MODE_SPREAD - 页 3 123 新评论 Keith Watford 2016.09.06 19:13 #21 ToneGarot:"风险 "是过去式。这不是我所追求的。哪种时态并不重要，价差不在计算范围之内。如果卖出交易在1.0000开仓，止损为1.0020，风险为0.0020，相当于200美元的风险。如果点差是0.0001，当买入价为1.0019，卖出价为1.0020时，交易将触及止损，损失为200美元（价格变动0.0019）。如果价差为0.0005，交易将在买入价为1.0015，卖出价为1.0020时触及止损，损失为200美元（价格波动0.0015）点差的唯一区别是价格要移动多远才能达到你的止损点。 Anthony Garot 2016.09.06 19:53 #22 GumRai:差价不在计算之列。我的理解是，OANDA的费用是通过点差。没有固定费用；只有点差。因此，按照：https://www.incrediblecharts.com/trading/2_percent_rule.php应用2％规则计算你交易资本的2%：你的风险资本扣除买入和卖出的经纪费，得出你的最大允许风险根据第2项，我想扣除经纪费。如果不通过点差，我如何扣除OANDA的费用？ Fernando Carreiro 2016.09.06 20:00 #23 ToneGarot:我的理解是，OANDA的费用是通过价差计算的。没有固定费用；只有价差。因此，按照：https://www.incrediblecharts.com/trading/2_percent_rule.php应用2％规则计算你的交易资本的2%：你的风险资本扣除买入和卖出的经纪费，得出你的最大允许风险根据第2项，我想扣除经纪费。如果不通过点差，我如何扣除OANDA的费用？这不是它的工作方式!是的，点差是一种成本，但风险（或回报）是基于开盘价和收盘价 之间的差额，这已经被点差所抵消。由于卖出价和买入价之间存在差异（价差），并且由于开盘价（是买入订单的卖出价）和收盘价（是卖出订单的卖出价），其中卖出价已经包括价差（卖出价=买入价+价差），开盘和收盘之间的差异已经包括价差成本。因此，风险（或回报）是根据开盘价/收盘价之差计算的，并且已经包括了价差成本。你不需要在计算中明确地包括它。只有在开盘价和收盘价都是买入价的情况下，你才需要包括价差成本（但它们不是）。PS!收盘价要么是手动收盘，要么是止损，要么是获利。 Anthony Garot 2016.09.06 20:14 #24 谢谢你的解释。同时也感谢GumRai。我现在明白你的意思了。 William Roeder 2016.09.07 12:40 #25 ToneGarot: 我试图在开仓前计算允许的最大头寸规模在代码中 你把止损放在它需要的地方--交易的理由不再有效的地方。例如，交易一个支撑位的反弹时，止损要低于支撑位。 帐户余额 * 百分比/100 = 风险 = 订单手数 * (|订单开盘价 - 订单止损| *DeltaPerlot+ 佣金PerLot) (注意OOP-OSL包括SPREAD) 不要使用TickValue本身 -DeltaPerlot 您必须正确规范手数，并检查最小和最大。 您还必须检查FreeMargin以避免止损。 使用GUI。指标：货币经理图形工具 - MQL5.community traders' Forum - Page 5'货币经理图形工具'指标由'takycard'提供。对于空头头寸，你必须使用一个平均价差。我使用幂均值来获得平均最大价差。每一勾的叫价。 //{ Average maximum Spread #define EMA(P, C, L) ((P) + (2./((L)+1))*((C)-(P))) // https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_mean#Special_cases (Power Mean) #define PMA(P, C, L, PM) MathPow(EMA(MathPow(P,PM), MathPow(C,PM), L), 1.0/PM) static const string ms = "MaxSpread_" + _Symbol; static const double PM = 10; double maxSpread; GlobalVariableGet(ms, maxSpread); if(maxSpread == 0.0) maxSpread = (Ask - Bid) / _Point; double curSpread = (Ask - Bid) / _Point; maxSpread = PMA(maxSpread, curSpread, Volume[1], PM); GlobalVariableSet(ms, maxSpread); // // Draw only bar zero, or on the first time bar one also. Don't redraw on a // // reconnection (i.e. same period, but prev_calculated is zero.) // static ENUM_TIMEFRAMES spreadDrawn = PERIOD_CURRENT; // for(int iSpr = int(spreadDrawn != _Period); iSpr >= 0; --iSpr) // upSLSpread[iSpr] = upSL[iSpr] + maxSpread *_Point; // spreadDrawn = (ENUM_TIMEFRAMES) _Period; //} Average maximum Spread 专家顾问 - 杂项问题 需要基于SL和账户风险的资金管理LOT大小公式! 每点的价格 Anthony Garot 2016.09.07 19:31 #26 WHRoeder:使用GUI。指标。Money Manager Graphic Tool - MQL5.community traders' Forum - Page 5 'Money Manager Graphic Tool' indicators by 'takycard'.