基于数字滤波器的交易策略 - 页 74 1...676869707172737475767778798081...138 新评论 MadCow 2009.10.11 14:29 #731 SIMBA: 欢迎。我认为，如果你不把光谱分成几块，那么你就死定了。但是，好吧，不说了。让我们在几个月后看看你的想法。 我放假3个星期，会试着每周保持联系。 尊敬的先生 我将怀念你非常及时和有帮助的回复。假期愉快，请尽快回来。 我对把频谱分成几块以便在每个部分只分配一个峰值的做法没有异议。你说这是有用的，而且你在这里比我有更多的经验，所以我相信。我的观点是，计算可以通过一个单一的通道进行，其中每个滤波器都有相同的块长/周期比例。毕竟在之前的帖子中，你说 ...或者，你可以建立一个多频率、多范围的扫描器，以相关的 "最大周期与扫描长度 "的 "块 "进行扫描...这将是真正的原创和创新。 这正是_v2和_v3所做的。我正试图找出这是否能在交易意义上有所帮助。 我认为这在选择时期时可能很有用，因为它可以显示两个或多个时期中哪个是最新的。但你可能已经试过并扔掉了。 我不想干扰你的假期，我的论点很长，而且似乎没有人在这个论坛上纠缠，所以我将等待你回来发帖。 再次感谢 疯牛 richcap 2009.10.13 13:18 #732 fle__: Richcap，谢谢你分享你的代码。你知道MESA的其他版本吗，是为AmiBroker编写的？ AmiBroker - AFL库 它实现了各种预处理（过滤、去趋势），这些预处理没有包含在你的代码中，你可以从中受益，因为它应该可以在真实数据上获得更好的结果。 希望它能帮助你。 谢谢你，弗莱。 事实上，我已经在#491号帖子中实现了去噪的设施（用你可能有的任何过滤器作为指标）。 它与#486中的库一起工作 Ciao;-) richcap 2009.10.13 13:36 #733 有趣的方法，亲爱的MadCow。 我喜欢这个想法，这个主题有他自己的周期，当一个新成员带来新的生命和想法时，从高到低再回到高。 MadCow:调查这个问题的唯一简单方法是看M1信号和H1信号在同一（绝对）时期的频谱，例如200小时左右。这不能用目前可用的R_MESA工具完成，因为M1所需的长度超过了编码的算法能力。 你可以在#486中选择库，并将MAXIMUMDEGREE改为你想要的值（例如20000），以便在200小时/M1图表中绘制频谱并找到峰值，这取决于你的PC的马力。 你还需要#491中的指示器（带有最终的去噪过滤器）。 如果要绘制200小时M1图表的频谱，我会选择以下外部参数值： 度(=10000?)，长度(=12000?)，最大周期(=24000.0?)。 这取决于你。 ;-) MadCow 2009.10.14 15:44 #734 richcap: 有趣的方法，亲爱的MadCow。 我喜欢这个想法，这个主题有他自己的周期，当一个新成员带来新的生命和想法时，从高到低再回到高。你可以在#486中选择库，并将MAXIMUMDEGREE改为你想要的值（例如20000），以便绘制频谱并在200小时/M1图表中找到峰值，这取决于你的电脑的马力。你还需要#491中的指示器（带有最终的去噪过滤器）。如果要绘制200小时M1图表的频谱，我会选择以下外部参数值：度(=10000?)，长度(=12000?)，最大周期(=24000.0?)。这取决于你。;-) RC...很高兴发现你还在困扰着这个话题。我想知道MESA的应用已经很多年了，你优秀的工具为我提供了探索一下的能力和动力。 我已经用Goertzel_v2做了一个光谱估计，以比较M1处的光谱和M30处的光谱。结果显示在所附图片中。 这些结果似乎表明，周期性成分在适当的位置。这是很简单的做法。我将按照你的建议尝试MESA代码，但这将需要一些时间。程度10,000？ 我有个问题要问你。Goertzel的问题之一是难以将振幅归一化。当例如一个100小时的分量持续了3个周期，而一个30小时的同等振幅分量持续了3个周期，两者都以当前的条形图结束时，问题就出现了。如果我们用标准的Goertzel或DFT来计算频谱，用分析的区块长度来归一化，区块长度选择为至少看到3个周期的长周期信号，那么短周期的成分将只有1/10的振幅，或1/100的能量。然而，它对当前条形图的过滤价格有同样的影响。我曾建议使用一套可变长度的Goertzel过滤器来帮助解决这个问题，因为每个过滤器都会查看不同的窗口，并且可以分别进行归一化处理。(Goertzel_v2和_v3)。这样做效果还不错，但仍有一些缺陷。 