用tick数据进行回测
该网站似乎是对任何蜱虫的标准答案。
但我想做的是不同的事情（我走的是不同的路线，因为我的tick数据与该网站假设的来源不同--它有一个不同的起点，所以不适合提供的转换文件/系统的底层）。
事实上，我的方法不需要使用旧的metatrader版本。如果我是正确的。我也快成功了--我只是在最后的阶段需要帮助。
你怎么看？
1）我在一条有效的道路上吗？
正如我所说的--我不能使用那个网站（Birt EA）的路径，因为它对我的起始点无效。
2）如果是这样--你有什么办法来克服我的这个最后的症结吗？
mikey:
[...]
4) 但问题是：根据metatrader，在这个数据中，有多个具有相同日期和时间戳的柱子（因为metatrader忽略了秒，它认为最小的是分钟）。我认为解决这个问题的方法是改变数据，使所有的条形图都有不同的日期和时间戳（以metatrader可以接受的分辨率）。[...]
这不能解决任何问题，因为无论你在历史中心做什么，测试者总是先插值Ticks来进行回测。Birt的方法背后的主要想法是用一个包含真正的Ticks的文件来取代插值Ticks文件，让测试者进行测试。即使你在当前的尝试中成功了，测试者仍然会插值刻度来测试，所以这没有意义。
我建议你阅读这个->https://www.mql5.com/en/articles/1511，并再次翻阅Birt的教程。你的目标应该是创建一个适当的FXT文件，以取代由测试器生成的FXT文件。使用Birt的方法，你可以禁用 "重新计算"，从而使测试器使用你的FXT文件（用你的真实点数）。
这一切都取决于这个。
1) metatrader是否只在小节内插值刻度？ (我认为它是）
2) 它是在条形图的给定值的指导和约束下进行的：开盘、高点、低点、收盘？
如果[1]和[2]是真的，我认为我的方法是有效的，因为在我的方法中，每个柱子只有一个刻度。所以，开盘价、最高价、最低价和收盘价都是等值的。所以，当metatrader使用这些来插值ticks时--所有插值的ticks都被赋予完全相同的价值/价格。所以，metatrader对新刻度线的插值并不是一个问题--它不会改变任何东西。
我想我确实理解了这些问题，而且我认为我可能正走在通往我认为更好的做事方式的路上。但是，我愿意被纠正。也许我是太天真了。
1) metatrader是否只在小节内插补刻度？ (我认为是的)
2) 它是按照给定的条形图的值来做的：开盘、高点、低点、收盘？
如果[1]和[2]是真的，我认为我的方法是有效的，因为在我的方法中，每个柱子只有一个刻度。所以，开盘价、最高价、最低价和收盘价都是等值的。所以，当metatrader使用这些来插值ticks时--所有插值的ticks都被赋予完全相同的价值/价格。所以，metatrader插值的新点数并不是一个问题--它不会改变任何东西。[...]
