滞后的OI（未平仓利息）。 - 页 8 1234567891011 新评论 Renat Akhtyamov 2021.01.19 13:06 #71 Alena Lysenkova: 那你为什么在这里写？ 随意 走了 prostotrader 2021.01.19 13:07 #72 阿莱娜-利森科娃 你在浪费时间，客户在等待... Alena Lysenkova 2021.01.04www.mql5.com Профиль трейдера Aleksey Mavrin 2021.01.19 14:04 #73 prostotrader:这就是我所说的 "涂鸦者 "和他们的辩护人。当你对交易感兴趣时，为什么要复制所有的刻度线？在代码中。这一定是。 Renat Akhtyamov: 它有什么问题？甚至不知道输出应该是什么，也不知道该怎么做。即使是有经验的人也没有告诉我这个棘手问题的答案，因为在每个角落都禁止谈论它。但我知道如何达到正确的结果，因为我已经研究这个主题大约5年了。 老实说，我没有注意到这一点。这个女孩问了一个问题，其本质是什么，你并不真正知道，而且这个论坛上很少有人能弄清楚，坦率地承认吧。 也就是说，对于其余的细枝末节，她显然可以整理出来，而不像许多 "涂鸦者 "那样提出一流的问题。 还在细枝末节上打探，标榜自己所谓的万能知识，甚至在小事上临时犯错，这不是不专业吗，怎么都不像个男人，还像个脾气暴躁的愤怒的老奶奶在坐着。 Renat Akhtyamov 2021.01.19 14:19 #74 Aleksey Mavrin:老实说，我没有注意到这一点。这 个女孩问了一个问题，其本质你并不清楚，论坛上也没有几个人想得出来，坦率地承认吧。也就是说，对于其余的细枝末节，她显然会想出办法，不像许多 "涂鸦者 "那样提出一流的问题。而在细枝末节上打探消息，炫耀自己所谓的万能知识，甚至在小问题上临时出错，这不是不专业，而且不知为何根本不像个男人，而像个坐在长椅上的暴躁的老太太。这只是它。OI并不像乍看起来那么简单，他们很乐意以几分钱的价格写给任何想要它的人。 和这里从第2页开始讨论的内容根本不一样。 Aleksey Mavrin 2021.01.19 14:47 #75 Renat Akhtyamov:这只是它。OI并不像乍看起来那么简单，他们很乐意以几分钱的价格写给任何想要它的人。 而从第2页开始在这里讨论的内容，根本就不是这样的。 欢迎回来) 就是这样，这个问题很难，很具体，而且是在必要的理解程度下提出的（好吧，也许没有深刻的知识），而所有的 "巨型大师 "都以贬义的口吻挑起测试验证代码中的逗号来显示他们的自负，而他们自己对这些概念还很困惑。 不专业且丑陋。正常的男人已经在本质上回答了，我想问题已经解决了) Vasiliy Sokolov 2021.01.19 15:16 #76 Dmi3:我可以直截了当地说：我需要一个异步引擎，但prostotrader使用的带有歪曲法师的机制根本不适合我。如何正确编写这个引擎，我还不明白。你有吗？;) 为什么需要异步引擎？如果你驾驶两条腿，你用极限引用第一条腿，在第一条腿被触发时用标记打第二条腿。在这里，不使用asynch是可能的，也是有用的。多字符复合合成物--是的，asynch将是有用的。但你仍将面临每个符号的流动性检查。这将不足以建立一个有稳定进项的头寸。顺便说一下，asynh的工作速度和非同步下单一样慢。因此，如果你需要下单的速度，肯定不应该是异步的。 Vasiliy Sokolov 2021.01.19 15:27 #77 Alena Lysenkova:为什么在终端变化的公开利益： SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SESSION_INTEREST) 相对于磁带而言，它的生命力是什么？空白的OnBookEvent(const string& symbol) 就我对期货市场的理解，带状的交易可能不会导致OI的变化。但为什么在没有任何交易的情况下，OI会自己变化？ 这在以前已经出现过了： https://www.mql5.com/ru/forum/165157/page2#comment_3989978 终端的OI是以什么周期更新的，它取决于什么？ 我如何将OI变化与饲料中的交易同步？我想用OI获得一个完整的饲料。 当且仅当有 交易发生时，OI才会发生变化（最后一次）。严格来说，一个参与者可以在达成交易后进入市场，而另一个参与者则以同一交易退出市场。