我的问题是：MESA方法是否也存在同样的问题，即它有一个固定的区块长度，所以如果较长的信号在整个分析窗口 中，而较短的信号只在窗口的最后1/10，那么MESA发现的峰的振幅是否会有1/10的比例？ 第二个问题。可变长度的G滤波器组将不会对不再处于滤波器分析窗口中的成分作出反应。另一方面，固定长度的G滤波器将对短的成分作出大致相同的振幅反应，而不管它们在窗口中出现的位置。因此，VLG滤波器有助于找到电流成分，而谁想找到已经消失的东西呢？我的问题是：无论分量在窗口的什么位置，MESA都会有反应吗？我知道MESA的窗口可以比较短。它能短到对一系列10:1持续时间的信号作出反应吗？当分量的持续时间不同时，用MESA估计的振幅是否能准确代表分量的振幅？ 附加的文件： spectral_comparison.jpg 81 kb richcap 2009.10.16 14:26 #735 MadCow: 我的问题是：MESA方法是否也存在同样的问题，即它有一个固定的区块长度，所以如果较长的信号在整个分析窗口中，而较短的信号只在窗口的最后1/10，那么MESA发现的峰值的振幅是否会有1/10的比例？ Goertzel和MESA都是 "平均 "频谱估计器，这意味着它们呈现的是观察窗口中 "平均 "的频谱功率。 即使它们是非常不同的频谱功率密度估计器，它们都存在同样的平均化问题。 因此，在不同的时间序列窗口长度内测量频谱功率肯定是个好主意。 总之，我认为你必须首先决定你的时间框架是什么，然后再决定你想交易什么。 你想通过价格行为或其他低滞后指标来交易 "平均"、稳定的周期？或者你想用光谱分析的输出作为触发器？ 在后一种情况下，也许一叠带通滤波器（如你所建议的）是最好的方法。在前一种情况下，你可以坚持使用goertzel或MESA（或加入他们，就像我最近为 "Goertzel集团 "所做的那样；-））。 MadCow 2009.10.16 17:08 #736 richcap: Goertzel和MESA都是 "平均 "频谱估计器，这意味着它们在观察窗口中呈现频谱功率的 "平均"。即使它们是非常不同的频谱功率密度估计器，但它们都存在同样的平均化问题。 因此，在不同的时间序列窗口长度内测量频谱功率肯定是一个好主意。 总之，我认为你必须首先决定你的时间框架是什么，然后再决定你想交易什么。 你想通过价格行为或其他低滞后指标来交易 "平均"、稳定的周期？还是你想用光谱分析的输出作为触发器？ 在后一种情况下，也许一叠带通滤波器（如你所建议的）是最好的方法。在前一种情况下，你可以坚持使用goertzel或MESA（或者加入它们，就像我最近为 "Goertzel小组 "所做的那样；-））。 我同意，交易TF必须是第一位的，而交易风格是第二位的。然后才是光谱分析。 BTW你有没有看过随机漫步系列产生的频谱？这样的系列可以产生短期的周期性序列，因此，无论你如何分析，光谱看起来都很像价格系列的光谱。奥卡姆剃刀认为，与需要具有不合理反馈延迟的共振结构的模型相比，随机漫步模型可能是一个更好的选择。现在即使是10个小时也是很长的时间，尽管辛巴似乎对很长的时期有一些解释，赫斯特声称看到的结构必须取决于月相。不过，有些人利用周期性结构进行交易，做得很好，而我没有这方面的经验。 SIMBA 2009.10.17 16:43 #737 赫斯特和月亮 MadCow: 我同意，交易TF必须是第一位的，而交易风格是第二位的。然后才是光谱分析。BTW你有没有看过随机漫步系列产生的频谱？这样的系列可以产生短期的周期性序列，因此，无论你如何分析，光谱看起来都很像价格系列的光谱。奥卡姆剃刀认为，与需要具有不合理反馈延迟的共振结构的模型相比，随机漫步模型可能是一个更好的选择。现在即使是10个小时也是很长的时间，尽管辛巴似乎对很长的时期有一些解释，赫斯特声称看到的结构必须取决于月相。不过，有些人利用周期性结构进行交易，做得很好，而我没有这方面的经验。 我不知道辛巴长周期......我可能是错的，或者你没有理解我的意思。 我不知道辛巴的长周期......我可能错了，或者你没有理解我的意思，因为你 "重复 "了我关于所有时间段的相同周期的结果，好吧，在你的例子中，M1和M30，但我已经表明，对于几个并发的时间段（M5.M15，M30，H1）。所以现在，我们是否同意有周期，可以在任何TF找到？...很好，你花时间来测试我的发现 。...BTW...如果Hurst声称发现了月相依赖结构...研究它，我的朋友，就像你的生命取决于它，请把文章、书、通讯发给我...没有什么，绝对没有Hurst说的是错的...你是否费心查看 我在这个论坛的一般讨论--astro-read的帖子？...