外汇关联性理论
Sergey Golubev, 2014.02.26 13:23
多货币EA可能是基于其他一些系统。唯一要做的事（除了系统本身）是 "账户保护功能"。因为这类EA可能有风险，而这种风险是针对整个账户的（只是我的观点，抱歉）。但这也取决于它将如何编码，例如。
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关于相关性，我发现以下几点
视频
MT5代码库
Sergey Golubev, 2013.10.26 09:29
作为一个外汇交易者，如果你检查几个不同的货币对来寻找交易设置，你应该知道货币对的相关性，因为有两个主要原因。
1- 你避免同时在几个相关的货币对上采取相同的头寸，这样你就不会增加你的风险。 此外，您还可以避免在同一时间对相互影响的货币对进行持仓。2- 如果你知道货币对的相关性，它可以帮助你通过你在其他相关货币对上看到的信号来预测一个货币对的方向和运动。
现在我解释一下货币对的关联性如何帮助。让我们从4个主要货币对开始。欧元兑美元；英镑兑美元；美元兑日元和美元兑瑞郎。
在前两个货币对（欧元兑美元和英镑兑美元）中，美元作为货币发挥作用。正如你所知，货币对中的第一种货币被称为商品，第二种是货币。因此，当你购买欧元兑美元时，这意味着你支付美元来购买欧元。在欧元兑美元和英镑兑美元中，充当货币的货币是相同的（美元）。这些货币对的商品都与两个大的欧洲经济体有关。这两种货币之间有高度的联系和关系，在99%的情况下，它们在同一方向上移动，形成相同的买入/卖出信号。就在最近，由于经济危机，它们的走势有些不同，但它们的主要偏向仍是一样的。
这意味着什么呢？这意味着如果欧元兑美元显示买入信号，英镑兑美元也应该显示买入信号，只是信号的强度和形状略有不同。如果你分析市场并得出这个结论，你应该做空欧元兑美元，同时你决定做多英镑兑美元，这意味着你的分析出了问题，你的一个分析是错误的。因此，在你看到这两个货币对出现相同的信号之前，你不应该采取任何立场。当然，当这些货币对真的显示出两个不同的方向（这很少发生），这将是一个交易欧元-英镑的信号。我将告诉你如何做。
相应地，美元兑瑞郎和美元兑日元的表现如此相似，但不像欧元兑美元和英镑兑美元那样相似，因为在美元兑瑞郎和美元兑日元中，货币是不同的。瑞士法郎和日元有一些相似之处，因为它们都属于石油消费国，但日本的工业交易量使日元有所不同。
一般来说，当你分析四个主要货币对时，如果你在欧元兑美元和英镑兑美元看到买入信号，你应该在美元兑日元看到卖出信号。如果你在USD-CHF中也看到卖出信号，那么你的分析就比较可靠。否则，你必须修改和重做你的分析。
EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、NZDUSD、GBPJPY、EURJPY、AUDJPY和NZDJPY通常有相同的方向。只是它们的运动模式有时会变得更加相似，有时则不那么相似。
我更喜欢什么？
如果我发现欧元兑美元和英镑兑美元出现卖出信号，而美元兑日元出现买入信号，我更愿意在欧元兑美元或英镑兑美元中选择一个空头头寸，因为向下的运动通常更强。我不会同时持有欧元兑美元或英镑兑美元的空头头寸和美元兑日元的多头头寸，因为如果其中任何一个头寸对我不利，另一个头寸也会如此。因此，我不会因为在两个相互对立的货币对上采取两个相反的头寸而使我的风险加倍。
如何利用货币对的相关性来预测市场的方向？
当我有了一个货币对的信号，但我需要确认才能建仓时，我会参考相关货币对或交叉货币对并寻找确认。例如，我在美元兑加元四小时图中看到了MACD背离，但在美元兑加元四小时或一小时图中没有接近支撑的突破。我想采取一个空头头寸，但我只需要一个确认。如果我等待确认，可能会变得太晚，我可能会错过机会。我检查一个相关的货币对，如USDSGD，如果我看到它的支持突破，我就采取USDCAD的空头头寸。现在的问题是，为什么我不采取USDSGD的空头头寸，而是利用它的支撑突破来做空USDCAD？我这样做是因为美元兑加元的走势更强，更有利可图。我使用USDSGD只是作为一个指标来交易USCAD。
它发生了，你采取了一个货币对的位置，但它没有正常工作，你不知道这是否是一个好的决定。另一方面，你在该货币对上没有看到任何尖锐的信号来帮助你决定是否要保持该头寸或关闭它。在这种情况下，你可以检查一个相关的货币对，并寻找一个延续或反转的信号。它可以帮助你决定你的头寸。
有时，一些相关的货币对并没有按照它们应该移动的方式移动。例如，欧元兑美元和美元兑日元同时上涨，而它们通常是相互对抗的。这可能发生在欧元价值上升，美元价值没有明显变化，但同时日元价值下降的情况下，因为某些原因。在这种情况下，你可以使用下面的表格，找到并交易因其他两个货币对的不寻常变动而加剧其变动的货币对。在这个例子中，如果欧元兑美元和美元兑日元同时上涨，欧元兑日元将上涨得更厉害（见下图）。
或者，如果欧元兑美元同时上涨，澳元兑美元同时下跌，欧元兑澳元就会强劲上涨。
另一个重要的例子。如果欧元兑美元上涨，英镑兑美元同时下跌，则欧元兑英镑强劲上涨。也许这是我们可以根据这一规则进行交易的最重要的情况。很多时候，欧元兑美元和英镑兑美元的走势是相反的，这就是交易欧元兑英镑的最佳时机。现在你知道为什么欧元兑美元在大多数时间内没有强劲的移动。这是因为欧元兑美元和英镑兑美元在大多数时间内都在同一方向移动。 例如，他们在同一时间上升，因此，欧元兑英镑没有显示任何重大的运动，因为当一个货币对的两种货币同时上升或下降时，该货币对不会显示任何强烈的运动和方向（我希望你知道为什么一个货币对上升或下降。当第一个货币价值上升或第二个货币价值下降时，它就会上升。例如，如果欧元价值上升或美元价值下降，欧元兑美元就会上升。如果这种情况同时发生，那么欧元兑美元就会上升得更厉害）。
下图包括几乎所有这些不寻常的运动及其对第三个货币对的结果。
如果欧元兑美元 ，美元兑日元 ，那么欧元兑日元 ，意味着如果欧元兑美元和美元兑日元同时上涨，那么欧元兑日元上涨得更强。
Sergey Golubev, 2014.02.04 08:27
利用货币相关性进行黄金交易 （基于dailyfx的文章）
谈话要点。
- 关联性对于寻找各种市场的方向是很有用的。
- 黄金和澳元兑美元有正相关关系。
- 一旦找到方向，就为另一种资产规划你的交易策略。
让我们开始吧!