我明白了...谢谢你的澄清。好吧，如果条形图有O=C=H=L和体积=1，那么确实应该只形成1个刻度。但这将意味着你正在通过平均条形体积 "拉伸 "时间尺度。尽管不同的柱子有不同的体积，但你是在 "均匀 "地拉伸它。这应该对大多数专家产生严重影响。这也意味着测试报告上的日期/时间会被拉长，交换的次数会比它应该的多无数倍。这听起来非常不可靠，我认为对大多数专家来说，它不会 "工作"。
总之，为了回答你的 "如何做 "的问题。简单地创建一个M1 HST文件，每个柱子代表一个刻度。这可以通过一个脚本完成。HST文件的结构在手册（终端帮助）中有记载，你可以重新使用csv2fxt脚本 中的一些代码。
p.s. 如果你对测试器中的插值是如何完成的感兴趣，有一篇关于MT5测试器中如何完成的好文章。应该与MT4测试器中的情况非常相似（如果不是相同的话）--https://www.mql5.com/en/articles/75。
作为对我上一个问题的进一步澄清。
每个勾股都有自己的M1条（有唯一的日期和时间戳的条，时间以整分钟为分辨率）。
因此，这意味着时间会被转移--一个勾股的条形图可能与该勾股实际发生的时间有很大不同。
但这对我来说不是一个问题。我不需要准确知道时间。我知道我在回溯测试 中输入了什么数据（从这一天到那一天），最后我将知道用这种方法在这段时间结束时是赚了还是亏了。(输出图上的确切日期/时间与我无关）。
再次强调--我愿意被纠正。这一切是合理的还是疯狂的？请花点时间来理解审查我所说的，而不是仅仅把我引向Birts.因为如果我能够正确地理解和转述它，并且它是合理的--我想这可能是一种更好的做事方式。
mikey:
[...]但这对我来说不是问题。我不需要准确知道时间。我知道我在回测中投入了什么数据（从这一天到那一天），我将在最后知道用这种方法在这一时期结束时是赚了还是亏了。(输出图上的确切日期/时间与我无关）[...] 。
是的，当我发出最后一条信息时，你的回复就出现了。
如果我的EA不 "阅读 "交易量，我是否安全？不需要担心这个问题？我没有想过成交量的问题--但正如我所说，我的EA没有 "读取 "任何东西。所以，只是想澄清一下 - 我可以忽略成交量？或者我应该把所有条形的成交量设置为1？
用tick数据进行回溯测试
我想我已经在metatrader中找到了一个很好的方法--我已经在这个方法中找到了一个很好的方法，但是在最后阶段却卡住了，寻求一些帮助。
1) 从一个公司（商业来源）得到的tick数据，符号。CL（石油）免费来源，如Dukascopy等，没有这个符号。
2) 使用公司的软件将这些tick数据渲染成条形格式（不损失任何分辨率）。3) 使用公司的软件，将这些tick数据呈现为条形格式（不损失任何分辨率）。
日期、时间、开盘、最高价、最低价、收盘、成交量
每个条形图中只有一个刻度!所以，对于一个给定的条形图，开盘价、最高价、最低价、收盘价都是一样的，因为条形图中只有一个刻度。
3) 我通过进入metatrader历史文件夹并删除其中的任何相关文件，将这些tick数据输入metatrader策略测试器。我在离线状态下打开metatrader，使用历史中心和导入功能来获得这些数据。当然，尽管它是tick数据--它的条形格式--它被metatrader接受了。当使用策略测试器（当然还是离线的）可以访问这些数据。
4) 但问题是：根据metatrader，在这些数据中，有多个具有相同日期和时间戳的条形图（因为metatrader忽略了秒；它认为最小的是分钟）。我认为解决这个问题的方法是改变数据，使所有的条形图都有不同的日期和时间戳（以metatrader可以接受的分辨率）。因此，举例来说，如果
一个条形图的时间戳是18:00:00，下一个条形图的时间戳是18:00:08 - 那么第二个条形图的时间戳应该被改为18:01:00。这样，它就可以被metatrader识别为下一个条形。当然，这将改变所有的时间戳（以及适当的日期戳），但我认为这并不重要。我的问题是--我怎样才能以这种方式改变所有的日期和时间戳？
当然，这些数据对Excel来说有太多的条目。我可以使用微软的Access。
也许一些脚本可以在每次进入时重复增加1秒。 但必须在上升过程中相应地改变小时数，然后当然是日期。这就是我的问题--使我陷入困境。我不知道该怎么做。
我的一个基于条形图的刻度数据的样本被剪切并粘贴在下面
(这是CL数据--甜原油期货)
日期，时间，开盘，最高，最低，收盘，成交量
20100831,18:00:00,71.70,71.70,71.70,71.70,2
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请注意，我实际上可以呈现没有秒的数据，只有分钟的数据，这可能有助于解决这个问题。
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