外汇关联性理论 - 页 3

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Marco vd Heijden:

这个策略只看交易量 来区分快速和慢速的市场。

这与趋势强度相结合，以进一步区分稳定的单向趋势和振幅较小的趋势。

然后比较点差来计算最后的决定，即最好是同一方向的最高成交量与最低点差的组合。

然后对这些结果进行排序，并计算出组合，以发现具有最佳条件组合的高赔率交叉组合。

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我推测你需要非常快速和可靠的执行，以使该策略发挥作用，否则你可以让一个位置打开，而对于另一个 - 关闭报价和类似的问题，而价格是针对你的价差移动。
 
Marco vd Heijden:
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一开始，我看到了巨大的损失，这完全没有意义，但我从未放弃过这个策略，并在这些年里不断改进。

直到它产生了可接受的业绩，其质量是我发现任何其他给定策略都难以复制的。

态度很好，有什么实战结果可以支持这种方法吗？

 
Oleksandr Medviediev:

态度很好。 有什么现场结果可以支持这种方法吗？

如果你去试试的话，也许有。

除此以外，这不关你的事。

Stanislav Korotky:
我想你需要非常快速和可靠的执行，才能使该策略发挥作用，否则你可以让一个位置打开，而对于另一个 - 关闭报价和类似的问题，而价格是针对你的价差移动。

这并不像你想象的那么关键。

在最初的日子里，我只有打印出最佳交易的机器人，所以我不得不手动开单。

但即使如此，在开单之间有几秒钟的间隔，其结果也足以让我进一步发展它。

核心原则是对立的头寸，它们创造了一个三角形的对冲，几乎保持1/3的水平。

作为多头或空头的替代，你现在可以从慢慢远离和走向彼此的 市场中获取利润。

简单地说，由于结构的不对称性，你可以在两个方向获利。

知道这一点也会带来安心，但你必须创造新的手段，同时追踪整个事情，而不是处理单一的位置。

 
Marco vd Heijden:


核心原则是对立的位置，他们创造了一个三角形的对冲，保持1/3几乎平坦。

取而代之的是做多或做空，你现在可以从慢慢远离和走向彼此的市场中提取利润。

简单地说，由于结构的不对称性，你可以在两个方向获利。

知道这一点也会带来安心，但你必须创造新的手段，同时追踪整个事情，而不是处理单一的位置。

下面是一个实施有点类似套利策略的EA。
 
Stanislav Korotky:
这里有一个实施有点类似套利策略的EA。
你认为经纪人会因为是套利而拒绝交易吗？
 
Fred Metraux:
你认为经纪人可以因为是套利而拒绝交易吗？
你必须遵守规则，我已经看到许多故事，所有的利润被取消，某些EA被禁止使用。
 
你说的 "根据规则 "是什么意思。三角套利 是不允许的，因为它利用了经纪人价格的弱点？
 
Fred Metraux:
你说的 "按规定 "是什么意思。三角套利是不允许的，因为它利用了经纪人价格的弱点？

我的意思是，你必须非常仔细和彻底地研究你的经纪商的条款和条件。

如果它不被允许，它就在里面。

你可以在网上找到经纪商取消30多万利润的故事，因为交易员据称违反了他们的条款和条件。

你必须阅读所有的小字，不要跳过任何东西。

给你一个想法，如果我检查100个经纪商，只有3个通过测试。

 
Marco vd Heijden:
这就是奇怪的相关性是我的第二大策略。

你想和我们分享你过去一年的成就/交易结果，有什么好的进展吗？ 有什么建议可以在相关领域保持盈利吗？
 

事情的真相是，相关性在某一特定时间可能会起作用，这与指标是一样的，但能使交易者在这个市场上获利的是，他要创造出一个能给输掉的交易带来更大赢利的策略，让我们专注于开发一个能给我们带来更好风险回报率（至少1:1）和良好赢利率（至少60%）的策略。

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