有了这个策略，就可以进入短线。通常在截止日期前，对可以做空的股票，6月、7月收获 - 页 2 123456789...27 新评论 Yuriy Asaulenko 2019.06.11 07:41 #11 Vitalii Ananev:我明白了。所以我们没有股票，我们只是在截止日期前卖出期货，然后再买回来。是的，如果你确定股票会下跌的话）。而且你不欠任何人任何东西））。而且你做期货需要的钱比做股票少，盈亏是一样的。 那它会去哪里呢？- 你不知道它将去哪里。 你可以做同样的事情，但用期权做得更好，甚至是期权-期货的组合。 Volokola 2019.06.11 09:26 #12 Vitalii Ananev:我明白了。所以，我们没有股票，我们只是在截止日期前卖出期货，然后再买回来。在宣布股息时=期货 "进入 "背驰状态，即价值低于股票。 在截止时间=股票下跌了股息金额，而期货则静止不动。 没有利润=佣金支出。 Sergey Novokhatskiy 2019.06.11 14:03 #13 Yuriy Zaytsev: 这一机制完美地运作 几天后--也许是截止日期前的三到四天--我们在工具上做空，获得了一个美妙的收益。 例子MRKV , 截止日期 10.06.2019尤里，你没有正确描述该战略。我的策略是这样的：对于两个月内有良好分化的液体纸，我开始在肩部逐渐买入主包，在截止日期前一两天，我开始对这些肩部进行折价，但在任何情况下都不会做空。我们在截止日期后有一个利润，我们逐渐赎回这个缩减，等等....。 Yuriy Zaytsev 2019.06.11 14:09 #14 Sergey Novokhatskiy:尤里，你没有正确描述该战略。我的策略是这样的：在两个月内有良好分化的液体纸上，我开始在主要股票的肩部逐渐买入，在截止日期前一两天，我开始对这些肩部进行折价，但在任何情况下都不会做空。我们在截止日期后有一个利润，我们逐渐赎回这个缩减，等等....。这是一个不同的策略--也相当有趣 Sergei Lebedev 2019.06.13 05:26 #15 从SRU9（Sber的秋季期货）6月10/11日的动态来看，尽管最初对股价 进行了回调，但期货价格仍在下跌。即，缺口的大小已经超过了负价差。然而，我曾经看了卢克石油公司的一个股价缺口，但它在芯片上是平的。显然，不存在一次性的事情。我们需要做一些广泛的研究。有没有人有一个关于分歧的历史日期的汇总表，或者对如何形成它的理解？ Yuriy Zaytsev 2019.06.13 05:33 #16 Sergey Lebedev: 从SRU9（Sber的秋季期货）6月10/11日的动态来看，尽管最初对股票的价值 进行了倒退，但期货价格仍在下跌。即，缺口的大小超过了负差。然而，我曾经看了卢克石油公司的一个股价缺口，但它在芯片上是平的。显然，不存在一次性的东西。我们需要做一些广泛的研究。有没有人有一个关于分歧的历史日期的汇总表，或了解如何形成它？历史表格是可以得到的，但这些信息通常是在有经纪人链接的网站上，版主很乐意禁止这种链接。 Sergei Lebedev 2019.06.17 19:29 #17 在我们所有的市场上做空，今天从133650做空RIU9。目标是127700，作为夏季修正的最低限度。 prostotrader 2019.06.24 16:46 #18 Yuriy Zaytsev: 这一机制完美地运作 几天后--也许是截止日期前的三到四天，我们在仪器上做空--并获得一个美妙的收益。 例子MRKV , 截止日期 10.06.2019 是的，并支付股息:))不是对你，而是对你。 我给你的礼物是酒后的 "Div hunter "策略 该战略的要点是这样的。 正如你所知道的，期货相对于现货，平均来说，交易的差距相当于中央银行的%利率。 我们买股票，卖期货，每年有大约7%的收入（没有银行会在3个月内给这么多）。 当然，不多，但也有一些公司意外地支付股息（例如Magnit SA）。 很多时候（见历史），他们反复支付，即在9个期货可以 "下降 "的股息（最后是这个月=166,78卢布/1股）。 然后在到期时，我们得到~7%的年利率+红利 风险，在这种情况下 = 0 ! 添加 比如我，今天开始买入MGNT prostotrader 2019.06.25 22:41 #19 你也可以买Sber（普通）或Mosbirch，那里的利息比我买的6.989%高，但概率是 从Magnit获得的红利是一个数量级的增长。 Yuriy Zaytsev 2019.06.26 15:42 #20 prostotrader: 是的，并支付红利 :))不是你，而是你。 