基于数字滤波器的交易策略 - 页 127 1...120121122123124125126127128129130131132133134...138 新评论 Mladen Rakic 2013.09.19 08:37 #1261 Fresh_Prince: 请告诉我为什么这个指标R-FTLM-STLM-Adaptive.mq4 不能在我的MT4上运行? 它需要本帖中的指标("R-FATL-SATL-Adaptive")https://www.mql5.com/en/forum/173071/page35,以便在指标文件夹中工作。 AFT1 2013.09.19 20:35 #1262 我按你说的安装了它,但它仍然不工作。它只是一个空屏幕...我在Win7和Win XP上都试过了--它根本不显示任何东西......请帮助我。 Mladen Rakic 2013.09.19 20:47 #1263 Fresh_Prince: 我按照你说的安装了它,但它仍然不能工作。它只是一个空屏幕......我在Win7和Win XP上都试过了--它根本不显示任何东西......请帮助我。 试着将backwardBarsto设置为某个大于0的数字(默认为0)。 这里是一个例子,backwardBars设置为500 - 没有(改变了backwardBars),甚至连r-ftlm-stlm也不能工作。 附加的文件: fatl.gif 50 kb William Snyder 2013.09.19 20:57 #1264 Fresh_Prince: 我按你说的安装了它,但它仍然不工作。它只是一个空的屏幕......我在Win7和Win XP上都试过了--它根本不显示任何东西......请帮助我。 Fresh_Prince,如果你没有得到需要上传的文件,我把所有需要的东西都附在这个rar文件中,我还必须做的是把backwardBars改成250或500之类的。 附加的文件: r-fatl-satl.rar 77 kb r-ftlm-stlm.png 64 kb AFT1 2013.09.21 20:16 #1265 很好,谢谢!!!现在可以了。现在它可以工作了。我把后退改为250参数 Mladen Rakic 2013.09.22 18:30 #1266 Fresh_Prince: 很好,谢谢!!现在它可以工作了。我把Backwards改为250参数 只是要小心:它对CPU的负担可能很重(对于伟大的backwardBars值)。 test 2013.09.22 19:52 #1267 这是因为其中使用的是R-Mesa。R-Mesa需要时间来计算 AFT1 2013.10.06 14:03 #1268 有谁能在数字过滤器 的问题上帮助我吗?我知道有一些表格可以根据市场变化重新计算你的指标。我猜这与波动率的变化有一定关系。那么,有没有可能让我得到这些表格,或者找到一些关于它们的东西?或者是有一些东西可以根据市场变化重新计算我的指标?我知道,这也与周期有关--也许是傅里叶的东西?还有他们重新计算数字滤波器系数的表格。 Mladen Rakic 2013.10.06 14:42 #1269 Fresh_Prince: 谁能在数字滤波器的问题上帮帮我?我知道有一些表格可以根据市场变化重新计算你的指标。我想这与波动率的变化有一定关系。那么,有没有可能让我得到这些表格,或者找到一些关于它们的东西?或者是有一些东西可以根据市场变化重新计算我的指标?我知道,这也与周期有关--也许是傅里叶的东西?还有他们重新计算数字滤波器系数的表格。 鲜卑人_王子 对于数字滤波器 没有严格的经验法则 让我详细说明一下:几乎所有东西都可以成为数字滤波器。让我们以一个简单的SMA为例--它是一个数字滤波器,其中所有的系数都是相等的(它们总是1/周期)。或者线性加权马(LWMA)。它是一个数字滤波器,其中当前条形图的系数为周期/(权重之和),最后计算的值的系数为1/(权重之和)。以此类推... 因此,或多或少,几乎所有的过滤器(我们通常称之为平均数)都可以用数字过滤器的形式制作。计算系数的方式可以是任何东西(例如,在自适应滤波器中,它们几乎不可能是一样的--这就是你所说的当它们适应波动时的情况--但即使是这样(适应)也可以用许多不同的方式来完成),所以没有一个单一的数字滤波器的制作方法。 用来计算fatl、satl、ftlm、stlm和类似的数字滤波器的系数只是计算系数的一种方法,是通过对一些样本的拟合结果来完成的。这可能是这类滤波器最大的问题:因为它们是与一些样本拟合的,如果样本来自不同的数据集,或者样本的长度不同,结果就会完全不同。而我们仍然在使用某个人多年前计算的相同系数,好像它仍然最适合今天的数据和各种数据集。 AFT1 2013.10.06 19:04 #1270 我说的是一些自适应过滤器。有没有一些相当好的系统或真正好的指标的样本,它们不需要重新计算并适合不同的波动率?你说过可以重新计算的自适应过滤器(可以适应波动率)--你能说出一些这样的真正好的指标吗? 1...120121122123124125126127128129130131132133134...138 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
请告诉我为什么这个指标R-FTLM-STLM-Adaptive.mq4 不能在我的MT4上运行?
