从理论到实践。第二部分 - 页 26

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secret:

相反，我们应该谈一谈趋势和回报之间的区别)。

如果我们开始讨论一般的理论，就不会再有什么好的结果了。这是一个很好的案例，在这里已经有了回报的形式化，我们需要用合适的（对于这个特定的案例）趋势的形式化来补充它。明显的选择不太可能是条件的逆转)

 
JRandomTrader:

我的机器人包括明显的趋势性和有条件的反趋势性的机器人。在很长的间隔时间内，他们两个人都赚了。

我的交易机器人里有很多钱，但由于大额缩水，不可能增加其交易量。明显的想法是用一个趋势系统来补充现有的系统，以实现多样化。

 
Aleksey Nikolayev:

顶级启动器也算是赚到了，但因为缩水幅度大，所以不可能形成成交量。明显的想法是用一个趋势系统来补充现有的系统，以实现多样化。

有了！多样化是正确的词。目前我有4个不同的基本算法在我的真实账户上交易，其中两个是趋势跟踪，一个是有条件反趋势，一个是有条件剥头皮。

有几种不同参数的修改方法。

所有的人都是平均获利的，所有的人都有体面的回撤。

 
Aleksey Nikolayev:

顶级启动器也算是赚到了，但因为缩水幅度大，所以不可能形成成交量。明显的想法是用一个趋势系统来补充现有的系统，以实现多样化。

或者想到这样一个针对现有头寸的价格反转迹象，这样当这个迹象出现时，你就能以最小的损失平仓。

 
Aleksey Nikolayev:

如果我们开始讨论一般理论，同样不会有什么好的结果。这是一个很好的案例，在这里已经有了回归的形式化，我们需要用一个合适的（对于这个特定的案例）趋势形式化来补充它。明显的选择--条件逆转不太可能成功)

呃，等一下。我们哪里有"已经有了回归的正规化"？

 
Aleksey Nikolayev:

顶级启动器也算是赚到了，但因为缩水幅度大，所以不可能形成成交量。明显的想法是用一个趋势系统来补充现有的系统，以实现多样化。

顺便说一下，话题的利润率，可以用轻巧的手来减少，但我认为公开声明的方法是多余的）。

 
secret:

呃，等一下。我们"已经有了可恢复性的正式规定"，这句话在哪里？

那么，更正确的说法是，有一个正式的规则来确定时间的时刻，这些时刻往往（但不总是）变成接近价格反转的时刻。

秘密：

顺便说一下，作者的缩水，只要手轻轻一动就可以减少，但我认为公开声明的方法是多余的）。

我应该把它送给某个女孩作为3月8日的礼物)

 
Aleksey Nikolayev:

嗯，更正确的说法是，有一个正式的经验法则来确定那些经常（但不总是）被证明接近价格反转时刻的时间点。

这是带周期根的公式吗？为什么要相信它呢？

这并不是说顶级首发球员甚至已经确定了这个过程。他只是从他的头脑中推测出有一个回报，这就是公式。

其次，不清楚的是，如果通过测量 直接从目前的实施情况中确定波动性极限更准确和更容易，为什么要通过工艺公式计算波动性极限？

特别是他对中间的那个人就是这样做的)
 
secret:

这是带周期根的公式吗？为什么要相信它呢？

原作者甚至没有指明这个过程。他只是凭空推测，有一个回报，这就是公式。

其次，不清楚为什么要通过过程公式来计算波动率边界，如果通过测量 直接从当前的实施中确定波动率边界更为准确和容易？

特别是这是他对平均数的做法)

一般来说，那里有一个相当简单的矩阵，尽管我不确定我是否能清楚地表达它。这意味着对增量的期望值等于零的无效假设进行检验。无效假设的分布具有零期望值，并且是高斯或拉普拉斯形式。这个统计量与学生测试器中使用的统计量相似，但使用的不是增量的平方之和的根，而是它们的模数之和。统计量的分布取决于增量分布的类型，也可能使用渐进的高斯分布（如果增量的样本量足够大）。选择了一些拒绝无效假设的P值，这就给出了Shurik公式中的系数2.578的 "神奇 "值。

如果拒绝无效假设，初始模型就会被突然遗忘，并说实际价格 的平均增量必须趋向于零，为此它们必须很快改变其符号，因此向相应的一方开出头寸，当 "平衡恢复 "时就关闭。

 
所以舒立克没有做大的抽样检查？还是我错过了什么？
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