他们可能会扩大你的世界模型。 我亲爱的先生，我让你看到了世界的循环现实，是的，不管你信不信，我打破了你的信仰模式......或者不信？......如果你没有意识到Richcap和我都是出于对那些几个月前走过的路的追求者的感激之情而试图帮助你，你可能需要戴上眼镜。 奥卡姆剃刀的建议意味着你应该忘记以积极的预期进行交易，如果你相信....，那么你在这里发帖干什么？...如果你错了，10小时是很长的时间...如果你对了，是很短的时间...10小时不算什么...因为这种程度的时间是不相关的，噪音确保了这一点... 没有积极的期望，就没有结果......所以，把奥卡姆剃刀放在它应该放在的地方...在你的口袋里...停止质疑一切，到目前为止，Richcap和我告诉你的一切是正确的...或者不 ？ 谈到 S MadCow 2009.10.17 17:35 #738 SIMBA: 茂盛。我不知道辛巴的长周期......我可能错了，或者你没有理解我的意思，因为你 "重复 "了我关于所有时间段的相同周期的结果，好吧，在你的例子中，M1和M30，但我已经表明，对于几个并发的时间段（M5.M15，M30，H1）。所以现在，我们是否同意，在任何TF都可以找到的周期？...很好，你花时间研究了我的发现 。...BTW...如果Hurst声称发现了月相依赖结构...研究它，我的朋友，就像你的生命取决于它，请把文章、书、通讯发给我...没有什么，绝对没有Hurst说的是错的...你是否费心查看我在这个论坛的一般讨论--astro-read的帖子？...他们可能会扩大你的世界模型。 我亲爱的先生，我让你看到了世界的循环现实，是的，不管你信不信，我打破了你的信仰模式......或者不信？......如果你没有意识到Richcap和我都是出于对那些几个月前走过的路的追求者的感激之情而试图帮助你，你可能需要戴上眼镜。 奥卡姆剃刀的建议意味着你应该忘记以积极的预期进行交易，如果你相信....，那么你在这里发帖干什么？...如果你错了，10小时是很长的时间...如果你对了，是很短的时间...10小时不算什么...因为这种程度的时间是不相关的，噪音确保了这一点... 没有积极的期望，就没有结果......所以，把奥卡姆剃刀放在它应该放在的地方...在你的口袋里...停止质疑一切，到目前为止，Richcap和我告诉你的一切是正确的...或者不是 ？ 疑问 S 辛巴... 我很高兴你的回应，我以为提及随机行走会引起某人的回应。我希望我没有激起你的愤怒。也许其他人会加入他们的论点，我只会向他们学习。 一个多月前，我接受了你的建议，读了赫斯特的书。我似乎记得他提到了月球，但快速重新扫描后并没有发现。也许这只是我阅读时无意识的思维过程。如果时间允许，我将阅读你的其他帖子。 我在这里是为了学习。很久以前我就知道，不能不经检验就接受权威人士的话。多年来，我的怀疑主义帮助我避开了许多陷阱，并帮助我从根本上学习，而不仅仅是在表面上。我并没有说随机漫步模型是正确的。我只是说，它可以解释我在这个主题上看到的所有观察到的光谱，或者自己用FX系列计算出来的光谱。如果你和RichCap用循环模型进行交易获得了成功，那么这就证明了随机漫步模型不是一个充分的解释，或者可能证明你有一个交易者的经验/直觉。我将继续用你的建议来测试周期性模型。 为了说明我为什么持怀疑态度，让我展示几个图片。首先是一个随机漫步系列，以及同一系列中周期为160的正弦波。 现在是单独的随机行走的频谱，使用块长=3*maxPer=900，标准Goertzel的固定块长和端点平坦化。 最后是有噪声的信号的频谱。 我发现很难将两者区分开来。你怎么知道什么时候有信号存在？ 附加的文件： sn.gif 6 kb noise_spectrum.gif 7 kb sn_spectrum.gif 7 kb SIMBA 2009.10.17 20:41 #739 噪声 MadCow: 辛巴...我很高兴你的回应，我以为提到随机漫步会引起某人的回应。我希望我没有激起你的怒火。也许其他人会加入他们的论点，我只会从他们身上学习。 一个多月前，我接受了你的建议，读了赫斯特的书。我似乎记得他提到了月球，但快速重新扫描后并没有发现。也许这只是我阅读时无意识的思维过程。如果时间允许，我将阅读你的其他帖子。 我在这里是为了学习。很久以前我就知道，不能不经检验就接受权威人士的话。多年来，我的怀疑主义帮助我避开了许多陷阱，并帮助我从根本上学习，而不仅仅是在表面上。我并没有说随机漫步模型是正确的。我只是说，它可以解释我在这个主题上看到的所有观察到的光谱，或者自己用FX系列计算出来的光谱。