它需要本帖中的指标("R-FATL-SATL-Adaptive")https://www.mql5.com/en/forum/173071/page35,以便在指标文件夹中工作。
我按你说的安装了它,但它仍然不工作。它只是一个空屏幕...我在Win7和Win XP上都试过了--它根本不显示任何东西......请帮助我。
我按照你说的安装了它,但它仍然不能工作。它只是一个空屏幕......我在Win7和Win XP上都试过了--它根本不显示任何东西......请帮助我。
试着将backwardBarsto设置为某个大于0的数字(默认为0)。
这里是一个例子,backwardBars设置为500 - 没有(改变了backwardBars),甚至连r-ftlm-stlm也不能工作。
我按你说的安装了它,但它仍然不工作。它只是一个空的屏幕......我在Win7和Win XP上都试过了--它根本不显示任何东西......请帮助我。
Fresh_Prince,如果你没有得到需要上传的文件,我把所有需要的东西都附在这个rar文件中,我还必须做的是把backwardBars改成250或500之类的。
很好,谢谢!!!现在可以了。现在它可以工作了。我把后退改为250参数
很好,谢谢!!现在它可以工作了。我把Backwards改为250参数
只是要小心:它对CPU的负担可能很重(对于伟大的backwardBars值)。
这是因为其中使用的是R-Mesa。R-Mesa需要时间来计算
有谁能在数字过滤器 的问题上帮助我吗?我知道有一些表格可以根据市场变化重新计算你的指标。我猜这与波动率的变化有一定关系。那么,有没有可能让我得到这些表格,或者找到一些关于它们的东西?或者是有一些东西可以根据市场变化重新计算我的指标?我知道,这也与周期有关--也许是傅里叶的东西?还有他们重新计算数字滤波器系数的表格。
谁能在数字滤波器的问题上帮帮我?我知道有一些表格可以根据市场变化重新计算你的指标。我想这与波动率的变化有一定关系。那么,有没有可能让我得到这些表格,或者找到一些关于它们的东西?或者是有一些东西可以根据市场变化重新计算我的指标?我知道,这也与周期有关--也许是傅里叶的东西?还有他们重新计算数字滤波器系数的表格。
鲜卑人_王子
对于数字滤波器 没有严格的经验法则
让我详细说明一下:几乎所有东西都可以成为数字滤波器。让我们以一个简单的SMA为例--它是一个数字滤波器,其中所有的系数都是相等的(它们总是1/周期)。或者线性加权马(LWMA)。它是一个数字滤波器,其中当前条形图的系数为周期/(权重之和),最后计算的值的系数为1/(权重之和)。以此类推...
因此,或多或少,几乎所有的过滤器(我们通常称之为平均数)都可以用数字过滤器的形式制作。计算系数的方式可以是任何东西(例如,在自适应滤波器中,它们几乎不可能是一样的--这就是你所说的当它们适应波动时的情况--但即使是这样(适应)也可以用许多不同的方式来完成),所以没有一个单一的数字滤波器的制作方法。
用来计算fatl、satl、ftlm、stlm和类似的数字滤波器的系数只是计算系数的一种方法,是通过对一些样本的拟合结果来完成的。这可能是这类滤波器最大的问题:因为它们是与一些样本拟合的,如果样本来自不同的数据集,或者样本的长度不同,结果就会完全不同。而我们仍然在使用某个人多年前计算的相同系数,好像它仍然最适合今天的数据和各种数据集。
我说的是一些自适应过滤器。有没有一些相当好的系统或真正好的指标的样本,它们不需要重新计算并适合不同的波动率?你说过可以重新计算的自适应过滤器(可以适应波动率)--你能说出一些这样的真正好的指标吗?