在优化结果上需要帮助
我发现很难从优化的结果中决定一个最佳设置。
谁能告诉我，从优化结果中选择哪个是最好的，最低跌幅，利润系数 或任何其他我应该考虑的东西？
谢谢!
简短的回答是，这些都不是什么好东西。 首先，想想 "它"......它是投资行业，你看到任何专业投资公司或基金经理以你在优化报告中看到的术语报告他们的业绩吗？ 有些人会报告最大跌幅，但没有人谈论利润因素或预期回报或总利润。(我不应该说没有人，大多数情况下，只是那些报告这些相同类型数字的骗子，那些想让你买他们的书的人，因为 "我在短短7周内把3000美元变成了3000万美元！") 所以看看周围，然后问自己 "为什么专业人士不使用这些？"。
其次，这些产出都没有被使用是有原因的，因为据报道，它们并没有说到所涉及的统计数据（你看到任何标准差 吗？），因此它们不能被用来生成任何数字，告诉你任何关于未来预期业绩的信息。
对于初学者来说，你需要回报率的标准差（无论是每天、每笔交易、每周等），这样你才能计算出你的夏普比率和毁灭风险。 有了这些数字，你就可以开始对测试参数的表现进行排序，使之与行业内的其他机构更加一致，并且在利用过去的结果来说明对未来结果的预期时有一个实际的统计基础。
在另一个时间段（在你优化的时间段之外）用优化后的参数测试EA。
利润并不是一个好的优化参数，利润因素和缩水更能说明一个策略。
我的2分钱。
谢谢你，我正在处理周期过滤问题。
简短的回答是，这些都不是什么好东西。首先，想想 "它"......它是投资行业，你看到任何专业投资公司或基金经理以你在优化报告中看到的术语报告他们的业绩吗？有些人会报告最大跌幅，但没有人谈论利润因素或预期回报或总利润。(我不应该说没有人，大多数情况下，只是那些报告这些相同类型数字的骗子，那些想让你买他们的书的人，因为 "我在短短7周内把3000美元变成了3000万美元！")因此，环顾四周，然后问自己 "为什么专业人士不使用这些？"。
其次，这些产出都没有被使用是有原因的，因为据报道，它们并没有说到所涉及的统计数据（你看到任何标准差吗？），因此它们不能被用来生成任何数字，告诉你任何关于未来预期业绩的信息。
对于初学者来说，你需要回报率的标准差（无论是每天、每笔交易、每周等），这样你才能计算出你的夏普比率和毁灭风险。有了这些数字，你就可以开始对测试参数的性能进行排序，使之与行业内的其他公司更加一致，并且在利用过去的结果来说明对未来结果的预期时，有一个实际的统计基础。
哇，太棒了这对我来说是件新鲜事，我迫不及待地想进一步了解。我还通过搜索你提到的 "夏普比率 "和 "毁灭风险"，偶然发现并下载了你的统计分析工具。
非常感谢，我将从这里学到很多东西。
呃......请原谅我，先生。）
你如何在EA上应用这个静态分析器？你甚至如何打开它？?
如果你不能理解代码本身的作用，或者统计数据本身的目的是什么，那么你使用这些代码就真的没有任何价值。
我不是想当一个刺头，只是说这是一种情况，你需要自己去钓鱼，而不是仅仅被递给一条鱼。 我已经给了你鱼竿和鱼饵，并为你指出了湖的方向。 不过，我总是对谈论鱼感兴趣，所以如果你钓到了什么，或者在使用了我的渔具之后有什么有趣的故事要向我汇报，那么我很乐意听到它，并与你进行交流。 在那之前，祝你钓鱼好运 :)
1005phillip:
It is intentionally NOT blackbox...if you can't comprehend what the code itself does, or the statistics themselves are aimed at accomplishing, then there really isn't any value for you to gain by using the codes.