在这种情况下，即使达成了交易，OM也不会改变。因此，OnTick()事件必须与OI变化同步。如果在MT的情况下不是这样，这意味着OI和ticks的交易渠道是不同的。这些是不同的来源，在时间上会有轻微的不同步。然而，这已经是可以实现的最大限度了。分析交易饲料、计时器--所有这些都是毫无意义的algo。在这种情况下，程序员只有一种可能：在新刻度线到达的时刻，获得OM的最接近的已知值。这两个值将尽可能地相互同步。但不会有完美的同步性。 但由交易所提供的实时OI访问是例外，而不是常规。在其他交易所，OI只是在一天结束时公布的一个参考值。因此，MOEX是值得赞扬的，因为它提供了这个惊人的机会，可以[几乎]实时地观察OM。 [删除] 2021.01.19 16:07 #78 Vasiliy Sokolov:在这种情况下，程序员只有一个选择：在新刻度线到达的那一刻，获得最近的已知OI值。这两种价值将尽可能地相互同步。但不会有完美的同步。所以我做了，我已经发现数据不同步了。Vasiliy Sokolov: 对交易饲料的分析，定时器都是毫无意义的算法。这更多是为了实验，以便至少了解一些相关性。Vasiliy Sokolov: 然而，我要指出，交易所提供的实时OI访问是例外，而不是常规。在其他交易所，OI只是在一天结束时公布的一个参考值。因此，MOEX是值得赞扬的，因为它提供了一个非常好的机会，可以[几乎]实时地观察OM。 在相同的工具上的Volfix在饲料中立即给出了OI的变化。所以MOEX给出了这样的数据。但在Mt5中，由于某些原因，没有同步化。 如果能了解这在终端的一般工作情况就好了。OI是否以某种周期性的方式更新，或者只是滞后。 因为这至少可以让OI的变化与磁带联系起来，具有同样的滞后性。 Dmi3 2021.01.19 16:11 #79 Vasiliy Sokolov:为什么你需要一个异步引擎？如果你驱动两条腿，你用极限引用第一条腿，在第一条腿被触发时用标记打第二条腿。在这里，你可以不做异步和有用的。多字符复合合成物--是的，asynch将是有用的。但你仍将面临每个符号的流动性检查。这将不足以建立一个有稳定进项的头寸。顺便说一下，asynh的工作速度和非同步下单一样慢。因此，如果你需要单次开单的速度，你不应该关注异步。事实上，它只对三条腿和四条腿的套利者有必要。我没有那么多，只有几十个，现在我只使用同步引擎。我知道异步的不会提高速度，我理解这个过程的物理学，我也理解为什么异步的终端显示的数字比同步的低。这就是为什么我决定我自己不想处理异步的。 我宁愿做一些对交易更有用的事情。而且没有人可以订购，因为没有专家了解真实交易中出现的所有隐患，而不是在测试器交易中。 关于速度，这个论坛上只有一个可笑的梦想家打算有一天在MT5上用HFT赢得LCI：），当然不是我。 Vasiliy Sokolov 2021.01.19 16:21 #80 Alena Lysenkova:我这样做了，我发现数据是不同步的。这更像是一个实验，看看是否有任何关联性。 同样的工具上的Volfix在磁带中立即给出了OI的变化。因此，MOEX给出了这样的数据。但在Mt5中，由于某种原因，没有同步化。 如果只是了解它在终端的一般工作情况就好了。OI的更新有一定的周期性，或者只是滞后。 因为这至少可以在某种程度上让你将OI的变化与丝带联系起来，具有相同的滞后性。 那么，你会如何联系它呢？假设OI的到达滞后于ticks。然后在OnTick中，你需要获得最新的、旧的OI（MT5中还没有新的OI）并对它感到满意。如果刻度线相反地滞后，那么一般说来，它是阿尔斯，因为此时MT5中的刻度线滞后于整个数据流，这被其他市场参与者看到。但我们假设一下。然后我们设置定时器，以便尽快接收一个新的刻度值，旧的刻度值被保存并与这个OM相结合。同样，这也很糟糕--会有一个当前的OM和一个与之无关的旧的最后的勾。此外，正常的定时器是小于16毫秒的。你不会的--抢占式多线程。你会得到一个歪歪扭扭的定时器，有几毫秒的相当大的间隙，这很难理解什么时候会被调用。你也不可能用正常的方式用Sleep() 来压制专家顾问。它需要太高的分辨率。在任何情况下，你要么有一个滞后的OM，要么有一个蜱。 1234567891011 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
那你为什么在这里写？
随意
走了
阿莱娜-利森科娃
你在浪费时间，客户在等待...
