零分法（发现问题--但为什么？） - 页 2

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RaptorUK:

如果你想花几天时间来整理这个简单的问题，那么请随意......。 我不会。

如果你知道它在你的回测中何时发生，那么就很容易找到它 . . . 在它发生的前一天开始回测 . . . 找出它将发生的确切时间，精确到分钟 . . . 对于你代码中的所有分句 .是的，所有的除法，在包含除法的行前添加一个Print()，打印出除数和对相关代码行的引用。

比如说。

当你的代码以除以0的错误结束时，检查日志文件，在最后几个打印中会显示产生错误的代码行以及哪个变量被设置为0 .

. . . 学会更聪明地工作，有逻辑地、有效地寻找你的问题。


感谢你的帮助，为我指明了处理问题的正确方向。我已经找到了问题所在（在花了很长时间在各处拍打印刷品之后！）。

这实际上是源于我的经纪人(ILQ)使用了一个名义饲料的事实，以及本论坛的一个成员对我关于这个问题的帮助。简而言之，这就是下面的代码 - 在ILQ，你可以交易低至1个单位。在MT4交易窗口中，你可以输入你想要的精确单位大小（如0.01||874单位）。

你能帮助我理解这个公式的哪部分出了问题，我把箭头放在哪里？从我的角度看，这个数学公式看起来不错？

//+------------------------------------------------------------------+
//| Order Enter Function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OrderEntry(int direction)
{
   //Padding for the stop and padding for the entry too. 
   double ATR_Pad = iATR(NULL,60,14,1)/2;
      if(ATR_Pad == 0.0)Print(" ATR_Pad = ", ATR_Pad); 
   double Buy_Pad = NormalizeDouble(ATR_Pad,Digits);
   double Sell_Pad = NormalizeDouble(ATR_Pad,Digits);
   
   //Get Highest Price in our lookback range and set buy price above it.
   int iTBT = iBarShift(NULL,60, triggerBarTime, true),
   iHH = iHighest(NULL,60, MODE_HIGH, iTBT + CandlesBeforeBiasObtained, 0);
   double Buy_Here = High[iHH] + Buy_Pad;
   double buyPrice= NormalizeDouble(Buy_Here,Digits);

   //Get Lowest Price in our lookback range and set sell price below it.
   int iTBT_1 = iBarShift(NULL, 60, triggerBarTime, true),
   iLL = iLowest(NULL, 60, MODE_LOW, iTBT_1 + CandlesBeforeBiasObtained, 0);
   double Sell_Here =Low[iLL] - Sell_Pad;
   double sellPrice = NormalizeDouble(Sell_Here,Digits);
   
   //Stop calculations.    
   double ATR = iATR(NULL,60,14,1);
   double MA = iMA(NULL,60,MA_Period,0,1,0,1);
   double BuyStopPriceMath = MA - ATR;
   double SellStopPriceMath = MA + ATR;
   double BuyStopPrice = NormalizeDouble(BuyStopPriceMath,Digits);
   double SellStopPrice = NormalizeDouble(SellStopPriceMath,Digits);

   //get our buystop price from below the ma and our takeprofit based on our r:r ratio.
   double pips_to_bsl = buyPrice-BuyStopPrice;
   double buy_tp_price=(pips_to_bsl*RewardRatio)+buyPrice;
   double buy_takeprofit_price= NormalizeDouble(buy_tp_price, Digits);

   //get our sellstop price from below the ma and our takeprofit based on our r:r ratio.
   double pips_to_ssl=SellStopPrice-sellPrice;
   double sell_tp_price=sellPrice-(pips_to_ssl*RewardRatio);
   double sell_takeprofit_price= NormalizeDouble(sell_tp_price, Digits);
   