如果你和RichCap用循环模型进行交易获得了成功，那么这就证明了随机漫步模型不是一个充分的解释，或者可能证明你有一个交易者的经验/直觉。我将继续使用你的建议来测试循环模型。 为了说明我为什么持怀疑态度，让我展示几个图片。首先是一个随机漫步系列，以及同一系列中周期为160的正弦波。 现在是单独的随机行走的频谱，使用块长=3*maxPer=900，标准Goertzel与固定块长和端点扁平化。 最后是带有噪声的信号的频谱。 我发现很难将两者区分开来。你怎么知道什么时候有信号存在？ 1-你怎么知道什么时候有噪声？如果你知道，你就可以提取信号。 2-SSA,HPf,TMA,JMA......等等......即使是居中的SMAS去噪也会过滤掉噪声。 P.S:我的愤怒也在休假，我喜欢好的讨论，但请从一开始就明确，不要玩 "说服我"。 S SIMBA 2009.10.17 20:43 #740 证明一下吧$ MadCow: 辛巴...我很高兴你的回应，我以为提及随机行走会引起某人的回应。我希望我没有激起你的愤怒。也许其他人会加入他们的论点，我只会从他们身上学习。 一个多月前，我接受了你的建议，读了赫斯特的书。我似乎记得他提到了月球，但快速重新扫描后并没有发现。也许这只是我阅读时无意识的思维过程。如果时间允许，我将阅读你的其他帖子。 我在这里是为了学习。很久以前我就知道，不能不经检验就接受权威人士的话。多年来，我的怀疑主义帮助我避开了许多陷阱，并帮助我从根本上学习，而不仅仅是在表面上。我并没有说随机漫步模型是正确的。我只是说，它可以解释我在这个主题上看到的所有观察到的光谱，或者自己用FX系列计算出来的光谱。如果你和RichCap用循环模型进行交易获得了成功，那么这就证明随机漫步模型不是一个充分的解释，或者可能证明你有一个交易者的经验/直觉。我将继续使用你的建议来测试循环模型。 为了说明我为什么持怀疑态度，让我展示几个图片。首先是一个随机漫步系列，以及同一系列中周期为160的正弦波。 现在是单独的随机行走的频谱，使用块长=3*maxPer=900，标准Goertzel与固定块长和端点平坦化。 最后是有噪声的信号的频谱。 我发现很难将两者区分开来。你怎么知道什么时候有信号存在？ 疯牛。 所以，我必须向你证明周期的存在？...正如我之前告诉你的，如果你不相信它们，就用另一种方法交易，我对此没有意见，我的目的不是要说服任何人关于任何交易方法。主要是，如果你碰巧相信它们可能有效，你可以在这里或其他相关主题中找到有趣的材料，如果你不相信...不要浪费你的时间，我不是（Richcap也不是...他是一个非常好的朋友，我非常了解他）进入宗教事业，所以，我完全无意说服你。 我告诉你，无论你怎么看，周期都是一样的......你做了你的分析，用Richcap的工具和建议，你得出了同样的结论（M30，M1周期为200M30条，等等）。当你检查我的每一个其他的断言时，你会发现我从一开始就是正确的，我以前告诉过你，我一直在那里，做过，有奖牌....，有伤疤可以证明。 随机漫步模型从未被证明过（但我必须证明你存在周期？ ）。Benoit Mandelbrott证明了相反的情况......有时你有可预测的窗口......有时你没有。Lyapunov指数 可以帮助你衡量一个市场可以 "预测 "多长时间。周期可以帮助你确定方向。 你可以随心所欲地附加随机漫步，fastjk也做了同样的事情，而且做得非常专业，所以我就不重复了，如果你想的话，就读读这个主题的前几篇帖子，当你读完后，看看是否清楚随机性不是问题，问题是我们的周期性工具有能力对市场的节奏进行微调。 MadCow,如果你持怀疑态度，请将你的论点完整地张贴出来，然后我们会回馈你，或者让你同意，而我们继续像往常一样交易。正如我之前告诉你的，我们没有任何兴趣说服任何人关于周期的美丽...正好相反....，但我们喜欢走我们所走过的路的人。 你知道，我们欢迎那些进入数字滤波器主题的人，最后表明他们不相信数字滤波器，但是，请在一开始就亮出你的手，Richcap和我都不会玩 "说服我 "的游戏。我们不在乎（我非常了解Richcap，正如他在几个帖子前暗示你的，我们已经一起工作了将近一年）....，但是如果你的论点很有趣，你可能会说服我们把它们与我们的对比...或者没有。 如果你想说服我们相信随机性......公布市场的Hurst指数，以过去15年的主要市场（Sp500、Eurusd、Udjpy、黄金、白银、Tnotes、Tbonds）为例。那里没有随机性....，完全没有，而且有很多相关性。 坦率地说，我不知道你想从这个话题中得到什么（你已经知道了周期的存在，而且如果你在不同的时间框架内测量它们，它们是一样的，或者至少你得到了一个暗示，以及决定这是否是真的的工具。） S 1...676869707172737475767778798081...138 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