这就是我所说的 "涂鸦者 "和他们的辩护人。
当你对交易感兴趣时，为什么要复制所有的刻度线？
在代码中。
这一定是。
它有什么问题？
甚至不知道输出应该是什么，也不知道该怎么做。
即使是有经验的人也没有告诉我这个棘手问题的答案，因为在每个角落都禁止谈论它。
但我知道如何达到正确的结果，因为我已经研究这个主题大约5年了。
老实说，我没有注意到这一点。这个女孩问了一个问题，其本质是什么，你并不真正知道，而且这个论坛上很少有人能弄清楚，坦率地承认吧。
也就是说，对于其余的细枝末节，她显然可以整理出来，而不像许多 "涂鸦者 "那样提出一流的问题。
还在细枝末节上打探，标榜自己所谓的万能知识，甚至在小事上临时犯错，这不是不专业吗，怎么都不像个男人，还像个脾气暴躁的愤怒的老奶奶在坐着。
老实说，我没有注意到这一点。这 个女孩问了一个问题，其本质你并不清楚，论坛上也没有几个人想得出来，坦率地承认吧。
也就是说，对于其余的细枝末节，她显然会想出办法，不像许多 "涂鸦者 "那样提出一流的问题。
而在细枝末节上打探消息，炫耀自己所谓的万能知识，甚至在小问题上临时出错，这不是不专业，而且不知为何根本不像个男人，而像个坐在长椅上的暴躁的老太太。
这只是它。
OI并不像乍看起来那么简单，他们很乐意以几分钱的价格写给任何想要它的人。
和这里从第2页开始讨论的内容根本不一样。这只是它。
OI并不像乍看起来那么简单，他们很乐意以几分钱的价格写给任何想要它的人。
而从第2页开始在这里讨论的内容，根本就不是这样的。欢迎回来)
就是这样，这个问题很难，很具体，而且是在必要的理解程度下提出的（好吧，也许没有深刻的知识），而所有的 "巨型大师 "都以贬义的口吻挑起测试验证代码中的逗号来显示他们的自负，而他们自己对这些概念还很困惑。
不专业且丑陋。正常的男人已经在本质上回答了，我想问题已经解决了)
我可以直截了当地说：我需要一个异步引擎，但prostotrader使用的带有歪曲法师的机制根本不适合我。
如何正确编写这个引擎，我还不明白。你有吗？;)
为什么需要异步引擎？如果你驾驶两条腿，你用极限引用第一条腿，在第一条腿被触发时用标记打第二条腿。在这里，不使用asynch是可能的，也是有用的。多字符复合合成物--是的，asynch将是有用的。但你仍将面临每个符号的流动性检查。这将不足以建立一个有稳定进项的头寸。顺便说一下，asynh的工作速度和非同步下单一样慢。因此，如果你需要下单的速度，肯定不应该是异步的。
为什么在终端变化的公开利益：
SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SESSION_INTEREST)
相对于磁带而言，它的生命力是什么？
空白的OnBookEvent(const string& symbol)
就我对期货市场的理解，带状的交易可能不会导致OI的变化。但为什么在没有任何交易的情况下，OI会自己变化？
这在以前已经出现过了：
https://www.mql5.com/ru/forum/165157/page2#comment_3989978
终端的OI是以什么周期更新的，它取决于什么？
我如何将OI变化与饲料中的交易同步？我想用OI获得一个完整的饲料。
