期货交易以最后价格开盘，而不是以买价或卖价开盘。这是否正常？
通过交易所的数据流，可以在价差内的价格执行反出价，这将产生最后价格。
这可以从你的描述中看出。
终端TP是在外汇执行中实施的，也就是说，它是由价差反面的标志物触发的。
为了使TP正常工作，使用限价单来锁定利润，而不是标准的TP。
SL是不变的，它仍然是用一个标记来触发。但最好还是使用止损单而不是终端的标准SL。
为了计算固定利润或损失的距离，使用头寸的 平均实际开盘价。
终端的SL和TP在mt5服务器上，但限价单放在交易所，而止损单放在报价商的服务器上。
你明白其中的区别吗？你了解交易所的限价单和止损单如何运作吗？
这是本论坛90%的人的祸根。
我的止损和止盈在开仓时没有正确放置。我不知道它们是如何被触发的，也许也有一些问题，但我肯定注意到，它们在打开的那一刻没有被正确计算。当我买入时，我从卖出价计算TP和SL，因为我必须在这个价格买入。
而我的TP和SL价格计算如下。
TP = Ask+TP_pips*_Point。
SL=Ask-SL_pips*_Point。
用于销售。
TP=Bid-TP_pips *_Point.
SL=Bid+SL_pips *_Point。
但如果Last在价差内，事实证明，我没有从开盘价计算TP和SL。
当我注意到它时，我打开了许多交易以确保。只要Last在传播范围内，交易总是由它开启。如果它不在价差内，我也会按Last开仓，但它已与Ask或Bid重合。
我在开仓时错误地设置了TP和SL。我没有关注它们是如何被触发的，也许也有问题，但我肯定注意到，它们在打开的那一刻没有被正确计算。当我买入时，我从卖出价计算TP和SL，因为我必须在这个价格买入。
而我的TP和SL价格计算如下。
TP =Ask+TP_pips*_Point。
SL=Ask-SL_pips*_Point。
用于销售。
TP=Bid-TP_pips *_Point.
SL=Bid+SL_pips *_Point。
但如果Last在价差内，事实证明，我没有从开盘价计算TP和SL。
当我注意到它时，我打开了许多交易以确保。只要Last在传播范围内，交易总是由它开启。如果它不在价差内，那就证明我也按Last开了一个头寸，但它与Ask或Bid重合。
从头寸价格 计算，而不是最后、买入、卖出，而是从交易所的头寸价格 计算。
换句话说，你从交易所得到一个答案，你的头寸是什么价格，并从这个价格开始计算所有的计算结果。
在交易所净值化时，添加时对头寸价格 进行平均化。
从头寸的进入价格计算，不是最后、买入、卖出，而是从交易所的头寸价格 计算。
也就是说，从交易所得到一个答案，在什么价格上你有一个头寸，用这个价格来进行所有的计算。
那么我将不得不修改一个已经打开的订单，而且不能保证我将设置一个接受和停止。目前还不能确定这一修改是否会成功。如果我搞砸了我的计算，采取和停止将不像我预期的那样，在一个极端的情况下，我将得到一个错误[无效的停止]，交易将根本无法打开。这比开盘更安全，但没有SL和TP订单。
那么我将不得不修改一个已经打开的订单，而且不能保证我将设置一个接受和停止。目前还不能确定这一修改是否会成功。如果我搞砸了我的计算，采取和停止将不是我所期望的，在极端情况下，我将得到一个错误[无效的停止]，交易将根本没有打开。这比它开盘时更安全，但没有SL和TP订单。
外汇对人有什么影响 ))
使用限价单和止损单，而不是外汇修改。
TP的限价
SL的止损
，不要忘了填写限价单的原则。
你只需要学习股票订单的原理，否则一切都毫无意义。
外汇对人的影响 ))
使用限价单和止损单，而不是外汇修改。
TP的限价
SL的止损
，不要忘了填写限价单的原则。
你只需要学习股票订单的原则，否则一切都毫无意义。
我不太理解你。
所以你建议放置独立的订单，买入止损，买入限价，卖出止损，卖出限价，而不是SL和TP，SL和TP指的是特定的交易，并且在交易结束后被独立删除？
例如，一个买入交易，我应该放置2个挂单：卖出止损作为止损，卖出限价而不是获利？