欢迎。
我认为，如果你不把光谱分成几块，那么你就死定了。但是，好吧，不说了。让我们在几个月后看看你的想法。
我放假3个星期，会试着每周保持联系。
尊敬的先生我将怀念你非常及时和有帮助的回复。假期愉快，请尽快回来。
我对把频谱分成几块以便在每个部分只分配一个峰值的做法没有异议。你说这是有用的，而且你在这里比我有更多的经验，所以我相信。我的观点是，计算可以通过一个单一的通道进行，其中每个滤波器都有相同的块长/周期比例。毕竟在之前的帖子中，你说
这正是_v2和_v3所做的。我正试图找出这是否能在交易意义上有所帮助。
我认为这在选择时期时可能很有用，因为它可以显示两个或多个时期中哪个是最新的。但你可能已经试过并扔掉了。
我不想干扰你的假期，我的论点很长，而且似乎没有人在这个论坛上纠缠，所以我将等待你回来发帖。
再次感谢
疯牛
Richcap，谢谢你分享你的代码。
你知道MESA的其他版本吗，是为AmiBroker编写的？
AmiBroker - AFL库
它实现了各种预处理（过滤、去趋势），这些预处理没有包含在你的代码中，你可以从中受益，因为它应该可以在真实数据上获得更好的结果。
希望它能帮助你。谢谢你，弗莱。
事实上，我已经在#491号帖子中实现了去噪的设施（用你可能有的任何过滤器作为指标）。
它与#486中的库一起工作
Ciao;-)
有趣的方法，亲爱的MadCow。
我喜欢这个想法，这个主题有他自己的周期，当一个新成员带来新的生命和想法时，从高到低再回到高。
调查这个问题的唯一简单方法是看M1信号和H1信号在同一（绝对）时期的频谱，例如200小时左右。这不能用目前可用的R_MESA工具完成，因为M1所需的长度超过了编码的算法能力。
你可以在#486中选择库，并将MAXIMUMDEGREE改为你想要的值（例如20000），以便在200小时/M1图表中绘制频谱并找到峰值，这取决于你的PC的马力。
你还需要#491中的指示器（带有最终的去噪过滤器）。
如果要绘制200小时M1图表的频谱，我会选择以下外部参数值： 度(=10000?)，长度(=12000?)，最大周期(=24000.0?)。
这取决于你。
;-)
有趣的方法，亲爱的MadCow。
我喜欢这个想法，这个主题有他自己的周期，当一个新成员带来新的生命和想法时，从高到低再回到高。
你可以在#486中选择库，并将MAXIMUMDEGREE改为你想要的值（例如20000），以便绘制频谱并在200小时/M1图表中找到峰值，这取决于你的电脑的马力。
你还需要#491中的指示器（带有最终的去噪过滤器）。
如果要绘制200小时M1图表的频谱，我会选择以下外部参数值：度(=10000?)，长度(=12000?)，最大周期(=24000.0?)。
这取决于你。
;-)RC...很高兴发现你还在困扰着这个话题。我想知道MESA的应用已经很多年了，你优秀的工具为我提供了探索一下的能力和动力。
我已经用Goertzel_v2做了一个光谱估计，以比较M1处的光谱和M30处的光谱。结果显示在所附图片中。
这些结果似乎表明，周期性成分在适当的位置。这是很简单的做法。我将按照你的建议尝试MESA代码，但这将需要一些时间。程度10,000？
我有个问题要问你。Goertzel的问题之一是难以将振幅归一化。当例如一个100小时的分量持续了3个周期，而一个30小时的同等振幅分量持续了3个周期，两者都以当前的条形图结束时，问题就出现了。如果我们用标准的Goertzel或DFT来计算频谱，用分析的区块长度来归一化，区块长度选择为至少看到3个周期的长周期信号，那么短周期的成分将只有1/10的振幅，或1/100的能量。然而，它对当前条形图的过滤价格有同样的影响。我曾建议使用一套可变长度的Goertzel过滤器来帮助解决这个问题，因为每个过滤器都会查看不同的窗口，并且可以分别进行归一化处理。(Goertzel_v2和_v3)。这样做效果还不错，但仍有一些缺陷。
我的问题是：MESA方法是否也存在同样的问题，即它有一个固定的区块长度，所以如果较长的信号在整个分析窗口 中，而较短的信号只在窗口的最后1/10，那么MESA发现的峰的振幅是否会有1/10的比例？