不错的工具!WHRoeder。对于空头，你必须使用平均价差。我使用幂均值来获得平均最大价差。每滴答的呼叫。 功率平均值......如果我记得我的数学时代，那是一个加权平均值。有趣的是。 由于点差不是用来计算手数的（根据上面的讨论，OOP-OSL包括SPREAD），你是否使用平均最大点差作为某种波动性指标，以避免在繁忙的市场中进入交易？ William Roeder 2016.09.08 12:59 #27 ToneGarot: Since the spread is not used to calculate lot size (as per above discussion, OOP-OSL includes the SPREAD), 你是否将平均最大价差作为某种波动性指标，以避免在繁忙的市场中进入交易？ 矛盾的说法。它被 使用。对于卖出，你把止损放在它需要的地方加上 点差。对于追踪，你使用你的价值加上点差。是的，在我的指标中，我添加了第二条线，显示价值加点差。每天在美东时间4:30-5:30之间，当然是在新闻发布之前，它的范围会大大扩大。 Gabriele Guerrieri 2017.09.29 23:28 #28 Phillip:它只告诉您开立 新的 多头头 寸的点差和关闭 现有 空头 头寸的点差。 对于多头，您在开仓时支付点差。 对于空头头寸，你要在平仓时支付点差。 由于平仓时间是未来的某个时间，在你实际平仓之前，你不知道你将为空头头寸支付的点差。这种说法对所有经纪商来说都是真的吗？ 我观察到，我的经纪人，对于多头头寸，在Ask价位上开立挂单，显示出一个小的初始价差损失，而当Bid触及开盘价位时，头寸余额为0。对于空头头寸，在买入价水平打开挂单，它显示一个小的初始价差损失，当卖出价触及开盘价时，头寸余额为0。在这两种情况下，无论是多头还是空头，都会初步计算并收取价差。 Fernando Carreiro 2017.09.30 00:29 #29 Gabriele Guerrieri: 这种说法对所有经纪商来说都是真的吗？ 我观察到，我的经纪人，对于多头头寸，在Ask价位上开立挂单，它显示一个小的初始价差损失，而当Bid触及开盘价位时，头寸余额为0。对于空头头寸，在买入价水平打开挂单，它显示一个小的初始价差损失，当卖出价触及开盘价时，头寸余额为0。在这两种情况下，无论是多头还是空头，都会初步计算并收取价差。是的，这种说法仍然有效和正确，但你也应该考虑 "滑点"，它可能导致订单在要求的价格上稍微偏离开盘（或收盘）。滑点既可以是正的（对你有利），也可以是负的（造成更多损失）。 这在挂单中尤其明显，但它也发生在市场订单中。然而，为了防止混淆，即使我们忽略滑点，当一个市场订单被打开（或一个挂单被触发），它将立即处于损失状态。因此，即使是以买入价卖出或做空，只要它一开盘，我们就会立即看到该订单当前可能的收盘价，也就是卖出价，所以我们会看到一个相当于当前价差的即时损失。如果我们再考虑开盘滑点，如果是负滑点，那么即时损失就会大于点差，如果是正滑点，损失就会小于点差。当订单关闭时，也会有类似的滑移。 Gabriele Guerrieri 2017.09.30 10:52 #30 Fernando Carreiro :是的，我的回答是正确的，但我们也要考虑到 "欺诈"，这可能会导致一个订单的价格大幅下降（或下降）。这种情况可能是积极的，也可能是消极的（导致更多的损失）。这一点在Sospeso的订单中特别明显，但在Mercato的订单中也是如此。但是，为了防止混淆，即使忽略了 "偷窃"，当你打开一个 "市场 "的命令（或在一个 "安全 "的命令中）时，就会陷入困境。因此，即使是在有报价的情况下，我们也会立即注意到当前的报价，也就是 "要价"，所以我们会看到一个相当于当前扩散的即时损失。如果考虑到开仓的问题，如果是负面的开仓，那么立即的损失就会比扩散的损失大，如果是正面的开仓，损失就会比扩散的损失小。当秩序被破坏时，也会出现类似的情况。谢谢你的澄清! 123 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
"风险 "是过去式。这不是我所追求的。
哪种时态并不重要，价差不在计算范围之内。
如果卖出交易在1.0000开仓，止损为1.0020，风险为0.0020，相当于200美元的风险。
如果点差是0.0001，当买入价为1.0019，卖出价为1.0020时，交易将触及止损，损失为200美元（价格变动0.0019）。
如果价差为0.0005，交易将在买入价为1.0015，卖出价为1.0020时触及止损，损失为200美元（价格波动0.0015）
点差的唯一区别是价格要移动多远才能达到你的止损点。
差价不在计算之列。
我的理解是，OANDA的费用是通过点差。没有固定费用；只有点差。
因此，按照：https://www.incrediblecharts.com/trading/2_percent_rule.php
应用2％规则
根据第2项，我想扣除经纪费。如果不通过点差，我如何扣除OANDA的费用？
我的理解是，OANDA的费用是通过价差计算的。没有固定费用；只有价差。
因此，按照：https://www.incrediblecharts.com/trading/2_percent_rule.php
应用2％规则
根据第2项，我想扣除经纪费。如果不通过点差，我如何扣除OANDA的费用？
这不是它的工作方式!是的，点差是一种成本，但风险（或回报）是基于开盘价和收盘价 之间的差额，这已经被点差所抵消。
由于卖出价和买入价之间存在差异（价差），并且由于开盘价（是买入订单的卖出价）和收盘价（是卖出订单的卖出价），其中卖出价已经包括价差（卖出价=买入价+价差），开盘和收盘之间的差异已经包括价差成本。
因此，风险（或回报）是根据开盘价/收盘价之差计算的，并且已经包括了价差成本。你不需要在计算中明确地包括它。只有在开盘价和收盘价都是买入价的情况下，你才需要包括价差成本（但它们不是）。
PS!收盘价要么是手动收盘，要么是止损，要么是获利。
使用GUI。指标。Money Manager Graphic Tool - MQL5.community traders' Forum - Page 5 'Money Manager Graphic Tool' indicators by 'takycard'.
