寻找模式 - 页 5

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我在macd指标中发现了一个百分之百的模式。自然，我不会告诉任何人。
 
这个领域是这样的，有知识的人不愿意分享他们的知识，因为教育他们的竞争对手是无利可图的）。
但好吧，这里有另一种模式。如果我们把市场作为熵的来源，两个人互相交易，拥有更多资金的一方获胜的概率更大。例如，两个人在玩，一个有100美元，另一个有10000美元。然后另一个人将拿出1000美元，他也将剥离拥有更多钱的人。所以谁的钱多谁就赢。因此，抽象的策略：如果你找到一个特定的参与者，并与他交易，那么你可以赚更多的钱，即使市场是随机的。顺便说一句，那些能够获得某些信息的人并不鄙视这种算法。
 
一般来说，从定义什么是趋势开始，会更有用。因为就像我在这里写的那样，由于某些原因，人们回避了这个问题。而这是最根本的。
 
Vladimir Baskakov:
我在macd指标中发现了一个百分之百的模式。自然，我不会告诉任何人。
我知道这个100%的模式)
 
问题是，在今天的世界上，人们无法测试他们的模式。
没有人会教你，也没有人会告诉你。
手工交易总会有心理和非理性的风险。
手动交易永远不会比自动（EA）交易快。
从生理上讲，24小时跟踪市场是不可能的。
我们无法预测未来。

但我们确实有能力使用真实的市场报价 和价差。

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/73260

你的任何模式都可以转化为统计数据。
统计学决定了你的模式的可能性。
 
Maxim Romanov:
就是这样一个领域，有知识的人不愿意分享知识，因为教育他们的竞争对手是不赚钱的)
但好吧，这里有另一种模式。如果我们把市场作为熵的来源，两个人互相交易，拥有更多资金的一方获胜的概率更大。例如，两个人在玩，一个有100美元，另一个有10000美元。 然后另一个人将拿出1000美元，他也将剥离拥有更多钱的人。所以谁的钱多谁就赢。因此，抽象的策略：如果你找到一个特定的参与者，并与他交易，那么你可以赚更多的钱，即使市场是随机的。顺便说一下，那些能够获得某些信息的人并不鄙视交易所的这种算法。

你是如何检查这个模式的实现的？

我记得我小时候的一个案例：我们用淘汰法玩徽章。而我，总的来说，和其他人一样发挥得很好。有一天，一个朋友带着三个徽章来看我，而我的盒子里有几十个徽章。于是我们和他一起玩，我完全失去了一切。

另一点是，实际上在我们所在的地方，我们并不互相比赛。仅仅因为我在某一特定时刻在某一特定货币对上开了0.01手，并不意味着有人一定在相反方向上做了同样的事情。而我以1美元的利润关闭订单的事实并不意味着有人会以同样的负数关闭同样的订单。客观地说，如果你客观地看，拥有10000美元的账户和拥有100美元的账户一样会下沉。而且它们不是向对方排水，而是向其他地方排水。

另一点是，如果有人能够获得某些信息，他们在账户中的任何金额都有优势。

所以，完全不同的初始条件，你不能把它全部绑在一起。

 
Maxim Romanov:
而这是最根本的。

马克西姆，我不想在这里讨论点数/积分。 我试着告诉你我是怎么看的。趋势是一种方向性的价格运动，它定期更新它正在走向的极值。如果极值长时间没有被刷新，意味着该方向没有趋势。

如果你有不同的看法，请告诉我。我很乐意听你说，但我不会争论，我将立即同意。

 

趋势是一个英文术语。而在我看来，这个领域最正确的含义是愿望。愿望是有来源和界限的。但没有关于距离的参数，如长度和中间点。这方面的困难是巨大的。提前确定一个愿望的结束和相反的愿望的开始，实际上是不现实的。有一些水平，但它们总是被看作是概率，而不是明确的反转。鉴于基本数据、不可抗力和其他事件的影响，许多动作在完全完成后才变得清晰。

我相信正是这些不确定因素导致了关于是否存在趋势的争论。我更接近于表达为 "趋势不是我的朋友 "的立场，而不是总体上否认这种现象。

也就是说，有一些趋势（作为一个过程）在两个方向之一。它的开始和结束同样突然，而且是在任何时刻。它受到不可估量的多变和不相关数据的影响。在这种情况下，技术分析只在相对平淡的情况下有效，而在影响报价的大量各方中的任何一方施加强大压力的条件下，几乎完全（或几乎）失去了力量。

 

有一个问题困扰我很久了，但没有人可以问。而我还没有机会去问它。我认为这是个好时机。我不知道专家的情况，也不知道他们是怎么写的。但我很早以前就读过关于自我训练的机器人。于是我想象出这样几句机器人，是自学的，不能。如果我的想象是荒谬的，可能会对任何人造成精神伤害，我提前表示歉意。但谁能概括地解释一下交易机器人的结构？如果他们纯粹靠静态算法工作，损失的概率是不可避免的。这是一个时间和机会的问题。但如果我们考虑基于详细历史和分布在多个参数上的事件和反应的变体的无维数的大规模数据库，那么所谓的圣杯 问题早就可以解决了。

这里有一个问题：是否有任何自动交易系统与外部资源持续连接，包含如此精细的细节和事件-反应的变体？或者说，到目前为止，这种自动系统的全部范围包括几千字节的算法？

如果我的问题触动了某人的职业尊严，我再次表示歉意。


阿列克谢，作为一个开发者，你能不能给这个问题一个答案？

 

维塔利，一个广泛的问题。

不可能创建一个完全盈利的EA，也不可能以同样的方式进行手动交易。 每个人都在努力追求的理想EA都会进行亏损交易。但总利润大于总亏损，这个条件在任何时候都应该满足。 今天有足够的历史可以找到模式，所以我认为创造一个自我训练的机器人没有意义。另一点是，专家顾问应该有几种策略，用于在市场的不同部分工作。因此，我们需要一个机制来识别这些部分，以便在策略之间进行切换，因为价格运动的性质不时发生变化。

而持续的自我训练就像对历史的一小部分进行参数调整。在现实中取得了令人失望的结果。我的个人意见，没有声称是客观的。

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