有了这个策略，就可以进入短线。通常在截止日期前，对可以做空的股票，6月、7月收获 - 页 17

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prostotrader:

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你不能卖出股票而买入期货！你不能卖出股票而买入期货。

如果期货处于背驰状态，如果股票已经被买入，你可以卖出股票并买入期货。然后，在到期后，你可以拿回股票。但那样就没有股息了。你可以用Sberbank来做，在他们宣布重新安排截止日期之前，6月的期货处于后向，在重新安排之后，很快就变成了contango。那些紧跟Sberbank消息的人或内部人士可以在这上面赚到好钱。可以卖掉之前买的Uber股票，买入期货，在展期前的交易价格便宜8%。

 
Vitalii Ananev:

如果期货处于背驰状态，并且如果之前买了股票，你可以卖出股票，买入期货。然后，在到期后，你会拿回这些股份。但那样就没有股息了。你可以用Sberbank来做，在他们宣布重新安排截止日期之前，6月的期货处于后向，在重新安排之后，很快就变成了contango。那些紧跟Sberbank消息的人或内部人士可以在这上面赚到好钱。可以卖掉之前买的Uber股票，买入期货，在套利之前，期货的价格便宜了8%。

通过卖出股票，你不仅放弃了股息，相反，如果在你持有你卖出的股票时（你持有的股票直到股份登记册关闭--截止），你将支付 股息！如果你卖出股票，你将失去股息。

但这还不是全部!

卖出股票后，经纪人为你买入股票，金额相同，并打开柜台，即向你扣留利息

为他（经纪人）购买的股票。

 

下面是VTB-6.20、VTB-9.20的一个有趣情况

预测

VTB分红历史

2017年 - 0.00117卢布/股

2018年 - 0.003453491卢布/股

2019年 - 0.001098678卢布/股

直到今天，股息已经在6个期货上 下降，但今年的

6于2020年6月18日到期。

市场也预期9日的期货会有红利，但预期要低得多。

比BCS和Otretia的分析师所预测的要好。

也就是说，如果红利会像分析师预测的那样，有可能每年赚到15%。

如果你在6个期货上入市，收益将是4.37%（这已经是口袋里的收益了），但

如果VTB想在2020年6月18日之前关闭注册，那么利润将增加数倍!

这就是为什么该方案被称为 "Div hunter"。

 
prostotrader:

Vitalii Ananev,@Alexey Kozitsyn

该策略非常简单，以到期日 为基础。

期货价格=（SPOT价格*期货的股票数量）/SPOT手数的股票数量=0

如果是意外宣布的红利，而且期货交易是contango，那么红利就是一种奖励。

如果宣布分红，未来的交易是后向交易，而利润是

是与红利一起计算的。

Contango期货价格=SPOT价格+CB利率--这是一个源于以下事实的规则

不是所有的投资者都想把他们的资金 "冻结 "在银行一整年。

于是，股票衍生品的delta（中央银行利率）诞生了。

你不能卖出股票，买入期货！你不能卖出股票，买入期货。

因此，具体到你昨天的情况，在现货-期货配对时，你会在9个期货的分界点上失去后向性，但你仍会因股息而获得14%的年利率？对吗？

 
Alexey Kozitsyn:

那么，具体到你昨天的情况，在现货-期货对的时候，你会在期货的截止9点失去后劲，但你仍然会因为股息而获得14%的年利率？对吗？

没错，但不是14%，而是~14.3%。

 
prostotrader:

没错，但在14%时，是~14.3%。

谢谢你。

 

我的VTB六月期货是1.02%的现货差，九月期货是-0.86%。而且它一直在变化。

 
Vitalii Ananev:

我的VTB 6月期货的现货差异为1.02%，9月期货的差异为-0.86%。

这是到期前的收益率（我假设），而不是年化收益率。

 
Alexey Kozitsyn:

这是到期的收益率（我假定），而不是年化收益率。

不，它是一种经文，它只是计算期货价格和现货价格之间的差异，并将所有的东西列成表格。

...

如果你计算收益率，用6（中央银行利率）除以365，你就会得到每天的利率，然后将所有这些乘以离到期的剩余天数。 对于6月的期货，如果期货和现货之间的差异超过1.06%（6/365*65），将超过6%的年收益率。

 
Vitalii Ananev:

不，这是一个脚本，它只是计算期货价格和现货价格之间的差异，并在一个表格中输出所有内容。

因此，该脚本不能正常工作。

每年的百分比（包括所有的佣金）


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