停止限制

[Sergey Chalyshev]

你在实际交易中 使用StopLimit 吗？

很明显，StopLimit 在测试器中没有充分地发挥作用。

在实际交易中使用它有意义吗？有什么优势和劣势？

[Artyom Trishkin]

Sergey Chalyshev:

你在实际交易中 使用StopLimit 吗？

很明显，StopLimit 在测试器中没有充分地发挥作用。

在实际交易中使用它有意义吗？有什么优势和劣势？

测试仪有什么问题？

[Sergey Chalyshev]

Artyom Trishkin:
测试器有什么问题？

显然，没有人使用它。

订单是以不存在的价格开的。

一个简单的例子来检查。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               StopLimit_Test.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\Trade.mqh>
CTrade trade;

input int Deviation = 100;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   MqlTick tick;
   SymbolInfoTick(_Symbol,tick);
   trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);
   double ticksise=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);

   if(OrdersTotal()==0)
      trade.OrderOpen(
         _Symbol,                      // символ
         ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT,    // тип ордера
         1.0,                          // объем ордера
         tick.ask+Deviation*ticksise,  // цена исполнения
         tick.ask+10*ticksise,         // цена стоплимита
         0,                            // цена stop loss
         0                             // цена take profit
      );
  }
//+------------------------------------------------------------------+

[Artyom Trishkin]

Sergey Chalyshev:

显然，没有人使用它。

订单是以不存在的价格开的。

一个简单的例子来检查。

买入止损限价单的工作原理是这样的。

1. 买入止损单被置于价格之上（交易请求结构 中的价格值=价格+止损单设置距离）。
   
2. 当买入止损单触发时，买入限价单被置于价格以下
   (在交易请求结构中的止损价格，应正确计算：止损=价格-止损订单设置距离)
   
3. 当买入限价单触发时，将以买入限价单的价格入市。

例子。

[Sergey Chalyshev]

Artyom Trishkin:

买入止损限价单是这样工作的。

1. 我们设置一个高于价格的订单BuyStop（交易请求结构 中的价格值=价格+止损订单设置距离）。
   
2. 当BuyStop被触发时，一个BuyLimit订单被放置在价格以下 。
   (在交易请求结构中的止损价格，应正确计算：止损=价格-止损订单设置距离)
   
3. 当买入限价单触发时，将以买入限价单的价格入市。

例子。

当BuyLimit低于价格时，它在测试器中工作正常。

当BuyLimit高于价格时，它应该以Ask价格开盘 。在交易所，在现实中，它是这样工作的。

使用StopLimit将BuyLimit 设置在价格以下是没有意义的。

[Artyom Trishkin]

Sergey Chalyshev:

当BuyLimit低于价格时，它在测试器中工作正常。

当BuyLimit高于价格时，它应该以Ask价格开盘 。在交易所，在现实中，它是这样工作的。

使用StopLimit把BuyLimit放在价格以下是没有意义的。

场地	描述
行动	贸易业务的类型。值可以是 ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS 枚举中的一个值
魔术	专家顾问的标识符。允许安排交易订单的分析处理。在发送交易请求时，每个专家顾问可以显示自己的唯一标识符。
秩序	订票。修改待处理订单时需要
标志	下订单的符号名称。修改订单和平仓时不需要。
卷宗	要求的交易量以手为单位。开仓时的实际成交量值将取决于 被执行的订单类型。
价格	订单应该被执行时的价格。对于具有 "市场执行 "类型（SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET ）和TRADE_ACTION_DEAL类型的市场订单 ，不需要提供价格。
停止限制	一旦价格达到该价格值， 待定的限价订单将被置于该价格上（该条件是强制性的）。在这之前，挂单不会被放在交易系统中。
俚语	当证券价格向不利的方向移动时，将触发止损单的价格。
tp	在有利方向的价格运动中触发的获利订单的价格。
偏差	可接受的与要求价格的最大偏差， 以点为单位设定
类型	订单类型。该值可以是 枚举ENUM_ORDER_TYPE 中的一个值 。
Type_filling	要执行的订单类型。值 可以是ENUM_ORDER_TYPE_FILLING 中的一个值
type_time	订单类型_填充时间。值 可以是ENUM_ORDER_TYPE_TIME 中的一个值
到期	挂单的到期时间（对于 ORDER_TIME_SPECIFIED订单 ）。
评论	对该命令的评论
位置	定位的门票。当一个职位被改变和关闭时，应该填写这个表格，以清楚地确定它。这通常与导致开仓的订单的票据相吻合。
位置_by	一张反击的票。在关闭反仓时使用--为同一仪器打开，但方向相反。

