我需要一个好的欧元兑美元的历史文件 - 页 3

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schnappi:
我认为任何一种数据，只要你能以低于几千美元的价格获得，对M1来说都是不错的（或者更小的！）...
可能metatrader根本就不适合......

呐...见Phillip给出的清单。有一些很好的免费资源...它们只是很难转换为可用的格式。

 
你怎么知道它们是优秀的？
你测量过质量吗？

我认为某些数据供应商以几百美元（每个市场）出售他们的数据是有原因的。
 
schnappi:
你怎么知道它们是优秀的？
你测量过质量吗？

我认为某些数据供应商将他们的数据卖到几百美元（每个市场）是有原因的。

是的，这更方便。这就是全部。

 
我的问题不是讽刺：你客观地测量过质量吗？
 
schnappi:
我的问题不是讽刺：你客观地测量过质量吗？

去Dukascopy的网站看看。他们有按时间计算的数据。有百万分之一秒的精确度（是的--时间戳在最后有.xxx）。他们的声誉和他们是世界上最大的ECN之一的事实已经足够了。但当你尝试下载他们的数据时，你会明白我在说什么....。这是一个令人难以置信的痛苦的屁股。

 
我想你还是忽略了我的观点。
即使你把他们的tick数据汇总到m1，使其与mt兼容，也不能保证其高质量。

另外，关于Dukascopy的声誉，有不同的意见......但据说这里禁止讨论经纪商的问题。

所以我猜你还没有做这样的分析。总之：谢谢你的聊天，现在要走了......好的交易。
 
schnappi:
(......)即使是tick数据也不能保证它不包含缺口或尖峰。

差距和尖峰是正常的。如果你想要没有这些的数据，那么顾名思义，你需要一个平均的数据源--指示性数据。你忘了你最终会和一个真正的经纪人进行交易；真正的经纪人有缺口和尖峰。所有这些都是。

至于 "分析"--我真的不知道你说的是什么意思。你是做什么分析的？

 
schnappi wrote>>

菲利普：请看我在第一页的问题，关于disktrading的历史数据。


disktrading数据是指示性数据，意思是（就像Gordon解释的那样），数据（价格）代表了当时几个价格源的平均值。 它不是任何特定的外汇经纪商（即这个场外外汇业务的做市商）的具体价格资料。

戈登：我认为施纳皮和我可能对 "缺口和尖峰 "这些术语/短语产生了混淆......我相信你是在把这些术语当作 "缺口 "来使用。我相信你是用这些术语来描述瞬间的尖峰（在流动性较差的市场条件下的大订单）和预期的缺失蜡烛（在蜡烛时间段内没有市场活动），而施纳皮和我是特指困扰一些 历史数据集的更多问题，在一个特定的蜡烛内可能出现100点的尖峰（以真正不属于任何 金融工具的方式。当时和现在都没有），而且会出现几天、几周、甚至几个月的数据缺口（同样不是代表真实市场条件的那种缺口）。

施纳皮。是的，我有一系列的脚本，通过数据集反复爬行，使用标准的一连串的统计测试等来描述和识别缺口和尖峰。 我对投机交易数据没有经验。 对于我的市场交易风格，我实际上更喜欢磁盘交易数据中的 "错误"，因为它是为交易触发器/等建立更多稳健性的手段。

我的理念（目前）是，如果我的策略真的依赖原始的、历史上准确的价格数据来决定盈亏比率，那么我的策略在处理未来市场空间的任务时保证会失败。 在我看来，天气预报（特别是方法论）和外汇定量交易有很强的推论性。

 
1005phillip:


戈登：我认为施纳皮和我可能对 "缺口和尖峰 "这些术语/短语产生了混淆。我相信你是在用这些术语来描述瞬间的尖峰（在流动性较差的市场条件下的大订单）和预期的缺失蜡烛（在蜡烛时间段内没有市场活动），而施纳皮和我是特指困扰一些 历史数据集的更多问题，在一个特定的蜡烛中可能出现100点的尖峰（其方式确实不是任何 金融工具的特征。不管是当时还是现在），而且出现了几天、几周、甚至几个月的数据缺口（同样不是代表真实市场条件的那种缺口）。

我明白了。是的，应该避免这种缺口/峰值......同意。

 
1005phillip:

...对于我的市场交易风格，我实际上更喜欢磁盘交易数据中的 "错误"，作为一种手段，为交易触发器/等建立更多的稳健性。
...

只要你意识到这些限制，那么这就是处理这个问题的合法方式。

你能不能告诉我更多的细节，你是如何定义--让我们称之为--坏的刻度和数据漏洞（而不是尖峰/间隙）？

我的做法是。我想我会写一个指标或脚本来扫描它们。糟糕的tick=可能是M1-bar > n*ATR左右和一个数据洞......不知道......实际上你必须处理周末和假期（可能发生在工作日）--那么你是如何做到这一点？

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