当且仅当有 交易发生时，OI才会发生变化（最后一次）。严格来说，一个参与者可以在达成交易后进入市场，而另一个参与者则以同一交易退出市场。在这种情况下，即使达成了交易，OM也不会改变。因此，OnTick()事件必须与OI变化同步。如果在MT的情况下不是这样，这意味着OI和ticks的交易渠道是不同的。这些是不同的来源，在时间上会有轻微的不同步。然而，这已经是可以实现的最大限度了。分析交易饲料、计时器--所有这些都是毫无意义的algo。在这种情况下，程序员只有一种可能：在新刻度线到达的时刻，获得OM的最接近的已知值。这两个值将尽可能地相互同步。但不会有完美的同步性。
但由交易所提供的实时OI访问是例外，而不是常规。在其他交易所，OI只是在一天结束时公布的一个参考值。因此，MOEX是值得赞扬的，因为它提供了这个惊人的机会，可以[几乎]实时地观察OM。
在这种情况下，程序员只有一个选择：在新刻度线到达的那一刻，获得最近的已知OI值。这两种价值将尽可能地相互同步。但不会有完美的同步。
所以我做了，我已经发现数据不同步了。
对交易饲料的分析，定时器都是毫无意义的算法。
这更多是为了实验，以便至少了解一些相关性。
然而，我要指出，交易所提供的实时OI访问是例外，而不是常规。在其他交易所，OI只是在一天结束时公布的一个参考值。因此，MOEX是值得赞扬的，因为它提供了一个非常好的机会，可以[几乎]实时地观察OM。
如果能了解这在终端的一般工作情况就好了。OI是否以某种周期性的方式更新，或者只是滞后。
因为这至少可以让OI的变化与磁带联系起来，具有同样的滞后性。
为什么你需要一个异步引擎？如果你驱动两条腿，你用极限引用第一条腿，在第一条腿被触发时用标记打第二条腿。在这里，你可以不做异步和有用的。多字符复合合成物--是的，asynch将是有用的。但你仍将面临每个符号的流动性检查。这将不足以建立一个有稳定进项的头寸。顺便说一下，asynh的工作速度和非同步下单一样慢。因此，如果你需要单次开单的速度，你不应该关注异步。
事实上，它只对三条腿和四条腿的套利者有必要。我没有那么多，只有几十个，现在我只使用同步引擎。
我知道异步的不会提高速度，我理解这个过程的物理学，我也理解为什么异步的终端显示的数字比同步的低。
这就是为什么我决定我自己不想处理异步的。 我宁愿做一些对交易更有用的事情。而且没有人可以订购，因为没有专家了解真实交易中出现的所有隐患，而不是在测试器交易中。
关于速度，这个论坛上只有一个可笑的梦想家打算有一天在MT5上用HFT赢得LCI：），当然不是我。我这样做了，我发现数据是不同步的。
这更像是一个实验，看看是否有任何关联性。
同样的工具上的Volfix在磁带中立即给出了OI的变化。因此，MOEX给出了这样的数据。但在Mt5中，由于某种原因，没有同步化。如果只是了解它在终端的一般工作情况就好了。OI的更新有一定的周期性，或者只是滞后。
因为这至少可以在某种程度上让你将OI的变化与丝带联系起来，具有相同的滞后性。
那么，你会如何联系它呢？假设OI的到达滞后于ticks。然后在OnTick中，你需要获得最新的、旧的OI（MT5中还没有新的OI）并对它感到满意。如果刻度线相反地滞后，那么一般说来，它是阿尔斯，因为此时MT5中的刻度线滞后于整个数据流，这被其他市场参与者看到。但我们假设一下。然后我们设置定时器，以便尽快接收一个新的刻度值，旧的刻度值被保存并与这个OM相结合。同样，这也很糟糕--会有一个当前的OM和一个与之无关的旧的最后的勾。此外，正常的定时器是小于16毫秒的。你不会的--抢占式多线程。你会得到一个歪歪扭扭的定时器，有几毫秒的相当大的间隙，这很难理解什么时候会被调用。你也不可能用正常的方式用Sleep() 来压制专家顾问。它需要太高的分辨率。在任何情况下，你要么有一个滞后的OM，要么有一个蜱。