以在这里免费找到的遗传优化器时，你可以测试一个全局解决方案，这将给你带来更好的结果。
之后，信号是基于振荡器WPR的。你看到了吗，这就是趋势跟踪策略的本质本身。这是我们的父辈和祖辈在20世纪做得最好的。
我们可以采用同样的方法，但利用我们手中的东西使其更加优化。
好吧，我们看到，对于停止，我们必须用遗传优化器来寻找一个全局解决方案。
至于基于震荡器的信号，我们有一个选择。
我们也可以尝试使用一个全局解决方案。或者我们可以尝试制定一个局部解决方案。这里需要测试。
对于局部解决方案，我们可以结合一个优化的信号局部解决方案，它将与全局解决方案的方向相同。所以我们可以把两个独立的计算和方法的概率加在一起。这就是我们的数学优势。
所以让我们再重复一次。
旧版本的ASCTrend止损并不逊色于数字版本。数字版ASCTrend在试图捕捉市场的局部特殊性方面更胜一筹。
(只是提示一下，当我们使用日线框架时，如果我们优化，我们总是优化一个短期样本，因为我们没有一个好的日线或周线的长期样本，这对我来说很容易，但人们混淆了，样本是一个统计概念，与我们正在探索的时期长度无关）。
因此，当你看到漂亮的日线结果时，并不意味着该系统每天都能盈利。这仅仅意味着我们使用了一个小样本来得出结论，这可能并不意味着什么。所以对于日线图来说，数字版可能更好。对于小时图，我们现在有了一个样本，我们可以寻找有统计意义的曲线（在这里，我们必须害怕黑天鹅现象，这就是为什么我们有止损点）。
新的数字版止损Astrend最好是针对市场的本地特征进行优化，并将被用于。
- 作为Asctrend信号短期优化的补充
- 作为长期优化信号ASCTrend的补充。
通过这种方式，我们可以通过在系统中增加一个独立的工具来扩大系统的可能性。
ASCtrend的数字平滑可以提高我们平滑噪声的可能性。我们可以探索更多可能盈利或不盈利的选项。
一个专家的链接，可用于统计止损线ASCtrend的有意义的结果。
https://www.mql5.com/en/forum/general
低SMA=9，高SMA=18+风险。
我们可以改变高SMA，我们将很快得到结果。请记住，遗传算法就像一片叶子，有了一片叶子，你就可以知道很多关于树的情况。
还有一件重要的事。地图不是领土。我 们的概念可能是多么强大，它们只是地图，而不是领土。这是另一个话题，我暂时不会进入。
请记住，在我们的版本中，快速移动总是9。我质疑这个概念的有效性。
我们可以使用Metarader的遗传优化器来查看如何不落入优化 的陷阱。
我修改了这个专家，用jjma来代替。你自己会明白我的意思，对不起，我现在不会把它附上。
所以
- 使用SMA版本，寻找一个全局解决方案。
- 使用JJMA版本，寻找局部解决方案。如果你找到了用JJMA寻找全局解决方案的方法，请告诉我们。
最后是一篇必须阅读的文章。
如何不落入优化的陷阱？- MQL4文章
今天的ASCTrend和趋势跟踪策略
嘿，我们有一个新版本的ASCTrend，带有数字和其他平滑功能。这个功能可能会极大地改变系统本身的特性。这意味着，当你在一个系统中改变哪怕是一个小东西，都会极大地改变整个系统本身的行为。
这就是蝴蝶效应。不要指望数字滤波器的解决方案会自动变得更好。
事实上，它很有趣。数字版的ASCTtrend导致了停止线的加速，并使其更加反应灵敏。
数字版的ASCTrend信号导致信号变慢，平滑了很多噪音。
数字版ASCTrend止损线失去了其统计上的稳健性，而获得了追踪当地市场状况的可能性。
数字ASCTrend信号可能更能够寻找一个统计解决方案，因为我们可以消除大量的噪音。
带有FRASMA的Fractal ASCTrend是在统计学上健全的解决方案和跟踪当地市场的特殊性之间的妥协。
请不要指望你在里面插入一个yurik过滤器的事实会把一个好的系统变成一个圣杯系统。甚至反过来也可能是真的。
因此，让我们回到基本的问题上。
为什么这个系统ASCtrend有效？
基本上最初和现在都是，这个系统是一个趋势跟踪系统。本论坛的研发人员提出了如何在短期内使用它的新思路。这是通过添加额外的过滤器实现的。
ASCTrend系统之所以有效，是因为它是一个趋势跟踪系统，而趋势跟踪系统通常是有效的，它们是健全的系统（它们的特点是利润/风险比率如何，有很多低于50%的错误信号）。如果趋势跟踪的概念不再起作用，我们可以对市场的未来提出很多问题。
相反，趋势跟踪概念的效果越来越好，市场变得越来越不稳定。
