为什么这个价格会以这种方式变化？ - 页 4 1234 新评论 Sergey Golubev 2014.01.24 10:36 #31 figurelli: 说得好，你不觉得高频的人也可以用光纤连接的HFT量化模型做同样的事情吗？官方--不是。 我认为，这主要与银行有关，正如我们所知，有一些程序（或法律程序）针对一些使用内幕信息的西方银行（或为这些银行工作的交易员）。在我的印象中，这是一个关于NFP的新闻事件（他们在官方公布前几秒钟知道实际数据，并将这些信息传递给一些客户）。这种故事是完全非法的。 Sergey Golubev 2014.01.24 10:44 #32 figurelli:很好的观点，我们谈论的不仅仅是买家，还有那些在新闻后做的卖家。 这些现在就利用新闻基本面平仓/交易的交易员吗？还是他们不关心这个？在这两种情况下，他们何时进入市场，为什么？许多交易者都有一些关于 "顶部和底部 "的 "理论"。这意味着 - 找到顶部卖出（或关闭买入位置），并找到底部买入（或关闭卖出位置）。我个人认为--这种顶部和底部的做法在外汇中是错误的。因为在一个顶部之后，我们可能会看到另一个顶部（顶部-顶部，或高-高），所以......可能--这种顶部/底部策略在股票市场上是有效的，但在外汇市场上......而外汇市场的风险要比股票大得多。但无论如何，这种顶部/底部理论/实践是非常流行的，所以......如果交易者在良好的价格运动中建立买入头寸--他/她可以预期修正（价格的修正运动作为反趋势），如果他理解为一些局部的顶部--他可以以最大的利润关闭交易（例如，他认为）。如果市场上的买家较少，那么价格的波动性就会变小，良好的运动就会慢慢停止。 Rogerio Figurelli 2014.01.24 11:01 #33 我们在论坛上有个别新闻分析。 这对我来说听起来很好，但有人可以说：这是mql5.com论坛，为什么我们不直接谈论mql5语言？ 一个好的答案可以是：因为你必须对EA进行编码，你需要最先进的技术，所以新闻分析是相关的基本信息，我们在终端准备了新闻。但是，由于我们可能可以用MT5收集和测量任何东西，如果我们找到一个模型，将任何信息转换为定量数据，并将这些点高频率地连接起来，这与新闻不是同样的情况？换句话说，难道我们不需要像对待新闻那样，对这些数据和分析更加谨慎吗？ 例如，如果经济是一个复杂的系统，我们为什么不把这些点连接起来，即新闻，并试图识别产生该新闻的新闻，等等？ 在我看来，找到问题的原因是达到真相的最好方法，而要做到这一点，我们必须在这里加入更多的经济知识和系统知识，这是我提出这些问题的目的。 但对我来说，最大的问题是：大多数的经济人都是糟糕的量化系统设计者（如果你不是这种情况，请原谅），而大多数的量化系统设计者都有糟糕的经济背景。 在寻找解决方案的时候，我认为量化学习经济要比反过来容易。也许像我之前提出的那样，把新闻和量化信息联系起来，是一个很好的开始方式。 所以，如果有人对价格变化 的原因有更好的答案，而不仅仅是使用本周的新闻或技术分析，比如使用行为经济学、情感因素或任何其他模型，请继续，因为在这里我们没有范式，而且希望能听到更多。 Rogerio Figurelli 2014.01.24 11:36 #34 newdigital:许多交易者都有一些关于 "顶部和底部 "的 "理论"。这意味着 - 找到顶部卖出（或关闭买入头寸），并找到底部买入（或关闭卖出头寸）。我个人认为--这种顶部和底部的做法在外汇中是错误的。因为在一个顶部之后，我们可能会看到另一个顶部（顶部-顶部，或高-高），所以......可能--这种顶部/底部策略在股票市场上是有效的，但在外汇市场上......而外汇市场的风险要比股票大得多。但无论如何，这种顶部/底部理论/实践是非常流行的，所以......如果交易者在良好的价格运动中建立买入头寸--他/她可以预期修正（价格的修正运动作为反趋势），如果他理解为一些局部的顶部--他可以以最大的利润关闭交易（例如，他认为）。如果市场上的买家较少，那么价格的波动性就会变小，良好的运动就会慢慢停止。 我同意，我们永远不知道我们是否真的到达了任何符号的顶部或底部，所以这不是决定性的。 无论如何，我相信这是概率性的，我们的模型越好，结果就越好。 所以我认为我们必须加大努力，找到这些模型和编码的方法。 Rogerio Figurelli 2014.01.30 12:35 #35 也许回答这个问题的一个好方法是让Newdigital对这些事实有一个定量的预测。2013-01-29 19:00 GMT (或20:00 MQ MT5时间) | [新西兰元 - 官方现金利率]过去的数据是2.50%。预测数据为2.50%。根据最新的新闻稿，实际数据是2.50%。如果实际>预测=对货币有利（在我们的例子中是对新西兰元有利）。==========我的意思是：对货币好 是一个非常非常定性的信息，对吗？但我们能不能创造一种算法，将这种定性的答案转化为定量的答案？如果我们现在能做到这一点，在事实发生之前，新西兰元的价格在我们的模型中真的发生了变化，也许我们就能得到答案。而且我们可以使用任何基本面、技术面、视觉或量化模型来做这件事。在我看来，如果不在事实之前找到主题问题的真正答案，你是无法成功的，因为在事实之后（简单的方法），可能大多数人已经准备好给出他们的意见。 1234 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