我必须记住，它们与这个交易有关，如果它将手动关闭，我需要紧急取消它们，这样它们就不会触发并创造一个非计划交易。
如果卖出止损被触发，你一定不要忘记删除与之配对的卖出限价，如果卖出限价 被触发，你一定不要忘记删除与 之配对的卖出止损。是这样的吗？
我不太理解你。
所以你建议下独立的订单买入止损，买入限价，卖出止损，卖出限价，而不是SL和TP，SL和TP指的是特定的交易，并且在交易结束后会独立删除？
例如，一个买入交易，我应该放置2个挂单：卖出止损作为止损，卖出限价而不是获利？我需要记住它们与这个交易有关，如果它将关闭，我需要紧急取消它们，这样它们就不会触发并创造一个非计划的交易。情况是这样的吗？
是的，在这种情况下，LimitTP订单将被放在交易所，而StopSL订单将被放在供应商的服务器上。
在AMP中，提供者是CQG，他把止损单放在他的服务器上。当然，服务器也是和芝加哥的交易所在一个位置 上。
实施OCO模式，一个取消另一个，它们将被独立删除。
即如果执行了1个LimitTP合约，我们就取消1个StopSL合约，以此类推，计算执行的合约数量。
反之亦然，如果StopSL被执行，则取消LimitTP
与交易所出价，而不是终端出价一起工作。
是的，在这种情况下，LimitTP订单将被放在交易所，而StopSL订单将被放在供应商的服务器上。
在AMP中，提供者是CQG，他在他的服务器上保留了停止订单。当然，服务器也是和芝加哥的交易所在一个位置 上。
实施OCO模式，一个取消另一个，它们将被独立删除。
即如果执行了1个LimitTP合约，我们就取消1个StopSL合约，以此类推，计算执行的合约数量。
反之亦然，如果StopSL被执行，则取消LimitTP
与交易所出价，而不是终端出价一起工作。
说实话，我不明白这一切麻烦是怎么回事。我用这些拐杖解决了什么问题？我有一笔交易以计划外的最后价格开仓。我不明白这是什么价格，为什么我的订单在Ask/Bid时正常开仓，而在这个Last价格时却在价差内开仓。
说实话，我不明白这有什么大不了的......。我用这些拐杖解决了什么问题？我有一笔交易以计划外的最后价格开仓。我不明白这是什么价格，为什么我的订单正常情况下是以卖出价/买入价开仓的，而在这个最后时刻却在价差内开仓。
看，有两个市场订单同时在纳秒级，一个是卖出，另一个是买入。
如果他们没有达到Ask，他们将在传播中相遇，并满足双方的要求。
你可以由此得到一个最后的价格。这将是反面的投标。
因此，你的市场订单与别人的市场订单相匹配，你在价差内获得了一个头寸。
不要忘记，CME是一个全球性的交易所集团，有数以百万计的订单，它们从世界各地飞来。
因此，你必须得到你收到的头寸的价格，然后计算出与它的距离。
市场将保证执行，但不保证价格。
限价保证价格，但不保证执行。
至于拐杖，你的权利是把止损单存放在哪里，是在经纪人的服务器上还是在交易所的主机 上。
经纪人的服务器在哪里不知道，这个止损单在 发送到交易所的时候会有什么延迟也不知道。
如何执行TP。与终端市场或通过在交易所填写你的限价单。
选择权永远属于你。
你在开仓时从未遇到过滑点¿¿¿¿。
你认为问题是什么？按原样设置止损，在OnTradeTransaction 中捕捉开仓的瞬间，检查止损是否与所述止损一致，必要时改变止损水平。整个问题............
在处理外汇工具时，我一直认为买入价是Ask，卖出价是Bid--对任何工具来说都是如此。因此，在计算TP和SL时，我从交易价格上退了回来。一位客户与我联系，他注意到从开盘价 开始的SL和TP设置不正确。我看了一下，的确，有时交易是以卖出价或买入价开盘，有时是以价差内的价格开盘。事实证明，这是最后的价格。有时Last与Ask或Bid重合，在这种情况下，开盘价看起来是 "正确的"，而有时却不是，因此所有TP和SL的计算都显得不正确。
一个交易工具的规格。
我理解这是一种期货工具。这种情况是否正常，在所有的期货中，开盘价就是最后的价格？