Not trying to be a prick, just saying this is one of those circumstances where you need to go and fish for yourself and not merely be handed a fish. I've given you the fishing pole, the bait, and pointed you in the direction of the lake. I'm always interested in talking about the fish though, so if you catch something or have an interesting tale to regail me with after having used my fishing gear then I'd love to hear it and engage with you then. Until then, best of luck fishing :)
笑...喜欢这个比喻
谢谢
如果我得到一些 "金 "鱼，我一定会和你分享。
我定义了一个机器人，T.p为350点
和一个20点的S.L
按照上面的输出^
每笔交易的恒定风险为0.5%（20点=0.5%）。
这个计算有意义吗？
(为了便于计算，四舍五入了现值)
x P(x)
350 8%
-20 92%
E(x²)=350² (0.08) - 20²(0.92) = 9432
E(x) = 350 (0.08) - 20(0.92) = 9.6
σ = sqrt ( E(x²) - (E(x))² ) = 96.64
E(x)% = 9.6/20 * 0.5% = 0.24% (= 0.0024)
σ% = 96.64/20 * 0.5% = 2.416% (=0.02416)
损失50%的机会:
R = e^[(-2a/d)*(ln(1-z)/ln(1-d))] = e^[-0.1986*(-0.6931/-0.0244)] = 3.5 * 10^-3 | 其中，a=0.0024; d=0.02416; z=0.5 ( 50%)
这意味着我有0.35%的机会达到我账户余额的50%。
我想了解你的x和P(x)数字的来源，我想也许英语不是你的第一语言，所以我想在我做出任何结论或混乱的陈述之前，确保我们理解你所使用的术语的含义。
"每笔交易有0.5%的恒定风险"
什么是每笔交易0.5%的风险？ 这是否意味着在市场走势不利于你的头寸且头寸以止损价平仓的情况下，你要承担账户余额 的0.5%的风险？
"这意味着我有0.35%的机会处于账户余额的50%"
毁约风险是一种时间因素的计算，这意味着你用你计算的数字在报表上的单位是 "每笔交易 "或 "每星期 "或 "每月"。
目前，我无法知道x和P(x)来自哪里，但这决定了这里涉及的单位。
帮助我理解你的做法，我很乐意投入时间来确定你是否正确应用了计算方法。
// 0.5% risk per trade @ 20 pip SL double maxRisk = 0.005 * AccountBalance(), spread = Ask-Bid, risk = 20 * pips2dbl + spread, minLot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT), lotStep = MarketInfo(Symbol(), MODE_LOTSTEP), perLotPerPoint = PointValuePerLot(), maxLossPerLot = (risk+Slippage.Pips*pips2dbl) * perLotPerPoint, size = maxRisk / maxLossPerLot; // Must still round to lotStep. size = MathFloor(size/lotStep)*lotStep; at.risk.new = size * maxLossPerLot; // Export for Comment if (size < minLot){ /*at.risk.new=0;*/ return(0); } ... double PointValuePerLot() { // Value in account currency of a Point of Symbol. /* In tester I had a sale: open=1.35883 close=1.35736 (0.00147) * gain$=97.32/6.62 lots/147 points=$0.10/point or $1.00/pip. * IBFX demo/mini EURUSD TICKVALUE=0.1 MAXLOT=50 LOTSIZE=10,000 * IBFX demo/standard EURUSD TICKVALUE=1.0 MAXLOT=50 LOTSIZE=100,000 * $1.00/point or $10.00/pip. * * https://www.mql5.com/en/forum/127584 CB: MODE_TICKSIZE will usually return the * same value as MODE_POINT (or Point for the current symbol), however, an * example of where to use MODE_TICKSIZE would be as part of a ratio with * MODE_TICKVALUE when performing money management calculations which need * to take account of the pair and the account currency. The reason I use * this ratio is that although TV and TS may constantly be returned as * something like 7.00 and 0.00001 respectively, I've seen this * (intermittently) change to 14.00 and 0.00002 respectively (just example * tick values to illustrate). */ return( MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) / MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE) ); // Not Point. }
我发现很难从优化的结果中决定一个最佳设置。
谁能告诉我，从优化结果 中选择哪个是最好的，最低跌幅，利润系数 或任何其他我应该考虑的东西？
谢谢!