不错的工具!
WHRoeder。
对于空头，你必须使用平均价差。我使用幂均值来获得平均最大价差。每滴答的呼叫。
功率平均值......如果我记得我的数学时代，那是一个加权平均值。有趣的是。
由于点差不是用来计算手数的（根据上面的讨论，OOP-OSL包括SPREAD），你是否使用平均最大点差作为某种波动性指标，以避免在繁忙的市场中进入交易？
ToneGarot: Since the spread is not used to calculate lot size (as per above discussion, OOP-OSL includes the SPREAD),
你是否将平均最大价差作为某种波动性指标，以避免在繁忙的市场中进入交易？
它只告诉您开立 新的 多头头 寸的点差和关闭 现有 空头 头寸的点差。
对于多头，您在开仓时支付点差。 对于空头头寸，你要在平仓时支付点差。
由于平仓时间是未来的某个时间，在你实际平仓之前，你不知道你将为空头头寸支付的点差。
这种说法对所有经纪商来说都是真的吗？
我观察到，我的经纪人，对于多头头寸，在Ask价位上开立挂单，显示出一个小的初始价差损失，而当Bid触及开盘价位时，头寸余额为0。
对于空头头寸，在买入价水平打开挂单，它显示一个小的初始价差损失，当卖出价触及开盘价时，头寸余额为0。
在这两种情况下，无论是多头还是空头，都会初步计算并收取价差。
这种说法对所有经纪商来说都是真的吗？
我观察到，我的经纪人，对于多头头寸，在Ask价位上开立挂单，它显示一个小的初始价差损失，而当Bid触及开盘价位时，头寸余额为0。
对于空头头寸，在买入价水平打开挂单，它显示一个小的初始价差损失，当卖出价触及开盘价时，头寸余额为0。
在这两种情况下，无论是多头还是空头，都会初步计算并收取价差。
是的，这种说法仍然有效和正确，但你也应该考虑 "滑点"，它可能导致订单在要求的价格上稍微偏离开盘（或收盘）。滑点既可以是正的（对你有利），也可以是负的（造成更多损失）。 这在挂单中尤其明显，但它也发生在市场订单中。
然而，为了防止混淆，即使我们忽略滑点，当一个市场订单被打开（或一个挂单被触发），它将立即处于损失状态。因此，即使是以买入价卖出或做空，只要它一开盘，我们就会立即看到该订单当前可能的收盘价，也就是卖出价，所以我们会看到一个相当于当前价差的即时损失。如果我们再考虑开盘滑点，如果是负滑点，那么即时损失就会大于点差，如果是正滑点，损失就会小于点差。当订单关闭时，也会有类似的滑移。
是的，我的回答是正确的，但我们也要考虑到 "欺诈"，这可能会导致一个订单的价格大幅下降（或下降）。这种情况可能是积极的，也可能是消极的（导致更多的损失）。这一点在Sospeso的订单中特别明显，但在Mercato的订单中也是如此。
但是，为了防止混淆，即使忽略了 "偷窃"，当你打开一个 "市场 "的命令（或在一个 "安全 "的命令中）时，就会陷入困境。因此，即使是在有报价的情况下，我们也会立即注意到当前的报价，也就是 "要价"，所以我们会看到一个相当于当前扩散的即时损失。如果考虑到开仓的问题，如果是负面的开仓，那么立即的损失就会比扩散的损失大，如果是正面的开仓，损失就会比扩散的损失小。当秩序被破坏时，也会出现类似的情况。
谢谢你的澄清!