看看欧元，但以周线图来看。它已经变得真的不可预测，它将去哪里，以及它将需要多长时间。欧元最近在9月份的趋势是惊人的，它的移动速度真的很快。这让政治家们非常不舒服，因为他们无法调整宏观政策和经济，以应对货币汇率快速变化可能造成的不利影响。他们在宏观层面的任务已经变得非常困难。如果他们试图直接干预外汇市场，他们的控制是非常昂贵和不确定的，看看最近发生了什么。我有一个基于机器在市场上崛起的理论。基本上，这是一种机器人的心理，就像阿西莫夫的大多数机器人故事的延续。
他们害怕波动，但不是日内的波动。他们真正害怕的是强大的短期趋势（6个月左右）。这些强大的水流迫使他们适应它，一旦他们适应了，水流就会逆转，他们不得不再次适应他们的宏观政策。
优化的数字Asctrend与正常的对比
在这里，我发布了遗传优化过程 后的结果。
你可以看到简单的SMA结果和JJMA结果之间的明显区别。
事实上，所有的SMA结果都是积极的、绿色的，JJMA也有几个结果是好的。
这是一个简单的交叉策略。对于从2010年11月1日到2010年11月10日的一个非常短的时间段的15米时间框架。
我可以挑战我在以前的帖子中提出的假设，即SMA a更好地跟踪统计学上的合理结果，而JJMA则擅长寻找局部优化的结果。
相反的假设将是，JJMA所探索的只是更大的可能性样本，它能更好地说明问题的真相。
真相在哪里？
没有低位MA限制的ASCT趋势
在这里，它是
JJMA交叉盘专家和另一个版本的AsctrendStop
这里我附上一个新版本的ASCTrend sig。这次我把它从原来的设置中解放出来，低谷期是9。 我们可以设置任何我们想要的周期。只是提示你需要计算慢周期，因为
高峰期=18+风险
所以你必须手动计算遗传优化器的结果的风险。
风险=高周期-18；LOL基本数学
我附上一个带有JJMA的通用MA版本。
你可以看到它是如何看待数字ASCTrend停止与遗传过滤器优化。这里我们使用一个简单的止损和反向策略。遗传优化器找出了一套需要较长期限过滤器的解决方案。
我真的不喜欢这个结果。没有明显的模式出现，解决方案乍一看是随机分布的，没有明确的和大的绿色岛屿丢失。
然而，仔细看一下底线就知道了。一组较低的平均周期为9，给出了一组高周期为24至31的结果。仍然是9的低周期是最好的。
免责声明。
伙计们，我不是一个程序员，我很难理解代码，我只是替换了代码中的一些基本功能。
你好，我增加了以下改动。
数字ACTtrendsig，可以自由选择震荡器的极限。
超买水平是66。
超卖水平是33。
为什么要这样，让我们把它改成我们想要的样子。
高位66+风险。
低位 33 -RISK
我们可能想使用其他的设置，为什么要用级别来限制我们。
另一个变化是改变风险的方式。
原来是这样。
value10=3+RISK*2。
值11=值10
我把它改成
value10=4+RISK。
而WPR的周期等于value11=value10
事实上，我们要使用一个数字滤波器。我们可能想平稳地改变WPR周期来探索更多的选择。
而当我们改变水平时，结果可能会有很大的不同。这就是蝴蝶效应。你改变了一件小事，但后果却很大。
我不能说这是更好的，这是不一样的。
ASCTrend新数字
嗨，伙计们。
我重新测试了一下数字模块，我不是很满意。
原因是交叉策略对数字滤波器 来说不是一个很好的策略。我想要一些简单的东西，因为我不是一个编码员。
所以我记得jjma的彩色编码版本看起来非常性感。既然颜色的变化效果这么好，我们为什么还需要一个交叉点。
然后我想到了一个简单的办法。我改变了设置。我只想要一个过滤器，而不是两个过滤器的交叉使用。因此，一个临时的解决方案是使用过滤器的设置，并使其与自身交叉，但有一个栏的移动。这在视觉上是有意义的，我相信我们可以为这个mod找到一个统计学上的合理解决方案。正如你所记得的，我没能找到jjma交叉系统的任何声音统计解决方案。
好了，我想这就够了。你自己看看吧。
另一个例子
事实上，这个想法是，我们不需要数字滤波器的交集来产生信号。这个想法对我们没有帮助。我们必须优化两个参数，即长度和相位。我认为一个数字滤波器会更好，给我们带来更一致的结果。在视觉上，它是滤波器的颜色编码。这比滤波器的交叉使用要好。一切都要经过测试，但在实践中，我用这种模式有更好、更一致的结果，因为它与数字滤波器的特性更一致。我们有更一致的停顿。我并不是说正常的模式不好，但这是不同的。
我举了一个基于交叉的正常jjma和新的数字mod的例子。
我使用的jma是26。正常的mod有相同的平滑较慢的过滤器。
伟大的系统
谢谢你的所有研发工作。我正饶有兴趣地关注这个系统。我一直在测试欧元/美元，取得了一些非常好的结果。
非常感谢!