   //Lot calculation - Facilitates Notional and Lots within MT4 - As well as find the tick value relative to the account denomination.   
   double risk_amount = AccountEquity( )*RiskPercent/100;
      if( risk_amount == 0.0 )Print(" risk_amount = ", risk_amount);
   double Lot_Step = MarketInfo(Symbol(), MODE_LOTSTEP);
   double ts = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE);
   double tv = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE);
   double minlot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);
         
   double loss_for_1_lot = pips_to_bsl/ ts * tv ; //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< This is giving me a "0" randomly sometimes?
      if( loss_for_1_lot == 0.0 )Print(" loss_for_1_lot = ", loss_for_1_lot);
   //Alert(loss_for_1_lot);
   double LotSize_Buy = MathFloor( risk_amount / loss_for_1_lot/ Lot_Step) * Lot_Step ;
      if( LotSize_Buy == 0.0 )Print(" LotSize_Buy = ", LotSize_Buy);
   //Alert(LotSize_Buy);
      
   double loss_for_1_lot1 = pips_to_ssl/ ts * tv ;  //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< This is giving me a "0" randomly sometimes?
      if( loss_for_1_lot1 == 0.0 )Print(" loss_for_1_lot1 = ", loss_for_1_lot1);
   //Alert(loss_for_1_lot1);
   double LotSize_Sell = MathFloor( risk_amount / loss_for_1_lot1/ Lot_Step) * Lot_Step ;
      if( LotSize_Sell == 0.0 )Print(" LotSize_Sell = ", LotSize_Sell);
   //Alert(LotSize_Sell);
 
DomGilberto:


感谢你的帮助，为我指明了正确的处理方向我已经找到了问题所在（在花了很长时间在各处拍打印刷品之后！）。

这实际上是源于我的经纪人(ILQ)使用了一个名义饲料的事实，以及本论坛的一个成员对我关于这个问题的帮助。简而言之，这就是下面的代码 - 在ILQ，你可以交易低至1个单位。在MT4交易窗口中，你可以输入你想要的精确单位大小（如0.01||874单位）。

你能帮助我理解这个公式的哪部分出了问题，我把箭头放在哪里？从我看的地方看，这个数学公式看起来不错？

好吧，我已经简要地读了你的另一个关于替代手数计算的主题，但不够详细，但一般来说，为了解决这个问题，我可能会这样做 . .

是什么导致了这个问题？ TS？TV？还是两者都是？ 如果两者都是0.0，那么TS和TV的乘积 将是0.0 ......但是如果只有一个偶尔被返回为0.0，那么你只需要解决其中一个的问题 ......


TickSize不会改变（据我所知） ......你不需要继续读取它，在init()中读取它，但要检查你是否得到一个0.0的返回值，或者继续读取它，但如果它不是0.0的话，只使用返回的内容。

TickValue可以改变，但它不应该是0.0，所以如果你读到它是0.0，就不要更新它的值......或者再试一次然后更新。

这不是火箭科学 . .

 

我不明白你为什么要一直问这个问题，简单的常识应该告诉你要做Raptor刚才说的事情。如果结果发现ts*tv不是问题，就打印出所有其他被用作除法的变量。

 

@SDC - 我已经这样做了，笑吗？我已经确定了它的来源，我只是说，对我来说，手的大小的公式看起来不错，而不是绕弯子，我发布了代码，看看我是否错过了什么？

你会注意到代码中的"<<<<"表示打印出的是 "0 "或零除数....。

@ RaptorUK - 谢谢你，很感谢你把它分解了。我想我知道如何从你所说的内容中解决这个问题--我过一会儿会玩一下，然后回来报告，以确认问题已经解决 :)

 
好吧，"TickValue "返回的是 "0"。

我试着使用 "静态双倍数tv=0;"，然后在 "int init "中分配tick值，然后在每个新的H1蜡烛上更新静态双倍数，如果 "tv=0"，但它仍然不会产生任何高于 "0 "的结果？有问题的货币对是GBPJPY（这都是在Strategy Tester 中进行的）。