第二个问题。可变长度的G滤波器组将不会对不再处于滤波器分析窗口中的成分作出反应。另一方面，固定长度的G滤波器将对短的成分作出大致相同的振幅反应，而不管它们在窗口中出现的位置。因此，VLG滤波器有助于找到电流成分，而谁想找到已经消失的东西呢？我的问题是：无论分量在窗口的什么位置，MESA都会有反应吗？我知道MESA的窗口可以比较短。它能短到对一系列10:1持续时间的信号作出反应吗？当分量的持续时间不同时，用MESA估计的振幅是否能准确代表分量的振幅？
我的问题是：MESA方法是否也存在同样的问题，即它有一个固定的区块长度，所以如果较长的信号在整个分析窗口中，而较短的信号只在窗口的最后1/10，那么MESA发现的峰值的振幅是否会有1/10的比例？
Goertzel和MESA都是 "平均 "频谱估计器，这意味着它们呈现的是观察窗口中 "平均 "的频谱功率。
即使它们是非常不同的频谱功率密度估计器，它们都存在同样的平均化问题。
因此，在不同的时间序列窗口长度内测量频谱功率肯定是个好主意。
总之，我认为你必须首先决定你的时间框架是什么，然后再决定你想交易什么。
你想通过价格行为或其他低滞后指标来交易 "平均"、稳定的周期？或者你想用光谱分析的输出作为触发器？
在后一种情况下，也许一叠带通滤波器（如你所建议的）是最好的方法。在前一种情况下，你可以坚持使用goertzel或MESA（或加入他们，就像我最近为 "Goertzel集团 "所做的那样；-））。
Goertzel和MESA都是 "平均 "频谱估计器，这意味着它们在观察窗口中呈现频谱功率的 "平均"。
即使它们是非常不同的频谱功率密度估计器，但它们都存在同样的平均化问题。
因此，在不同的时间序列窗口长度内测量频谱功率肯定是一个好主意。
总之，我认为你必须首先决定你的时间框架是什么，然后再决定你想交易什么。
你想通过价格行为或其他低滞后指标来交易 "平均"、稳定的周期？还是你想用光谱分析的输出作为触发器？
在后一种情况下，也许一叠带通滤波器（如你所建议的）是最好的方法。在前一种情况下，你可以坚持使用goertzel或MESA（或者加入它们，就像我最近为 "Goertzel小组 "所做的那样；-））。我同意，交易TF必须是第一位的，而交易风格是第二位的。然后才是光谱分析。
BTW你有没有看过随机漫步系列产生的频谱？这样的系列可以产生短期的周期性序列，因此，无论你如何分析，光谱看起来都很像价格系列的光谱。奥卡姆剃刀认为，与需要具有不合理反馈延迟的共振结构的模型相比，随机漫步模型可能是一个更好的选择。现在即使是10个小时也是很长的时间，尽管辛巴似乎对很长的时期有一些解释，赫斯特声称看到的结构必须取决于月相。不过，有些人利用周期性结构进行交易，做得很好，而我没有这方面的经验。
赫斯特和月亮
我同意，交易TF必须是第一位的，而交易风格是第二位的。然后才是光谱分析。BTW你有没有看过随机漫步系列产生的频谱？这样的系列可以产生短期的周期性序列，因此，无论你如何分析，光谱看起来都很像价格系列的光谱。奥卡姆剃刀认为，与需要具有不合理反馈延迟的共振结构的模型相比，随机漫步模型可能是一个更好的选择。现在即使是10个小时也是很长的时间，尽管辛巴似乎对很长的时期有一些解释，赫斯特声称看到的结构必须取决于月相。不过，有些人利用周期性结构进行交易，做得很好，而我没有这方面的经验。
我不知道辛巴长周期......我可能是错的，或者你没有理解我的意思。
我不知道辛巴的长周期......我可能错了，或者你没有理解我的意思，因为你 "重复 "了我关于所有时间段的相同周期的结果，好吧，在你的例子中，M1和M30，但我已经表明，对于几个并发的时间段（M5.M15，M30，H1）。所以现在，我们是否同意有周期，可以在任何TF找到？...很好，你花时间来测试我的发现
。...BTW...如果Hurst声称发现了月相依赖结构...研究它，我的朋友，就像你的生命取决于它，请把文章、书、通讯发给我...没有什么，绝对没有Hurst说的是错的...你是否费心查看 我在这个论坛的一般讨论--astro-read的帖子？...他们可能会扩大你的世界模型。
我亲爱的先生，我让你看到了世界的循环现实，是的，不管你信不信，我打破了你的信仰模式......或者不信？......如果你没有意识到Richcap和我都是出于对那些几个月前走过的路的追求者的感激之情而试图帮助你，你可能需要戴上眼镜。
奥卡姆剃刀的建议意味着你应该忘记以积极的预期进行交易，如果你相信....，那么你在这里发帖干什么？...如果你错了，10小时是很长的时间...如果你对了，是很短的时间...10小时不算什么...因为这种程度的时间是不相关的，噪音确保了这一点...