我希望你知道什么是限价单。也有止损单，我希望你不要有任何怀疑。

而这里说的是止损限价单的作用：当价格达到止损单的水平时（而且是放在买入的价格之上），才会下限价单（而且是放在买入的价格之下）。

[Artyom Trishkin]

Sergey Chalyshev:

当BuyLimit低于价格时，它在测试器中工作正常。

当BuyLimit高于价格时，它应该以Ask价格开盘 。在交易所，在现实中，它是这样工作的。

使用StopLimit把BuyLimit放在价格以下是没有意义的。

对不起，你怎么把买入限价单 放在价格之上？

在这种情况下，它根本不应该被设置。

如果你使用的是SB交易类，有一个检查错误参数的功能，在这种情况下，挂单 不会被放置，但会打开一个市场订单。

[Sergey Chalyshev]

Artyom Trishkin:

场地	描述
行动	贸易业务的类型。值可以是 ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS的一个 枚举值
魔术	专家顾问的标识符。允许组织交易订单的分析处理。在发送交易请求时，每个专家顾问可以显示自己的唯一标识符。
秩序	订票。修改待处理订单时需要
标志	下订单的符号名称。修改订单和平仓时不需要。
卷宗	要求的交易量以手为单位。开仓时的实际成交量值将取决于 被执行的订单类型。
价格	这是该订单应被执行的价格。对于具有 TRADE_ACTION_DEAL 类型的"市场执行 "类型（SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET ）的市场订单不需要价格。
停止限制	一旦价格达到该价格值， 待定的限价订单将被置于该价格上（该条件是强制性的）。在这之前，挂单不会被放在交易系统中。
俚语	当证券价格向不利的方向移动时，将触发止损单的价格。
tp	在有利方向的价格运动中触发的获利订单的价格。
偏差	可接受的与要求价格的最大偏差， 以点为单位设定
类型	订单类型。该值可以是 枚举ENUM_ORDER_TYPE 中的一个值 。
Type_filling	要执行的订单类型。值 可以是ENUM_ORDER_TYPE_FILLING 中的一个值
type_time	订单类型_填充时间。值 可以是ENUM_ORDER_TYPE_TIME 中的一个值
到期	挂单的到期时间（对于 ORDER_TIME_SPECIFIED订单 ）。
评论	对该命令的评论
位置	定位的门票。当一个职位被改变和关闭时，应该填写这个表格，以清楚地确定它。这通常与导致开仓的订单的票据相吻合。
位置_by	一张反击的票。它是在用反仓位平仓时使用的，反仓位是为同一工具开的，但方向相反。

我希望你知道什么是限价单。也有止损单，我希望你不要有任何疑虑。

这就是这里所说的StopLimit订单的工作原理：当价格达到Stop订单水平时（并且它被置于买入价格之上），只有在这种情况下，才会放置Limit订单 （并且它被置于买入价格之下）。

是什么让你认为BuyLimit订单一定要低于价格？

我说的是股票市场，外汇并不有趣。

[Sergey Chalyshev]

Artyom Trishkin:

对不起，你在做什么，把买入限价单 设置在价格之上？

在这种情况下，根本就不应该设置。

如果您使用的是SB-交易类，它有一个检查无效参数的功能，在这种情况下，挂单 不会被打开，而是由市场订单打开。

我在上面给了你一个代码的例子。

它应该被设定，而且已经被设定。

如果它是由市场打开的，在测试器中就没有问题；它将由问价打开。但它会以一个不存在的价格打开，你可以在上面的图片上看到它。

p.s. 你自己在交换账户中试试上述代码吧

[Roman]

标准库中 的 "真棒 "stoplimit，没话说:)
限价应该设置市价订单的滑点，而不是限价订单的设置:))

[Artyom Trishkin]

Roman:
标准库中"令人敬畏 "的stoplimit，无话可说 :))
限价应该设置市场订单的滑点，而不是限价订单的设置:))

滑点是由交易请求中的偏差参数设定的。

而止损水平是指相对于止损水平而言，限价订单所设定的水平。