如果我说得太慢，请原谅...？
 
DomGilberto:
好吧，"TickValue "返回的是 "0"。

我试着使用 "静态双倍数tv=0;"，然后在 "int init "中分配tick值，然后在每一个新的H1蜡烛上更新静态双倍数，如果 "tv=0"，但它仍然不会产生任何高于 "0 "的结果？有问题的货币对是GBPJPY（这都是在Strategy Tester中进行的）。

如果我说得太慢，请原谅...？
如果TICKVALUE返回一个错误的值0.0，你为什么要更新tv 的值？
 

对不起，我想说的是，我基本上两种方法都试过了。所以我尝试在 "int init "部分只做 "tv = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE);"...(和 "static double tv = 0;")

基本上tick值总是 "0"？(当然，我已经为我打印好了！)

同样，当我翻到欧元兑美元的回测时，tick值也告诉我是 "0"，然而它成功地运行了整个回测，从2001-2013年没有出现零除法 错误？

更新：所以我在一个普通经纪商的实盘市场上进行了测试，该经纪商有一个基于手数的反馈，tick值返回的数字>0。然而，当我把这个相同的脚本放到同一实盘市场经纪商的名义反馈上，tick值返回为 "0"？有什么办法可以让我在使用名义交易选项（低至1个单位的交易）时绕过这个手数错误？

 
DomGilberto:

对不起，我想说的是，我基本上两种方法都试过了。所以我尝试在 "int init "部分只做 "tv = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE);"...(和 "static double tv = 0;")

基本上tick值总是 "0"？(当然，我已经为我打印好了！)

同样，当我翻到欧元兑美元的回测时，tick值也告诉我是 "0"，然而它成功地运行了整个回测，从2001-2013年没有出现零除法错误 ？

从你显示的代码来看 ......这是不可能的，除非你没有调用你所显示的函数......

   double ts = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE);
   double tv = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE);
   double minlot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);
         
   double loss_for_1_lot = pips_to_bsl/ ts * tv ;

如果TICKVALUE总是0.0，那么tv就是0.0，所以ts * tv = 0.0，所以你将总是得到一个除以0的错误 ......

你的终端与你的Broker连接了吗？或者你在运行时是断开连接的？

 

我希望我做的这个视频（40秒左右）能说明我在说什么（因为我不确定我是否说清楚了）。

视频：http://screencast.com/t/uMHY5DpM

你会看到，第一部分，当我把脚本放到实时图表（真实账户）上时，在那个 "名义账户 "上，刻度值和刻度大小返回 "0"，我在手数窗口（单位）中说明了这一点。

第二部分是在同一个经纪商那里，但在一个基于手数的饲料上，这一次它返回了一个刻度值和刻度大小。我再次说明，你使用lot.... 进行交易。

因此，关于策略测试器，我不知道为什么它一直在工作，有时却不工作。在我进行回溯测试时，账户也一直连接着（在一个模拟名义上的喂养账户（单位）上）。

我的下一个问题是，如果这是我从名义联储账户得到的典型反应，你能建议我在这种情况下如何纠正我的头寸大小的计算吗？ 它对基于手数的喂养来说是完美的......希望这能更好地解释它？

 
DomGilberto:
好的，所以它的 "TickValue "会返回 "0"。

我已经尝试使用 "静态双倍数tv=0;"，然后在 "int init "中分配tick值，如果 "tv==0"，则在每个新的H1蜡烛上更新该静态双倍数，但它仍然不会产生高于 "0 "的结果？有问题的货币对是GBPJPY（这都是在Strategy Tester中进行的）。

对不起，如果我太慢了...？


你是如何打印TickValue的？

由于GBPJPY的数字通常是3，很可能TickValue打印的是0，因为没有足够的小数位。

为了完全确定，也许可以延长打印的小数点。

DoubleToStr(MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE),8)

请注意

double loss_for_1_lot = pips_to_bsl/ ts * tv ; //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< This is giving me a "0" randomly sometimes?

如果pips_to_bsl为零，也会导致零。这可能吗？

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