说得好，你不觉得高频的人也可以用光纤连接的HFT量化模型做同样的事情吗？
官方--不是。
我认为，这主要与银行有关，正如我们所知，有一些程序（或法律程序）针对一些使用内幕信息的西方银行（或为这些银行工作的交易员）。在我的印象中，这是一个关于NFP的新闻事件（他们在官方公布前几秒钟知道实际数据，并将这些信息传递给一些客户）。这种故事是完全非法的。
很好的观点，我们谈论的不仅仅是买家，还有那些在新闻后做的卖家。
这些现在就利用新闻基本面平仓/交易的交易员吗？还是他们不关心这个？
在这两种情况下，他们何时进入市场，为什么？
许多交易者都有一些关于 "顶部和底部 "的 "理论"。这意味着 - 找到顶部卖出（或关闭买入位置），并找到底部买入（或关闭卖出位置）。我个人认为--这种顶部和底部的做法在外汇中是错误的。因为在一个顶部之后，我们可能会看到另一个顶部（顶部-顶部，或高-高），所以......可能--这种顶部/底部策略在股票市场上是有效的，但在外汇市场上......而外汇市场的风险要比股票大得多。
但无论如何，这种顶部/底部理论/实践是非常流行的，所以......如果交易者在良好的价格运动中建立买入头寸--他/她可以预期修正（价格的修正运动作为反趋势），如果他理解为一些局部的顶部--他可以以最大的利润关闭交易（例如，他认为）。如果市场上的买家较少，那么价格的波动性就会变小，良好的运动就会慢慢停止。
我们在论坛上有个别新闻分析。
这对我来说听起来很好，但有人可以说：这是mql5.com论坛，为什么我们不直接谈论mql5语言？
一个好的答案可以是：因为你必须对EA进行编码，你需要最先进的技术，所以新闻分析是相关的基本信息，我们在终端准备了新闻。
但是，由于我们可能可以用MT5收集和测量任何东西，如果我们找到一个模型，将任何信息转换为定量数据，并将这些点高频率地连接起来，这与新闻不是同样的情况？换句话说，难道我们不需要像对待新闻那样，对这些数据和分析更加谨慎吗？
例如
，如果经济是一个复杂的系统，我们为什么不把这些点连接起来，即新闻，并试图识别产生该新闻的新闻，等等？
在我看来，找到问题的原因是达到真相的最好方法，而要做到这一点，我们必须在这里加入更多的经济知识和系统知识，这是我提出这些问题的目的。
但对我来说，最大的问题是：大多数的经济人都是糟糕的量化系统设计者（如果你不是这种情况，请原谅），而大多数的量化系统设计者都有糟糕的经济背景。
在寻找解决方案的时候，我认为量化学习经济要比反过来容易。也许像我之前提出的那样，把新闻和量化信息联系起来，是一个很好的开始方式。
所以，如果有人对价格变化 的原因有更好的答案，而不仅仅是使用本周的新闻或技术分析，比如使用行为经济学、情感因素或任何其他模型，请继续，因为在这里我们没有范式，而且希望能听到更多。
许多交易者都有一些关于 "顶部和底部 "的 "理论"。这意味着 - 找到顶部卖出（或关闭买入头寸），并找到底部买入（或关闭卖出头寸）。我个人认为--这种顶部和底部的做法在外汇中是错误的。因为在一个顶部之后，我们可能会看到另一个顶部（顶部-顶部，或高-高），所以......可能--这种顶部/底部策略在股票市场上是有效的，但在外汇市场上......而外汇市场的风险要比股票大得多。
但无论如何，这种顶部/底部理论/实践是非常流行的，所以......如果交易者在良好的价格运动中建立买入头寸--他/她可以预期修正（价格的修正运动作为反趋势），如果他理解为一些局部的顶部--他可以以最大的利润关闭交易（例如，他认为）。如果市场上的买家较少，那么价格的波动性就会变小，良好的运动就会慢慢停止。
无论如何，我相信这是概率性的，我们的模型越好，结果就越好。
所以我认为我们必须加大努力，找到这些模型和编码的方法。
也许回答这个问题的一个好方法是让Newdigital对这些事实有一个定量的预测。
2013-01-29 19:00 GMT (或20:00 MQ MT5时间) | [新西兰元 - 官方现金利率]
如果实际>预测=对货币有利（在我们的例子中是对新西兰元有利）。
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我的意思是：对货币好 是一个非常非常定性的信息，对吗？
但我们能不能创造一种算法，将这种定性的答案转化为定量的答案？
如果我们现在能做到这一点，在事实发生之前，新西兰元的价格在我们的模型中真的发生了变化，也许我们就能得到答案。
而且我们可以使用任何基本面、技术面、视觉或量化模型来做这件事。
在我看来，如果不在事实之前找到主题问题的真正答案，你是无法成功的，因为在事实之后（简单的方法），可能大多数人已经准备好给出他们的意见。