黄金的关联性
当有人提到黄金时，澳元兑美元应立即想到作为一种相关资产。这些资产是正相关的，这意味着它们通常可以被视为在同一方向上移动。首先，这种相关性的作用是因为这两种资产都是以美元定价的。澳元/美元对代表以美元定价的澳元。而黄金是XAU/USD或以每盎司美元计价的黄金。当美元走强时，两种资产都倾向于贬值。
其次，由于澳大利亚有大量的黄金开采业务，澳元与黄金有很高的相关性。随着黄金价格的波动，这增加或减少了转移到澳元的资金量，以进行金属的购买。这些转移本质上改变了对货币的需求，也会直接导致澳元兑美元货币对的变化。
交易的关联性
交易正相关资产的关键，是在做出交易决定之前从其中一个相关资产中找到方向。如果交易者看到澳元兑美元被推到较低的低点，这可能很容易成为黄金看跌的催化剂。反之，如果黄金呈上升趋势，这也可能是澳元兑美元新的上升趋势的信号。
正如你所看到的，这些信息对那些对市场有总体基本看法的交易者来说非常有用。如果你对黄金或美元有看法，这可以转变成一个交易想法。通常，看涨黄金的交易者会选择交易澳元兑美元，而不是金属本身。澳元有2.50%的银行利率，这意味着交易者在执行与黄金正相关的意见的买单时，可以赚取额外的利息。如果交易者看跌澳元兑美元货币对，交易者可以反过来卖出黄金，以避免在其交易余额中积累利息。
Sergey Golubev, 2014.02.04 09:27
澳元与黄金、白银、钢铁价格强相关 （根据本文）。
查看外汇与SPDR黄金ETF信托（GLD）、美国石油基金ETF（USO）、SPDR道琼斯工业平均指数ETF信托（DIA）、英国富时100指数和IShares白银信托ETF（SLV）价格的相关性。
xauusd/audusd :
xagusd/eurusd :
xagusd/usdcad :
你好。
谢谢你提供的信息量很大的主题。我刚刚开始接触相关性，觉得这是一个非常重要的课题，需要掌握。
当它是为了避免虚假突破或确认进入时，我不完全明白。我是否必须简单地找到一个通常具有相关性的工具，并验证其动作是否相同？在更多相关的工具上进行这种验证是否更好？
这里有一些简单的例子。
euraud * audusd = eurusd
1.4065 * 0.9335 = 1.3130
eurcad / usdcad = eurusd
1.4273 / 1.0870 = 1.3130
欧元兑美元汇率/美元兑加元汇率=欧元兑美元
1.2070 / 0.9192 = 1.3130
欧元兑美元 * 英镑兑美元 = 欧元兑美元
0.7903 * 1.6613 = 1.3130
欧元兑美元/美 元兑美元=欧元兑美元
137.01 / 104.34 = 1.3130
听着，伙计们，我花了5年时间开发了仅仅基于所有类型的相关性的EA策略，如果它能在长期内产生任何合理的可持续利润，我将感到非常惊讶。
免费建议 - 不要浪费你的时间。
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你确定你试过了所有的方法，而且没有其他方法吗？
相关性理论的实际应用
这篇文章的重点是解释货币相关性如何以一种非常实用的方式使用。我们的目标不是深入研究理论或理论模型，而是展示相关性如何帮助解决实际交易相关的决策。
外汇相关理论有很多实际的优势，比如确认进场，避免错误的突破，过滤更糟糕的设置，识别哪种货币的趋势，以及审查交叉盘以获得动态视图。本文回顾了完美的相关设置。
筛选和确认外汇交易
外汇相关理论可以作为一种方法来过滤掉具有较差概率与回报风险比的交易设置。交易者如何利用这一概念工具的过程如下。
欧元/美元 - 多头
GPB/USD - 多头
NZD/USD - 做多
澳元/美元 - 做多
美元/加元 - 做空
美元/日元 - 多头
六个货币对中的五个正朝着同一方向发展，在这种情况下，美元/日元与其他五个货币对呈负相关关系。
对于这笔交易--USP/JPY做多，止损40点，限价60点。