没有积极的期望，就没有结果......所以，把奥卡姆剃刀放在它应该放在的地方
...在你的口袋里...停止质疑一切，到目前为止，Richcap和我告诉你的一切是正确的...或者不
？
谈到
S
茂盛。
我不知道辛巴的长周期......我可能错了，或者你没有理解我的意思，因为你 "重复 "了我关于所有时间段的相同周期的结果，好吧，在你的例子中，M1和M30，但我已经表明，对于几个并发的时间段（M5.M15，M30，H1）。所以现在，我们是否同意，在任何TF都可以找到的周期？...很好，你花时间研究了我的发现
。...BTW...如果Hurst声称发现了月相依赖结构...研究它，我的朋友，就像你的生命取决于它，请把文章、书、通讯发给我...没有什么，绝对没有Hurst说的是错的...你是否费心查看我在这个论坛的一般讨论--astro-read的帖子？...他们可能会扩大你的世界模型。
我亲爱的先生，我让你看到了世界的循环现实，是的，不管你信不信，我打破了你的信仰模式......或者不信？......如果你没有意识到Richcap和我都是出于对那些几个月前走过的路的追求者的感激之情而试图帮助你，你可能需要戴上眼镜。
奥卡姆剃刀的建议意味着你应该忘记以积极的预期进行交易，如果你相信....，那么你在这里发帖干什么？...如果你错了，10小时是很长的时间...如果你对了，是很短的时间...10小时不算什么...因为这种程度的时间是不相关的，噪音确保了这一点...
没有积极的期望，就没有结果......所以，把奥卡姆剃刀放在它应该放在的地方
...在你的口袋里...停止质疑一切，到目前为止，Richcap和我告诉你的一切是正确的...或者不是
？
疑问
S辛巴...
我很高兴你的回应，我以为提及随机行走会引起某人的回应。我希望我没有激起你的愤怒。也许其他人会加入他们的论点，我只会向他们学习。
一个多月前，我接受了你的建议，读了赫斯特的书。我似乎记得他提到了月球，但快速重新扫描后并没有发现。也许这只是我阅读时无意识的思维过程。如果时间允许，我将阅读你的其他帖子。
我在这里是为了学习。很久以前我就知道，不能不经检验就接受权威人士的话。多年来，我的怀疑主义帮助我避开了许多陷阱，并帮助我从根本上学习，而不仅仅是在表面上。我并没有说随机漫步模型是正确的。我只是说，它可以解释我在这个主题上看到的所有观察到的光谱，或者自己用FX系列计算出来的光谱。如果你和RichCap用循环模型进行交易获得了成功，那么这就证明了随机漫步模型不是一个充分的解释，或者可能证明你有一个交易者的经验/直觉。我将继续用你的建议来测试周期性模型。
为了说明我为什么持怀疑态度，让我展示几个图片。首先是一个随机漫步系列，以及同一系列中周期为160的正弦波。
现在是单独的随机行走的频谱，使用块长=3*maxPer=900，标准Goertzel的固定块长和端点平坦化。
最后是有噪声的信号的频谱。
我发现很难将两者区分开来。你怎么知道什么时候有信号存在？
噪声
辛巴...
我很高兴你的回应，我以为提到随机漫步会引起某人的回应。我希望我没有激起你的怒火。也许其他人会加入他们的论点，我只会从他们身上学习。
一个多月前，我接受了你的建议，读了赫斯特的书。我似乎记得他提到了月球，但快速重新扫描后并没有发现。也许这只是我阅读时无意识的思维过程。如果时间允许，我将阅读你的其他帖子。
我在这里是为了学习。很久以前我就知道，不能不经检验就接受权威人士的话。多年来，我的怀疑主义帮助我避开了许多陷阱，并帮助我从根本上学习，而不仅仅是在表面上。我并没有说随机漫步模型是正确的。我只是说，它可以解释我在这个主题上看到的所有观察到的光谱，或者自己用FX系列计算出来的光谱。如果你和RichCap用循环模型进行交易获得了成功，那么这就证明了随机漫步模型不是一个充分的解释，或者可能证明你有一个交易者的经验/直觉。我将继续使用你的建议来测试循环模型。
为了说明我为什么持怀疑态度，让我展示几个图片。首先是一个随机漫步系列，以及同一系列中周期为160的正弦波。
现在是单独的随机行走的频谱，使用块长=3*maxPer=900，标准Goertzel与固定块长和端点扁平化。
最后是带有噪声的信号的频谱。
我发现很难将两者区分开来。你怎么知道什么时候有信号存在？1-你怎么知道什么时候有噪声？如果你知道，你就可以提取信号。
2-SSA,HPf,TMA,JMA......等等......即使是居中的SMAS去噪也会过滤掉噪声。
P.S:我的愤怒也在休假，我喜欢好的讨论，但请从一开始就明确，不要玩 "说服我"。
S
证明一下吧$
辛巴...