我给你的是 "Div hunter "策略。 该战略的实质如下。 如你所知，期货是相对于现货而言的，平均而言，交易的差距等于中央银行的%利率。 我们买股票，卖期货，每年有大约7%的收入（没有银行会在3个月内给这么多）。 当然，不多，但也有一些公司意外地支付股息（例如Magnit SA）。 很多时候（见历史），他们反复支付，即在9个期货可以 "下降 "的股息（最后是这个月=166,78卢布/1股）。 然后在到期时，我们得到~7%的年利率+红利 风险，在这种情况下 = 0 ! 添加 例如，我今天开始购买MGNT。 我是在描述一种情况，即某一证券不在投资组合中。 在截止日期前几天，我们进入空头。你说的支付股息是什么意思？ 123456789...27 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我明白了。所以我们没有股票，我们只是在截止日期前卖出期货，然后再买回来。
是的，如果你确定股票会下跌的话）。而且你不欠任何人任何东西））。而且你做期货需要的钱比做股票少，盈亏是一样的。
那它会去哪里呢？- 你不知道它将去哪里。
你可以做同样的事情，但用期权做得更好，甚至是期权-期货的组合。
我明白了。所以，我们没有股票，我们只是在截止日期前卖出期货，然后再买回来。
在宣布股息时=期货 "进入 "背驰状态，即价值低于股票。
在截止时间=股票下跌了股息金额，而期货则静止不动。
没有利润=佣金支出。
这一机制完美地运作
几天后--也许是截止日期前的三到四天--我们在工具上做空，获得了一个美妙的收益。
例子MRKV , 截止日期 10.06.2019
尤里，你没有正确描述该战略。我的策略是这样的：对于两个月内有良好分化的液体纸，我开始在肩部逐渐买入主包，在截止日期前一两天，我开始对这些肩部进行折价，但在任何情况下都不会做空。我们在截止日期后有一个利润，我们逐渐赎回这个缩减，等等....。
尤里，你没有正确描述该战略。我的策略是这样的：在两个月内有良好分化的液体纸上，我开始在主要股票的肩部逐渐买入，在截止日期前一两天，我开始对这些肩部进行折价，但在任何情况下都不会做空。我们在截止日期后有一个利润，我们逐渐赎回这个缩减，等等....。
这是一个不同的策略--也相当有趣
从SRU9（Sber的秋季期货）6月10/11日的动态来看，尽管最初对股票的价值 进行了倒退，但期货价格仍在下跌。即，缺口的大小超过了负差。
历史表格是可以得到的，但这些信息通常是在有经纪人链接的网站上，版主很乐意禁止这种链接。
这一机制完美地运作
几天后--也许是截止日期前的三到四天，我们在仪器上做空--并获得一个美妙的收益。
例子MRKV , 截止日期 10.06.2019
是的，并支付股息:))不是对你，而是对你。
我给你的礼物是酒后的 "Div hunter "策略
该战略的要点是这样的。
正如你所知道的，期货相对于现货，平均来说，交易的差距相当于中央银行的%利率。
我们买股票，卖期货，每年有大约7%的收入（没有银行会在3个月内给这么多）。
当然，不多，但也有一些公司意外地支付股息（例如Magnit SA）。
很多时候（见历史），他们反复支付，即在9个期货可以 "下降 "的股息（最后是这个月=166,78卢布/1股）。
然后在到期时，我们得到~7%的年利率+红利
风险，在这种情况下 = 0 !
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比如我，今天开始买入MGNT
你也可以买Sber（普通）或Mosbirch，那里的利息比我买的6.989%高，但概率是
从Magnit获得的红利是一个数量级的增长。
是的，并支付红利 :))不是你，而是你。
我给你的是 "Div hunter "策略。
该战略的实质如下。
如你所知，期货是相对于现货而言的，平均而言，交易的差距等于中央银行的%利率。
我们买股票，卖期货，每年有大约7%的收入（没有银行会在3个月内给这么多）。
当然，不多，但也有一些公司意外地支付股息（例如Magnit SA）。
很多时候（见历史），他们反复支付，即在9个期货可以 "下降 "的股息（最后是这个月=166,78卢布/1股）。
然后在到期时，我们得到~7%的年利率+红利
风险，在这种情况下 = 0 !
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例如，我今天开始购买MGNT。
我是在描述一种情况，即某一证券不在投资组合中。 在截止日期前几天，我们进入空头。你说的支付股息是什么意思？