99%的建模质量，但有一个红条 - 页 3

新评论
 
gangsta1:
唯一需要担心的是建模质量栏是红色的，但这也许是99%的建模质量的正常现象。有谁遇到过这种情况？
没有，从来没有......到目前为止，已经用英镑兑美元、澳元兑美元和欧元兑美元测试过。
 

那么，什么是更可靠的，99%的模拟质量的红条或90%的绿条？

99%的建模质量与红柱Dukascopy数据。28189个测试条和66403328点的模型

90%的模拟质量，绿色条形的经纪人数据。 26695条的测试和34321186点的模拟

从上面看来，Dukascopy的数据要准确得多，几乎有两倍的点位被模拟。

 
zzuegg:

删除99%，它只是fxt头中的一个数字。

Duka dasta应该是来自他们的数据流的真实tick数据，但对我来说，主要的优势是能够在可变价差上进行测试。


使用的是什么可变（真实）点差？Dukascopy价差？
 

你可以试着移动点差，通过这个工具 看看系统的表现。我不禁想，你在寻找某种形式的绝对确认，从反向测试者那里。对于你的剥头皮系统，你必须非常小心，因为那些对点差和数据质量非常敏感。恐怕你不会从回测结果中得到任何形式的关于系统未来表现的 绝对确认。

当然，回测的目的最好是用来确定系统-A在过去是否比系统-B好。因为我们大多数人都不会选择一个在过去表现不佳的系统到我们的真实账户中，你明白这个道理。100%的建模质量对你帮助不大，因为A）数据不是 你的经纪人数据。B）点差是静态的，C）只有老板知道经纪人会如何回应你的黄牛。

如果你到目前为止显示出优秀的结果。那么我说是时候把它放在一个模拟或便士账户上，大约3个月，然后从那里开始。

 
ubzen:

你可以试着移动点差，通过这个工具 看看系统的表现。我不禁想，你在寻找某种形式的绝对确认，从反向测试者那里。对于你的剥头皮系统，你必须非常小心，因为那些对点差和数据质量非常敏感。恐怕你不会从回测结果中得到任何形式的关于系统未来表现的 绝对确认。

当然，回测的目的最好是用来确定系统-A在过去是否比系统-B好。因为我们大多数人都不会选择一个在过去表现不佳的系统到我们的真实账户中，你明白这个道理。100%的建模质量对你帮助不大，因为A）数据不是 你的经纪人数据。B）点差是静态的，C）只有老板知道经纪人会如何回应你的黄牛。

如果你到目前为止显示出优秀的结果。那么我说是时候把它放在一个模拟或便士账户上，大约3个月，然后从那里开始。



谢谢你。

现在更令人沮丧的是，即使使用Dukascopy的数据，我在h1上得到了很好的结果，但在m1上却没有，而所有时间段的进入标准都是一样的！！。

对格林威治标准时间的偏移也感到困惑。所以我假设我可以在GMT偏移量设置为0的情况下进行回测，尽管我的经纪人目前是GMT+2并且遵循夏令时？我猜测测试者的数据是完全独立于经纪商的，因此我的经纪商的下午17点仍然是下午17点GMT+0。

 
gangsta1:


从上面来看，似乎Dukascopy的数据要准确得多，几乎是模拟的点数的两倍。

这是不正确的 ... ...在Dukasdata数据中，模拟的tick数量是0。它是tick数据，所以没有建模的情况发生。 通常情况下，MT4使用M1数据（和成交量）来合成tick数据，所以它对tick数据进行建模，也就是说，它编造数据。
 
但现在有另一个问题----My EA回测 时使用Dukascopy数据没有损失，99%。然而，使用正常的历史数据和90%的建模质量，它遭受了损失！!该相信什么结果呢？
 
如果你说的是1%的亏损交易与2%的亏损交易，那可能并不重要，如果你说的是1%与10%，那可能就会很重要。 你使用的时间段是2年或更长？
 
从2007年到今天。经纪人的历史数据显示有4次亏损，而Dukascopy的数据则是0次亏损（在200多次交易中）。我真的需要知道哪个更可靠。我已经读了很多关于Tick数据和Dukascopy的资料，我很想更多地相信这些结果。然而，红柱的问题让我有点担心......我很困惑，不知道该相信哪个。我还有好几天的回测 要做，不想浪费我的时间。
 

关于红条，你是否100%确定你是在复制所有 hst文件，从M1到MN1？

比如说。

GBPUSD1.hst
GBPUSD5.hst
GBPUSD15.hst
GBPUSD30.hst
GBPUSD60.hst
GBPUSD240.hst
GBPUSD1440.hst
GBPUSD10080.hst
GBPUSD43200.hst

1234
新评论