我很高兴你的回应，我以为提及随机行走会引起某人的回应。我希望我没有激起你的愤怒。也许其他人会加入他们的论点，我只会从他们身上学习。
一个多月前，我接受了你的建议，读了赫斯特的书。我似乎记得他提到了月球，但快速重新扫描后并没有发现。也许这只是我阅读时无意识的思维过程。如果时间允许，我将阅读你的其他帖子。
我在这里是为了学习。很久以前我就知道，不能不经检验就接受权威人士的话。多年来，我的怀疑主义帮助我避开了许多陷阱，并帮助我从根本上学习，而不仅仅是在表面上。我并没有说随机漫步模型是正确的。我只是说，它可以解释我在这个主题上看到的所有观察到的光谱，或者自己用FX系列计算出来的光谱。如果你和RichCap用循环模型进行交易获得了成功，那么这就证明随机漫步模型不是一个充分的解释，或者可能证明你有一个交易者的经验/直觉。我将继续使用你的建议来测试循环模型。
为了说明我为什么持怀疑态度，让我展示几个图片。首先是一个随机漫步系列，以及同一系列中周期为160的正弦波。
现在是单独的随机行走的频谱，使用块长=3*maxPer=900，标准Goertzel与固定块长和端点平坦化。
最后是有噪声的信号的频谱。
我发现很难将两者区分开来。你怎么知道什么时候有信号存在？疯牛。
所以，我必须向你证明周期的存在？
...正如我之前告诉你的，如果你不相信它们，就用另一种方法交易，我对此没有意见，我的目的不是要说服任何人关于任何交易方法。主要是，如果你碰巧相信它们可能有效，你可以在这里或其他相关主题中找到有趣的材料，如果你不相信...不要浪费你的时间，我不是（Richcap也不是...他是一个非常好的朋友，我非常了解他）进入宗教事业，所以，我完全无意说服你。
我告诉你，无论你怎么看，周期都是一样的......你做了你的分析，用Richcap的工具和建议，你得出了同样的结论（M30，M1周期为200M30条，等等）。当你检查我的每一个其他的断言时，你会发现我从一开始就是正确的，我以前告诉过你，我一直在那里，做过，有奖牌....，有伤疤可以证明。
随机漫步模型从未被证明过（但我必须证明你存在周期？
）。Benoit Mandelbrott证明了相反的情况......有时你有可预测的窗口
......有时你没有。Lyapunov指数 可以帮助你衡量一个市场可以 "预测 "多长时间。周期可以帮助你确定方向。
你可以随心所欲地附加随机漫步，fastjk也做了同样的事情，而且做得非常专业，所以我就不重复了，如果你想的话，就读读这个主题的前几篇帖子，当你读完后，看看是否清楚随机性不是问题，问题是我们的周期性工具有能力对市场的节奏进行微调。
MadCow,如果你持怀疑态度，请将你的论点完整地张贴出来，然后我们会回馈你，或者让你同意，而我们继续像往常一样交易。正如我之前告诉你的，我们没有任何兴趣说服任何人关于周期的美丽...正好相反....，但我们喜欢走我们所走过的路的人。
你知道，我们欢迎那些进入数字滤波器主题的人，最后表明他们不相信数字滤波器，但是，请在一开始就亮出你的手，Richcap和我都不会玩 "说服我 "的游戏。我们不在乎（我非常了解Richcap，正如他在几个帖子前暗示你的，我们已经一起工作了将近一年）....，但是如果你的论点很有趣，你可能会说服我们把它们与我们的对比...或者没有。
如果你想说服我们相信随机性......公布市场的Hurst指数，以过去15年的主要市场（Sp500、Eurusd、Udjpy、黄金、白银、Tnotes、Tbonds）为例。那里没有随机性....，完全没有，而且有很多相关性。
坦率地说，我不知道你想从这个话题中得到什么（你已经知道了周期的存在，而且如果你在不同的时间框架内测量它们，它们是一样的，或者至少你得到了一个暗示，以及决定这是否是真的的工具。）
S